問一下~選擇權獲利的算法…

addd

如果說時間價值還有15天
我預期10天內指數會漲到~期指5000點
而目前期指在4500，我買call5000的合約~一口10元好了
如果十天內漲到期指5000點…
那我買10口共賺多少錢謝謝…@@我搞不懂耶

程式新手

只剩餘5天的時間價值 價平大約會是70-80左右吧

OP不太一定的價格 會隨市況而搖擺波動

10口X60點X50元=3慢

addd

程式新手 發表於 12-3-18 22:10
只剩餘5天的時間價值 價平大約會是70-80左右吧

OP不太一定的價格 會隨市況而搖擺波動

謝謝囉~~@@但感覺倍數不高ㄚ…@@
網路上不是都寫100倍…= =

addd

沒事是我自己多想了~~@@要做很多回才有

GOGA

要看結算當天是多少錢才能算出來吧

程式新手

你可能你誤會他們玩的方式了 你的例子也不對

顯然你對OP的基本知識並不充足

在當月契約到期前幾天 價外OP因為沒有履約價值 所以價格會掉的很快 有些玩家就利用這個特性 買價外1檔賭快速進入價內 但是通常是小金額壓注豪賭倍數啦 不成功的代價是歸0 成功可能有幾十倍利潤

至於1日百倍 那可能很少見到喔 像是日本311地震 319槍擊案 那種暴衝的時候 1天才有幾百倍的

程式新手

建議別一直往好處看 想想失敗時你能承受多少 這會更重要喔

addd

程式新手 發表於 12-3-18 22:46
建議別一直往好處看 想想失敗時你能承受多少 這會更重要喔

謝謝啦~~~我會在學習滴~~

addd

其實我當初搞錯了~以為是…
1口如果買10元
期指目前7100~之後漲到…7500
我以為是7500-7100等於賺400點-成本10點…x50元@@等於獲利
原來不是ㄚ~~是要到價平之後才會1比1囉…

程式新手

addd 發表於 12-3-18 23:17
其實我當初搞錯了~以為是…
1口如果買10元
期指目前7100~之後漲到…7500

這麼不平衡的機制下買方不就賺翻了嗎

那誰要來當穩吃虧的賣方阿

如果沒賣方 那買方肯定無法成交 這遊戲就玩不下去囉 交易量掛0

addd

程式新手 發表於 12-3-19 00:04
這麼不平衡的機制下買方不就賺翻了嗎

那誰要來當穩吃虧的賣方阿

也是啦…~~一次的大漲賣方會死的很慘…

自戀橘子熊

請問一下  你們說的po是神麼呀
還有  一口    口又是神麼呀

aa741121

選擇權高槓桿在結算日當天做買方才有機會
所以一年只有十二次
還不能做錯方向
當天還不能收平盤
比如結算日台指7950
BuyCall8000大概2~7元50口
結果漲上去收8020
一口變20元槓桿就很大了
不過歸零機會也很高
玩期貨想一夕致富很難的

TWJJLIN

aa741121 發表於 12-3-22 00:31
選擇權高槓桿在結算日當天做買方才有機會
所以一年只有十二次
還不能做錯方向

的確選擇權確實非常的迷人與可怕啊~

hotglaygto

謝謝大大的分享...........