關於程式交易系統的選擇

jiuhtsair

各位大大好：
     小弟對於市面上琳瑯滿目的程式交易系統..看的目眩神移...實在不知該從何下手?

     又想一步到位，不知道是否有那一套系統是最適合做期貨與選擇權交易的！

     目前較常見的系統是Tradestation、multicharts、MT4、HTS....EXCEL(自行開發)

     由於每一套系統都有差異，若要一套一套試...怕花費的時間太多也沒效率..

     是否有哪一套是可長可久..值得花時間去鑽研的..

     懇請賜教..謝謝！

kilroy

MutilCharts +1
amiBroker +1

akmod

MutilCharts +1 ~~ 首選

a89212231

MutilCharts +1
還蠻好用的

jiuhtsair

弟在網路上看評論..似乎使用multicharts和amiboker的較多人(tradestation列入multicharts的相關系列)...原先弟也考慮選擇multicharts作為程式交易的學習標的..
但又看到無無明大大曾談到..multicharts的指令有邏輯上的失誤...似乎multicharts還有些不算小的..缺陷...MT4可以取代multicharts嗎?好學嗎?

hongkongalgo

系統沒有最好的，只有最合適的。
1. TradeStation EasyLanguage << Newbie (US & FX markets)
2. TradeStation Object Oriented EasyLanguage << Expert
3. MultiCharts << Newbie (local markets)
4. MT4 << FX market
5. Amibrokers << drag and drop, low price, but limited functions
6. Excel DDE, Java, C << for iBankers, not individual traders

rockwell

突然發覺虛線以下，說的內容離題很大~~~ 重新回答一下好了。

要選擇啥交易系統都好，我覺得程式交易的重心應該是在下單策略，
所以軟體的選擇應該是：

1.是否能滿足你編寫下單策略的需求
2.學習該程式的語言容不容易(畢竟不是人人都有寫程式的底子)
3.取得是否方便、實惠
4.程式執行的效率(不要作非常短，市面上的軟體應該都沒問題啦~~)

以上這些都是值得考慮的，若都符合需求，那套程式就很OK了。


舉個自己的例子。永豐的E-Leader，也是有程式自動交易的功能，相信功能應該不錯，
可惜的是，在一年多以前，它的語言並沒有很完整教學，所以並不能隨心所欲地開發自己的策略，
但當時有小研究一下，有點類似HTS的語法及函式，不過最終還是放棄，因為我又不是在考古。

當時券商推出API這東西也有一陣子了，加上接觸到「程式設計聚寶盆」的網站，
就選擇自建程式交易系統，(因為姜林老師的書看起來好像很簡單阿~~~)
當然，一點程式設計底子也沒有的我，最後在寫程式上問題滿多的，
一邊寫一邊問一邊看，一步步解析自己的策略概念，慢慢地程式有了雛形，
隨著概念的改變，當初想不到的寫法，也隨著時間的移轉慢慢浮現。

大概半年~一年的時間會重新檢視自己的自動交易程式，一點一點增加程式內容。
所以從剛開始的停損停利的警示(用聲音來作警示，不實用)~~自動停損停利(有符合目標)，
~~自動作多+自動停損停利(寫的當時沒發現，是不分趨勢的作多，所以完成後不敢跑)，
~~目前的自動作多作空+停損停利(還沒下去跑)，真是個漫長的旅程。

哈~~想想自己寫程式的效率真差。有時候想法很簡單，就是沒有個程式腦來將想法條件化，
我想有在寫程式的人應該能知道我在說些甚麼阿~~~


接下來應該就可以接虛線以下的文字了。
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也可以用EXCEL VBA來自建程式交易系統，應該是滿方便取得的。
目前有出下單API的券商，API程式包中，也應該都有附現成的code可使用，
所以就剪剪貼貼，再加上買進賣出時機的code，就可以自建自動交易系統了。

要注意的是，目前券商的報價系統大多是採DDE方式傳輸，
所以有些語言要來作連結是比較麻煩的。
最簡單的方式是，找報價是用API的券商，或許在報價部份的連結，會容易許多。

結論是，可以先試試樓上熱心網友們推薦的軟體，畢竟那些都是專門寫給程式交易用的，
如果覺得有興趣自建交易系統，那也可以參考 姜林老師 的書，來輔助系統建立。

記得書上有提過一段文字，程式設計不外乎是，順序+判斷+迴圈，
所以在開發策略就是把自己操作的概念，非常有條理的一點一點的寫出來。

例如：看到突破高點要作多。大家一看就知道，但這對電腦來說是件複雜的程序。
電腦大概是這樣想的：(大概而已，或許還有細節阿~~~)
1.要反覆接收報價
2.要反覆比對高點
3.要針對甚麼點位下單
這三點要用 順序+判斷+迴圈 把它整合起來。對電腦來說，還真複雜阿~~~

總之，在開發策略時，就是把所有的想法條件化。當你覺得自己的策略很模糊的時候，
那就是未能將概念更透徹的分析。我想沒有寫不出來的策略，想不到的寫法。

hongkongalgo

rockwell，
謝謝分享，不俗的文章
系統沒有最好的，只有最合適的。

jiuhtsair

感謝hongkongalgo大大與rockwell大大的指點！
兩位大大的提示分析豐富清楚！
感謝！

rockwell

其實我也只能算是新手而已，只是剛好對這個問題也有興趣，
就說說自己的心得感想，班門弄斧啦。

所以一定還有很多不足的地方，就讓有興趣的同好來多作說明阿~~~

PS.
1.來勘誤一下好了，因為這是寫程式的重點阿~~
「我想，沒有寫不出來的策略，只有想不出來的寫法。」

2.要說明一下，「姜林老師的書看起來好像很簡單」這句話，現在看，我覺得會讓人誤解。
  我是要說，姜林老師的書淺顯易懂，讓初學者也能夠容易上手，所以我才用VBA來自建程式。
  因為書上對於可能用到程式交易的語法都說明滿清楚的，當然，不足的就看看網頁、券商的VBA。

3.VBA這套語言有被某些IT人員嫌棄不入流，執行效率差。但是只要是符合當下需求，這樣就夠了。

  就以我整個交易程式來說，主體大概分為買股票、回報、賣股票，這三部份。
  買股策略的執行，測試一下，跑一檔股票大概要花0.05秒。(好像滿慢的)
  但是應該是夠用了吧(我猜想)，因為一檔股票價格變動好像也要15秒的樣子。

  當然日後有時間，我也會學習執行效率較好的語言，來提升程式執行效率。
  目前是想讓程式能夠使用多執行緒，不過VBA似乎不能這樣做，殘念~~~

jiuhtsair

目前小弟也使用VBA...但遇到一些困境..
例如..利用DDE做K線時...時間會有delay的問題(像1分k前兩個小時很準..然後就會慢1秒..2秒...)
大大對API有了解ㄇ?
最近一直在試勤益的API...還沒弄出來...
未來希望有機會向您多請教！

rockwell

1.記得在「程式設計聚寶盆」中(好像是在那看到的，還是書上？)，姜林老師有提到，
    在EXCEL上作K線，似乎就會遇到你說的delay情形，該網站上好像也有這類的討論，可以去看看。
    但姜林老師也說過，你的K棒若是給電腦看的，那大可不必秀出來，因為不看K棒電腦也會滾土豆。

2.群益的API它有VBA版的報價，這部份我也只是就它提供的CODE，剪貼稍作修改，
    不過不知為啥，過去的半年要再用卻不跑了，太久沒用被鎖API了嗎？

    報價大概就是下面幾個程序、函式要剪貼而已：(很久沒碰了，忘很大但盡量幫你)
  A. Sub init_SKQuote()
  B. Public Function Login(ByVal AcNo As String, ByVal Pwd As String) As Integer
  C. Sub OnConnectionBack(ByVal Kind As Long, ByVal code As Long)
  D. Sub OnQuoteCallBack(ByVal Market As Integer, ByVal Index As Integer)
  E. Sub btm_SKQ()

就這幾個，A好像是對話框本身的程式碼，其他的應該都是放在一起的，一看就可以看到的。
我當初是先把不需要的CODE先刪掉，不知道的留下，最後整個報價要有的程序就出來了。
基本上看不懂的CODE，就完全不改，改的都是那些要填自己帳號或是要報價的個數而已，
大概是這樣，你先試試，應該難不倒初學者的。

jiuhtsair

感謝！今天回到家晚了。明天試試！感恩！
相信您的提示將帶來小弟更大的成長！謝謝！

rockwell

你OK的啦，雖然可能要花一點時間，但完成後會有很大的成就感(因為是初學者)，
而且應該有助於學習。其實很多時候都是看別人的CODE，從中在學習的。

再不行，我在把以前整合出來的CODE(其實就是剪剪貼貼，小小...修改)，
貼上來，讓你參考參考。不過還是希望你能先想想該怎麼作啦！

但我不知能不能用，因為我自從不能用報價API之後就沒再用了，哈~~~