策略組合納入第九支波段策略後的績效變化介紹

期貨藝術家

請教一下期謀大...

期謀大是用MC嗎?....如何看多策略合併績效?...

謝謝

purpletopman99

看的出來版大您的用心和專業喔!
請教版大....
1.您的回測時間是幾年到幾年? ( 不知您做了.多長時間的回測才認為是合理的安全範圍?)
2.你做的應該是日線週期波段操作把? 那您對於跳空缺口和盤整濾網都應該有所做法
可以分享大略一下您的策略概念嗎?

初心

請問一下期謀大多策略該怎麼做資金管理?
例如我用200萬作一組賺到了100萬, 那這個100萬是暫時閒置, 等再賺到一個一百萬嗎?
如果虧損了30%甚至50%, 期謀大會將整組一起停還是僅停部分策略? 還是都不停直到黎明再來?  中間是否有人工的判斷在裡面
另一個問題是凌波大所提示的跟MDD相關的問題,期謀大的多策略組合在大盤4000點或6000點或8000點甚或漲到了20000點都是用同樣大小的準備金去運作嗎?
關於資金管理或是準備金的運作是否都仍然是用人工的方式下去調整?

maison6579

期貨藝術家 發表於 13-1-16 09:44
請教一下期謀大...

期謀大是用MC嗎?....如何看多策略合併績效?...

專業版MC才有多策略組合的回測功能(porfolio backtester)
券商版沒有這個功能

期貨藝術家

maison6579 發表於 13-1-16 11:33
專業版MC才有多策略組合的回測功能(porfolio backtester)
券商版沒有這個功能
...

嗚嗚嗚.....閹割板沒有.....

那....那.......我.......只有掐LP了...

謝謝M大解答~~~

cottyboy

哈 樓上也跟我遇到一樣的問題

難怪我用券商板沒辦法多策略組合

好在 策略經理人這套軟體 彌補券商板的不足

期謀

lcc0809 發表於 13-1-16 09:38
怎麼去大陸開戶？我想做商品期貨 白糖、螺絲。
我能夠先弄個大陸看盤軟體來試試嗎？能跟我說一下嗎？謝謝 ...

台灣人好像不能開戶的樣子耶
我目前也只是拿歷史資料來測試而已

期謀

期貨藝術家 發表於 13-1-16 09:44
請教一下期謀大...

期謀大是用MC嗎?....如何看多策略合併績效?...

我是用Portfolio Backtester回測
但必須是MC專業版才有此功能
或者你可以用策略經理人

期謀

purpletopman99 發表於 13-1-16 09:54
看的出來版大您的用心和專業喔!
請教版大....
1.您的回測時間是幾年到幾年? ( 不知您做了.多長時間的回測才 ...

1.您的回測時間是幾年到幾年? ( 不知您做了.多長時間的回測才認為是合理的安全範圍?)
我是跑2001~現在的資料

2.你做的應該是日線週期波段操作把? 那您對於跳空缺口和盤整濾網都應該有所做法
可以分享大略一下您的策略概念嗎?
我的策略有10分.15分.20分.60分周期,目前是八支順勢一支逆勢

期謀

初心 發表於 13-1-16 10:08
請問一下期謀大多策略該怎麼做資金管理?
例如我用200萬作一組賺到了100萬, 那這個100萬是暫時閒置, 等再 ...

例如我用200萬作一組賺到了100萬, 那這個100萬是暫時閒置, 等再賺到一個一百萬嗎?
如果你想將資金有效一點的分散可以將資金/風險值去換算交易口數

如果虧損了30%甚至50%, 期謀大會將整組一起停還是僅停部分策略?
要看是全都虧,還是問題出在其中哪幾支策略! 且基本上不可能虧到30%以上才來調整...
中間是否有人工的判斷在裡面?
這應該不算人工判斷,而算是你的交易計畫裡面該如何規劃,碰到的時候就該去執行

另一個問題是凌波大所提示的跟MDD相關的問題,期謀大的多策略組合在大盤4000點或6000點或8000點甚或漲到了20000點都是用同樣大小的準備金去運作嗎?
我是如此沒錯,凌波大的方法有聽過但還沒深入了解,再找機會多了解深思看看

關於資金管理或是準備金的運作是否都仍然是用人工的方式下去調整?
一般是用人工調整去做,若是要寫在策略裡去執行,很多細節就要多注意了

purpletopman99

期謀 發表於 13-1-16 18:36
1.您的回測時間是幾年到幾年? ( 不知您做了.多長時間的回測才認為是合理的安全範圍?)
我是跑2001~現在的 ...

寫謝版大的分享 ! 您回答得很詳細了
該不部會是各個週期同跑一件商品......變成聯合策略....再統一下單
看到您的每個策略概念是用不同方法去構想.............但不太了解
你為何一定要跨週期計算.....是勝率 和穩定度 的問題嗎?
那真是工程不小喔 !

期謀

purpletopman99 發表於 13-1-16 18:50
寫謝版大的分享 ! 您回答得很詳細了
該不部會是各個週期同跑一件商品......變成聯合策略....再統一下單
...

一切的一切就是為了.........分散

purpletopman99

期謀 發表於 13-1-16 18:58
一切的一切就是為了.........分散

了解了...受教了...感謝您!看來版大的戰鬥值也很驚人 ! 謝謝版大分享!

陳小花

期謀 發表於 13-1-16 18:44
例如我用200萬作一組賺到了100萬, 那這個100萬是暫時閒置, 等再賺到一個一百萬嗎?
如果你想將資金有效一 ...

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另一個問題是凌波大所提示的跟MDD相關的問題,期謀大的多策略組合在大盤4000點或6000點或8000點甚或漲到了20000點都是用同樣大小的準備金去運作嗎?
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我是如此沒錯,凌波大的方法有聽過但還沒深入了解,再找機會多了解深思看看
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初心大的意思是
照期謀大這樣都用相同資金的作法
在大盤4000點的時候,200萬跑一組可能資金利用率太低
在大盤40000點的時候還是用200萬跑一組又風險太高,每天的波動受不了

期謀

陳小花 發表於 13-1-16 19:50
>>
另一個問題是凌波大所提示的跟MDD相關的問題,期謀大的多策略組合在大盤4000點或6000點或8000點甚或漲 ...

那是理論上的百分比波動值
實際上在四千點時候的ATR真實區間不見得比8000點的時候還低