如何分析交易記錄

0070007

water 發表於 12-10-7 20:55
如您能檢視自己幾個月甚或幾年的交易紀錄  答案應該不難發覺
操作模式應該有很多種的~
...

哈!謝謝您的提醒,正是"操作的模式有很多種"所以才有我目前的困境,
   我從事"極短線操作"已有10年之久,但拘限在操作量的無法"擴散"所以一直都再設法突破中,
   3個多月前,接觸到正確的"順勢交易"的思維,發展出了自己最新的"面的進場操做法"可以在瞬時間將操作量增大10倍,勝率也能有65~70%的成績,所以就捨棄了極短線的操作,轉向當冲短波段"
但是由極短線瞬時轉變成"面進場的當冲短波段交易"有時有的觀念一時會"擰不過來"的,
舊觀念的抹除,新觀念的建立,處處都是問題,處處都是陷阱,目前正在掙扎中,就怕一個不小心跌進了陷阱,想爬出來重新出發?那可就費勁了,
      舊的操作記錄有10多年的,但都已經被擱置不用,
      新的操作記錄只有3個多月,要找出表向不難,但要能維持讓它的操作運行能長久而穩定?可就不是一件簡單的事,
      所以我才從心理建設重新開始,一份"對"的觀念文章,我每天都要讀他個3~5遍,從根基上去吸收他的精華,求的只是要有一個正確的開始,謝謝您!

cococharles

假定有兩個系統長期都能賺錢, 而且賺錢的能力差不多:
系統(1): 勝率三成, 它必定是賺錢的次數少, 但是賺的時候賺很大; 虧錢的次數多, 但是虧的時候虧的少。平均獲利 / 平均損失 會大於 1
系統(2): 勝率七成, 它必定是賺錢的次數多, 但是賺的時候賺不大; 虧錢的次數少, 但是虧的時候虧的多。平均獲利 / 平均損失 會小於 1

小弟曾經回測一個勝率不及三成但 "長期會大賺" 的交易法, 期間為最近七年, 統計單日損益發生的次數, 得到以下的結果:
Day Profit >= +1000000   =   51   (次數多)
Day Profit >= + 500000   =   51   (次數多)
Day Profit >= + 100000   =  101
Day Profit >= +  50000   =   38   (次數少)
Day Profit >= +  10000   =   56   (次數少)
Day Profit >  +      0   =   53   (次數少)
Day Profit <  -      0   =  188   (次數多)
Day Profit <= -  10000   =  307   (次數多)
Day Profit <= -  50000   =  121   (次數多)
Day Profit <= - 100000   =  167
Day Profit <= - 500000   =   26   (次數少)
Day Profit <= -1000000   =    8   (次數少)
這個系統的 平均獲利 / 平均損失 大於 1
這個系統在有獲利時會讓獲利持續跑。如果改成停利條件為賺10點或20點就跑, 勝率會提升, 但 平均獲利 / 平均損失 會降低。

0070007

cococharles 發表於 12-10-7 23:30
假定有兩個系統長期都能賺錢, 而且賺錢的能力差不多:
系統(1): 勝率三成, 它必定是賺錢的次數少, 但是賺的 ...

哈!以我自己不太長進的經驗告訴我,這兩種系統應該就是"順勢系統"與"逆勢系統"
    "順勢系統"是操作的必需俱備的基本系統,(您所PO的測試結果應該就是這種系統)
    順勢系統的基本操作理念就是要讓"獲利合理的滋長"用這種系統去做"停利的縮小"?那是給自己找麻煩,我目前應該不會做這種事,
   而"逆勢系統"它的基本形態表現就是"勝率大,而單次的獲利小"但他在整個佔有率會達70%,所以這是一般人所難以掌控的一部分,也是很多人會放棄的一部分,而我目前在探討的就是要在這一部份裡找回一些可以摘取的獲利,
這時就有可能會要用到"獲利<停損"的觀念,
我在想請教comewish兄的就是說在這種情況下,是否也可以承認"獲利<停損"的觀念也是可以被接受的?
(因為與COMEWISH兄所提出的平均損益比要>1的關念有衝突)
這與cococharles兄所講的應該是兩回事?是嗎?當然,也要謝謝您的回文,同時我也會再去仔細的思考一下,我是否有遺漏的錯誤觀念,謝謝您!
07:45 補充:一個操作者終其一生再努力尋找的就應該是"順勢"與"逆勢"的分界方式,
          在有70%以上可能是順勢系統時,就只用順勢操作系統,而不去使用逆勢操作系統,
          在有70%以上可能是逆勢系統時,就只用逆勢操作系統而不去使用順勢操作系統,
           我現在在尋找答案的是"在逆勢系統中"要讓他能成型,成長,的可能性,
           如果在還不能有分辨"順勢"逆勢"的操作能力者,就不在討論的範圍內,(我在圖中,有示出自己檢單的分辨方式)

comewish

0070007 發表於 12-10-8 06:43
哈!以我自己不太長進的經驗告訴我,這兩種系統應該就是"順勢系統"與"逆勢系統"
    "順勢系統"是操作的必 ...

我前面已經有強調過，交易統計的筆數至少要有30筆以上才有意義，所以把每天的交易錄拆開來分析是沒有什麼意義的。而且你9月的統計的平均損益比有大於1，這表示你並沒有一般散戶容易有凹單與過早停利的問題。

至於平均損益比是否一定要大於一，我的答案是不一定，這要看交易員的手法是什麼，用的是順勢或是逆勢的系統，如果順勢交易手法平均損益比通常是大於1，如果是逆勢的做法的話，那平均損益也是可以小於1。

0070007

comewish 發表於 12-10-8 08:11
我前面已經有強調過，交易統計的筆數至少要有30筆以上才有意義，所以把每天的交易錄拆開來分析是沒有什麼 ...

謝謝comewish兄的指導回文,
您的回文是我信心的來源,謝謝您!
不過有一點可能是我一直沒有弄清楚的?就是您說

交易統計的筆數至少要有30筆以上才有意義，所以把每天的交易錄拆開來分析是沒有什麼意義的。

這一天的交易有30筆以上,也沒有演討的參考價值嗎?
(我一直都是用一天有30筆以上操作時的情況做為研討的對象,)
您的意思是指要以一天的加總做為一筆去做分析才會較有參考價值是嗎?謝謝您!
30筆,也就是30天的意思?

comewish

0070007 發表於 12-10-8 08:41
謝謝comewish兄的指導回文,
您的回文是我信心的來源,謝謝您!
不過有一點可能是我一直沒有弄清楚的?就是您 ...

用一天的交易下去分析沒有太大的意義，至少是從我發文的出發點來說，因為不同的日子有不同的盤勢，如果那天高低不到30點的話，要如何要求平均獲利要大於平均損失呢?
可以的話至少用一個月的交易明細記錄下去分析才有意義。
如果要把每天的交易總和起來當做一筆記錄來分析的話，那至少應該要有三月或半年的資料來分析才有參考性。

0070007

comewish 發表於 12-10-8 08:59
用一天的交易下去分析沒有太大的意義，至少是從我發文的出發點來說，因為不同的日子有不同的盤勢，如果那 ...

了解了,我一直只看到"30筆"的字眼(可能我內心也想用一天當作分析的基礎,所以一直加重了30筆的分量)
沒有去更廣闊的了解"30筆"的實際含意,
謝謝您的指導謝謝!

cococharles

如果在還不能有分辨"順勢"逆勢"的操作能力者,就不在討論的範圍內

小弟目前的想法是不去分辨順勢與逆勢, 而是個別做順勢與逆勢的系統, 然後讓它們兩個同時跑。
依照 comewish 大的多策略組合的理論, 應該可以獲得不錯的績效, 目前正在努力中。

0070007

cococharles 發表於 12-10-8 09:18
如果在還不能有分辨"順勢"逆勢"的操作能力者,就不在討論的範圍內

小弟目前的想法是不去分辨順勢與逆勢, 而 ...

哈!祝您早日成功,加油!

li2j2jjo3

謝謝大大的分享。

0070007

cococharles 發表於 12-10-7 23:30
假定有兩個系統長期都能賺錢, 而且賺錢的能力差不多:
系統(1): 勝率三成, 它必定是賺錢的次數少, 但是賺的 ...

哈!今天一早比較有空,再細看了一下您所PO的回測統計結果,

發現您的PO文目的是”踢館”?而不是要研討?如我有錯誤的了解,也請您能指點一下,

我們先來看您所PO數字所顯露的資訊,

1,日賺100萬的日子有51天,日虧100萬的日子有8天,(您PO的是7位數應該是100萬?)

  1-a,日賺100萬=是日賺(1000000/200=5000點)

      也就是說在7年中有59天(51+8=59天)是震幅有5000點的?

      但我查了一下資料,從2005年~2012年的最高點是9864,最低點是3811,(我用的是加權的資料,因為較長期的數據我只有加權的)7年來的最大震幅是9864-3811=6053

       我不了解您這日震幅>5000點的數據是怎麼計算的?

2,您的最大賺點是>100萬,最大賠點也是<-100萬?

  那就表示這個系統是個”不設停損點”的操作系統?(最有名的突破系統就是不設停損點的)

  當停損點都沒有時?照推理就不會有”停利點”的設置?

  一個沒有設置停損點,停利點的操作系統,如何去更改”停利點”的條件而做平均損益比的前後比較?

   哈!我沒有惡意,我也不怕被”踢館”,要有高手踢館,操作的研討才會有進步的空間,

我純粹是"就問題論問題"想知道您的原始想法?

   (就您這份分析表,就可以做出更多”原始程式的矛盾點”可以證明您作回測的這個程式,是有點問題的,如您真有興趣,我們可以找時間再做延伸的討論.)

cococharles

0070007 發表於 12-10-9 08:23
哈!今天一早比較有空,再細看了一下您所PO的回測統計結果,發現您的PO文目的是”踢館”?而不是要研討?如我 ...

龐德公您誤會了, 這個回測是運用 "加碼獲利法" 而來的, 絕非一口單就可辦到:
(1) 加碼最高達 81口大台, 最大獲利與最大虧損分別為:
      20070801 +4501200  81口 ==> 高低大約500點的大趨勢盤
      20070802 -2008200   81口 ==> 高低大約300點的大 V字盤 (V字盤是這個操作法的天敵)
(2) 停損不停利。這個回測使用 80點停損, 另外也測過50點停損, 其結果是80點停損的績效優於50點停損。當然回測只是參考。
小弟不怕被踢館, 龐德公千萬別顧忌, 小弟曾說過最欣賞您的坦率, 歡迎深入討論。
如果設停利(例如賺個10點20點就跑), 好處是勝率會提升, MDD會下降, 但是總體績效卻會較差。
不過實際運用上效果卻也難說, 因為我們不知道今年明年的波動(或趨勢)程度會是多大, 也許設停利的系統在今年會表現較好。

0070007

cococharles 發表於 12-10-9 11:26
龐德公您誤會了, 這個回測是運用 "加碼獲利法" 而來的, 絕非一口單就可辦到:
(1) 加碼最高達 81口大台,  ...

有多少資料就能做多少的推研,

一天的最大損失與一天的最大虧損,對我在研討的”平均損益比”並沒有關鍵性的關連,所以暫時擱置,

您提供了2個新的數據,a,最大加碼口數81口,

                                       b,停損設置是80點,

這兩個數據對我前面所提出的第2個問題,並沒有解答的幫助,您也沒有解答上面的第2個問題,

2,您的最大賺點是>100萬,最大賠點也是<-100萬?

  那就表示這個系統是個”不設停損點”的操作系統?(最有名的突破系統就是不設停損點的)

  當停損點都沒有時?照推理就不會有”停利點”的設置?

一個沒有設置停損點,停利點的操作系統,如何去更改”停利點”的條件而做平均損益比的前後比較?

上面是我看到您的貼文後的”猜測”

而您回答中的停損有設80點,對我來講,已經是屬於”等於是沒有設停損點的範疇”

根據您所提供的有限資料

1,目前所能看到的最大操作口數是81口,

2,停損是設80點,

由這兩點去回推我個人原始的預備資金中能容忍的最大損失是:

81口*80點*3次*200點=3,888,000元(3百8拾8萬8千元)

已經遠遠超過我個人所能承擔的最大風險,(我的最大操作資金只有100萬,其中最大風險資金是100,000元,我只在這個範圍內去構思自己的操作策略,不去做超過自己能耐的操作)

所以您的”假設”對我來講已經是”我不能玩的範圍”對我就沒有研討的吸引力,

但基本上,您的最大獲利和最大損失數據都還是100萬,而您又說明了您的設略設定就是不設”停利”值的,所以這個案例用來比較”平均損益比”在本身的條件上就有一點不是很相符?

        當然,最不相符的還是”我所研討的對象已經說明了是”逆勢操作系統”而您所提出的系統是”順勢系統”

     經由這一段時間的相互討論,我對這事的目標答案已經有了較明確的認定,

     就是我在用comewish兄的EX統計表格時,要把自己的操作體系做分開處理,

“順勢操作系統”與逆勢操作系統”要分開做統計,這樣最後的統計資料才會比較有參考價值,謝謝您的參與.

0070007

我個人在看別人的操作文章時,我只會引用別人的”操作思維模式”,而不會採用他人的操作數據,因為一個慣用1000萬資金的操作者,用80點的停損,與一個慣用100萬操作資金的人去用80點的停損,在執行上會有非常大的”心理因數”的差異的,

用這個角度,以cococharles兄的使用保證金與風險的比例去回推一些數據,
1,用一天的最大口數81口,去回推保證金的最小必須額,
  81口*83000元*50%(當冲半價)=3361500,
2,最小風險預備金,
  81口*80點*200*3趟=3888000,
3,風險值與基本最小報證金的比例,
  3888000/3361500=115.66%-------這是我自己所不能承受的風險比利,
4,以您的數據,而用我能承受的風險比例去倒推我會用的”停損值”
  3361500*30%=1008450元/200/81=62.25點,
  62.25/3趟=20.75-----我的停損最大能接受的點位是20點,

所以,基本上以我個人的資金能力及心理承受壓力,我是比較不能承受20點以上的停損操作的,

tempchan

我交易了7天, 數據是這樣子

沖銷損益加總        2780
費用加總        1280.84
總次數        41
平均損益        36.56487805
費用比        0.460733813
獲利交易加總        5549
獲利交易次數        25
平均獲利        221.96
損失交易加總        -4049.84
損失交易次數        16
平均損失        -253.115
平均損益比        0.876913656
Profit Factor         1.370177587
勝率        60.976%
最大獲利        1038.76
最大損失        -501.24

好像犯了comewish大所說的risk aversion 及disposition effect吧?