策略組合納入第九支波段策略後的績效變化介紹

期謀

延續前一篇這裡要說明一下策略組合加入第九支策略後回測績效上的變化

第九支策略的介紹http://blog.cnyes.com/My/jerry730229/article1022394


納入第九支程式後
淨利從3826萬提升到4327萬 (提升13%)
投組最大虧損從91.3萬降到80.7萬 (降幅11%)
投組最大虧損報酬 (淨利 / 投組最大虧損) 從41.87大大提升到53.58
納入一支新策略竟有如此神效!
全因為它跟其他策略相關性低才能達到互補效果，真是威猛啊！



再來看看年週期分析．．．
2008與2005年是過去績效最好與最壞的一年，故拿這兩年做比較
原本2008年與2005年績效相差了4.19倍，納入第九支後降為3.82倍
代表最好與最壞的差距拉小了(也能說是標準差縮小了) ，
目的是為了讓操作上的資金曲線能較趨近平緩，不會震盪過大

至於淨值走勢圖上，因為時間長且組合報表的交易次數多，
實在不容易看出有何太大變化，所以這邊就不貼出來了！


最後貼上這次策略與其它策略的月相關性
與其它八支策略平均下來相關性約0.16
一般0.5以下算偏低、0.3以下就算很低
這支只有0.16 我想這就是它能產生互補效果的原因吧


以上介紹就到此，如有問題歡迎提出或指教，謝謝觀賞^^"

前一篇有說會再介紹加入後的差異，所以才又貼上這一篇
以後單純回測報表這一類的文章我就不再在此獻醜了，以免被誤會
有興趣的人就麻煩再到我Blog看囉~感謝

股葛亮

感謝期謀大大分享！！！！

薛豹

多策略的模式是現在的顯學
小弟也要來看看

tempchan

樓主這套策略已經上線了嗎?

期謀

tempchan 發表於 12-12-3 13:08
樓主這套策略已經上線了嗎?

上了,但第九支是11/30翻空才開始跟單

pipi1122

大大真是厲害啊!!
那大大覺得怎樣的程式會被你淘汰掉

jinace

我比較好奇的是版大的準備金跟最大回落的比值?

期謀

pipi1122 發表於 12-12-3 15:21
大大真是厲害啊!!
那大大覺得怎樣的程式會被你淘汰掉

COCO高手如雲~我只是來獻醜~稱不上厲害

可能淘汰條件:
1.相關性較高的
2.獲利能力逐漸降低
3.邏輯較複雜的
4.虧損達一定值
5.不是自己開發的

elton8888

果然厲害，這樣的績效已經追不上了......

alexliou

當根據多策略組合來下單時
策略之間的買賣訊號可能會互相抵銷
不曉得版大是會去個別去下單呢(比如說買三賣二)
還是先做inhouse整合, 只下一張多單?

期謀

alexliou 發表於 12-12-23 08:57
當根據多策略組合來下單時
策略之間的買賣訊號可能會互相抵銷
不曉得版大是會去個別去下單呢(比如說買三賣 ...

我是用總倉位下單模式

NICKLIN

第九支策略~~~

真是令人嘖嘖稱服

lcc0809

請問一下，所有策略都是用在台指嗎？

期謀

lcc0809 發表於 13-1-15 22:09
請問一下，所有策略都是用在台指嗎？

對啊~
目前正在轉換套用在大陸商品期貨(螺紋鋼.白糖.PTA) 測試中

lcc0809

期謀 發表於 13-1-16 08:21
對啊~
目前正在轉換套用在大陸商品期貨(螺紋鋼.白糖.PTA) 測試中

怎麼去大陸開戶？我想做商品期貨 白糖、螺絲。
我能夠先弄個大陸看盤軟體來試試嗎？能跟我說一下嗎？謝謝!!