程式交易滑價討論

bacardi

小弟利用MC來寫一些策略回測有半年了, 目標是擺在當沖程式的研究, 但一直沒有拿來真正交易

想請教各位有用自動化程式交易的大大, 真正交易時, 如果買或賣一個動作, 訊號出來的點數跟真正成交價差別, 長期下來滑價平均約會有幾點?

謝謝

twcs666

進出1 也就是2點(正常情況下)
限價風險是怕成交不到! 不過這麼想是多餘
至今我還是用限價. 沒有未成交過.

bacardi

進出1 也就是2點(正常情況下)
限價風險是怕成交不到! 不過這麼想是多餘
至今我還是用限價. 沒有未成交過. ...
twcs666 發表於 12-3-5 01:16 AM

請問t大使用限價單, 語法是 if A>B then buy this bar at close limit嗎? 還是要用next bar?

twcs666

SORRY 這你就要問寫MC的朋友
我是程式直接下指令至API

siriustsai

滑價差不多平均是1-2點沒錯(市價單)

程式交易 在下是2008 開始做的，剛開始限價單，就遇過好多次大行情沒做到，停損沒停到的鳥事。那時候還設定10點的讓點，可見真的大行情來，限價單是成交不了的。   少賺一次兩百點以上的大行情，停損慢一步損失五十點以上(人有看盤時，限價單沒停到，手動停損)，人不在更不用說了，限價單每次多賺一兩點，要賺多少次才賺得回來。不過，那時下單機用的是網頁下單的技術，不是API，下單慢也是事實。

當然近幾年沒那麼大的波動和快市就是了，會不會又出現，天知道。

jose

平均是2點~最多有4點過

nicowang

我覺得跟接收報價的速度有很大的關係
如果能減少報價延遲的話，滑價點數會縮小很多，平均滑價都在 1 以下

drfutures

我通常都在2-5點左右...算算滑價是一個很可怕的東西

bacardi

平均是2點~最多有4點過
jose 發表於 12-3-5 12:07 PM

    請問2點是指進場出場各2點嗎? 還是進場滑1點, 出場滑1點, 共2點?

bacardi

我通常都在2-5點左右...算算滑價是一個很可怕的東西
drfutures 發表於 12-3-5 12:26 PM

    滑5點很可怕耶  
    請問d大的程式是波段嗎? 如果是當沖程式光滑價就吃光利潤了

bacardi

小弟想統計一下大家程式交易滑價大小, 接下來還可討論各位大大用MC接DDE接下單機, 用MC券商版, 用HTS...等等, 對滑價是否有影響, 例如如果討論出來MC接DDE接下單機, 比用MC券商版平均多滑1點, 那不如買券商版1個月1千

歡迎大家熱烈討論

brucewang

碰到你所要的條件送出,送出交易時,送出到期貨商那邊 , 你還要排隊送到交易所, 滑價是難免.
哪條線路是所有mc 的人 包含其他系統 的人送出委託單,那條線路 很多人在用,

除非你自己一條專線, 但是成本很高.

hongkongalgo

用limit order時, 要注意touch but not filled的情況.
香港和台灣的期指, 出現的機會較少.
美國的期指, 常常出現.

twcs666

bacardi大大, 程式交易在設計上, 是有層面上問題
送訊號下單是一回事, 決策訊號也是一回事
下限市是由統計去決定, 全部獲利-手續費(比方1.5)/出手次數
不管是當沖或波段, 平均來回一趟贏6點好了
用市會被刷2點, 獲利也就是4 , 可以接受就用市
如果平均來回一趟贏是4點扣2點, 只剩下2點用市就划不來
以此類推去思考!
更有另一解釋~在空頭市場用市, 多頭市場用限
這是要回測去統計, 更要有能力去抓多或空市場
自己設計程序好處是, 先用限, 如果"過價n點" 先刪後市
但是多口數又面臨不同決策, 會部份成交, 又"過價", 要判斷成交口再改市
這層面跟決策沒太大關係, 只是技巧性
建議大大用小台去測, 花點錢交學費, 回測只是紙上談兵
只有實際下單最清楚. 這也會面臨多跟空頭市場不同
都是經驗, 用別人寫的語言(算是高階:指平台別人設計好), 在實際上是會有限制
在使用上就得先明白, 如果自己設計, 花的時間會很長很長
但是有一功能確是別人平台辦不到, 就是統計
所以這兩個層面清楚了, 會明白決策還是關鍵.
祝福大大

TrendRover

回復 1# bacardi


    -10%大跌那次,道瓊是-50 point/sec ,如果你用的是國內期貨公司以前的和IB都差一秒了,那你就估50+50點滑價囉!!如此你玩不下去.
所以回歸正常狀況 : slipage is proportional to volatility !! 現有的TOOL都FIX值估那只是姑好玩的.上場就是
+- 1 =======> +-50這回事,答案就是你有多近交易所囉!!
    不然我找velocity 和 advantage 做什 ?但我後來想開了HFT不是我買個 advantage  or velocity 的
VPS 就能解的,怎麼比我就是比大銀行矮一節.