|
有一天，這輩子見過最棒的女孩在你面前，
你要跟他說什麼，足以證明自己；
抑或你已經不需要證明自己。
一場遊戲，只有五成勝率，你玩不玩？想一下，這一題有標準答案。
時間到！不太能玩。
輸贏各半的遊戲，長期下來會變成輸家。
原因至少有二：
第一， 參與遊戲就有成本，僅能輸贏各半，那長久下來基本上就不會贏。
第二， 若贏可以贏1%，輸可以輸1%，一勝一負的結果是1x1.01x0.99=0.9999，還是小於一，其實依然又輸了。
上一期，蒙地卡羅的啟示，交易致富的秘密，如何單挑傑西李佛摩，
告訴我們在優勢策略下，才有翻身的契機。
其實交易賺錢就是在等待黑天鵝的出現，
只不過這隻黑天鵝是正面的黑天鵝，一個帳戶連續大賺的機會。
上禮拜的圖再次複習，一個獲利虧損比為三比一的策略，勝率30%，贏的話贏30%，輸的話輸10%。連續一百次交易的兩百個樣本。
在這個模型下，有翻倍率非常高的樣本，但狼打要問你：
你怎麼有把握自己絕對是大賺的那個呢？
(別忘了有不少的樣本是賠錢的)
於是我們再次做了一個模擬：
年輕人如何翻身?!
一百萬到兩千萬需要入金多少錢我假設你今天是前述模擬下的八號樣本。
這個樣本萬一結果是低於一，舉例：0.2，我們就把數字恢復到1，然後記下(1-0.2) x 100萬 = 80萬。意思是，如果有一個人(第八號樣本)，他在100筆交易後，賠到只剩20萬，那我們就讓他恢復到初始資金一百萬，然後記錄他入金的金額：80萬。只要是低於一，我們就入金，計下累積的入金金額，然後繼續模擬，直到這個數字大於20(翻了20倍：從100萬到2000萬)。
也就是說，如果模擬的結果是大於一，舉例：2.5，也就是賺了2.5倍，從100萬翻到了250萬，我們就繼續跑模擬，看什麼時候可以翻上20倍，也就是2000萬以上才停止。
我想要模擬一個永不放棄的年輕人，要翻20倍，一共需要入金多少錢，才能達到。
為了讓模擬更有公信力，我這次跑了2000個樣本，
你可以把他解釋成有兩千個不同的人都想要翻身，
或者是一個人想要用100萬翻20倍，翻兩千次。
我們可以看到有些例子不需要入金，即可翻倍，在我們所做的兩千次模擬中，沒有任何一次，需要入金2000萬，才能賺2000萬。看到這個圖，你有沒有很驚訝？
這樣我們似乎得出一個結論：用好的系統下單，僅管有可能在初期賠錢，然而不管運氣好壞，我們可以花不到這麼多的錢(低於2000萬)，可以賺到2000萬以上。
這樣的結論有實際上的意義嗎？
如果你今天想在市場上賺錢，想賺兩千萬，結果先賠了200萬(已入金200萬未賺錢)，那你到底是，還沒成功的贏家，還是不折不扣的輸家？
坊間有一種說法：
以台指期來說，你先用50萬作一口大台(槓桿三倍以下)，如果真的賠光，那就是你真的不適合這個市場。你就退出吧，這種說法真的有道理嗎？
或者有人會說你就一口保證金的三倍，三口糧作一口倉，以現在來說保守就是30萬以下作一口台指期，如果又賠光了無法再下，就證明方法不好，狼打看起來這種說法也沒有什麼理論依據。
我認為賠多少錢，不是評估的重點，而是下單的系統是什麼才是重點，用了對的方法，賠了一百萬，那這個方法會不會被改變評估成錯的方法，海龜說：這才是關鍵，你得堅持，捱過最痛苦的那一段時光，這時候很多交易員會開始懷疑自己。
如果只是單純用績效來評估自己，用錯誤的方法還是有可能賺到錢(短期)，那你怎麼會去自己的方法有什麼漏洞(都已經賺錢了)。那萬一有一天真的不開始賺錢的時候，那又該怎麼辦(如何改變)
如何實戰！記住，我標題下的是：蒙地卡羅的啟示，而非：蒙地卡羅的神諭聖盃。這個粗糙的模擬，給了我們什麼啟示：
一、 交易員的價值在找尋獲利與虧損的不對等機會，勝負各半是不會賺錢的，只有找到承受風險與獲利不對等機會時才出手，才有可能長期是贏家。如何可以不對等，加碼我認為是方法之一。
二、 勝率不是用模擬模擬得出來的，巴菲特：有把握才會出手，所追求的就是高勝率。
三、 隨機的力量：你當然有可能連賠10次以上，運氣不一定每一次都站在你這邊，但只要連賠不死，把握賺大錢的機會，甚至連續賺到大錢的機會，我認為才是實務上真正翻身的關鍵。
如果您喜歡這篇文章，請加入幣圖誌粉絲團支持我們 幣圖誌 - 挑戰遊戲規則 | 
發表於 12-2-8 19:58
提升卡
置頂卡
沉默卡
變色卡
千斤頂
顯身卡
樓主