程式交易滑價討論

winforjs

當沖程式，交易成本，來回最好抓6點以上

RECOM

其實用人工看盤+下單也會滑價..（市價單）

jkvegan

依本人實際交易的經驗, 網絡頻寬足夠, 不是快市的時候, 使用市價單, 買單通常成交在第一檔委賣(Ask), 賣單則是成交在第一檔委買(Bid), 偶而會有一檔(台指期: 1 point)滑價.
但是如果你的進出場點位, 是"熱門"的點位,也就是很多人共用的逃生口, 大家一窩蜂在這裡停損或進場, 滑價就會非常的大.

所以要避免滑價, 尤其是當沖程式, 千萬不要和別人共用逃生口, 否則滑價將是致命傷.

fiero

加入coco-in一段時間, 因為之前也遇到同樣問題, 不妨舊帖新論弟的經驗, 目前當沖程式約120行, 初估留下的log, 最大每秒可跑約可以到260次, 而機器只是3年前家用PC, AMD cpu, 網路也只是用199吃到飽台灣之星4G, 所以真正運算的效率與網速應該不構成滑價的主要因素. 最主要還是在觸價點的定義, 如果運算出的進倉/平倉點, 也剛好也是很多力量交易的關鍵點,那滑價單邊不小心超過6點也是常有的事, 反之觸價點沒甚人氣,也很少超過2點, 個人經驗

krauphy

我是進出場都用限價單(進場就隨附停利損單)。但說實在的，這個做法也有遺憾的時候。