程式交易經驗談

waleganxxxx

其實......我比較好奇的是我的前一段回應.......
雖然說當沖硬抓好績效的程式....還是有的......
但.......我倒是很直覺認為......把程式用在每天沖來沖去.....不是很需要....呵呵

kilroy

相信我，當沖程式多半是...無效的 XD

waleganxxxx

kilroy 發表於 13-1-10 22:05
相信我，當沖程式多半是...無效的 XD

講破就不好玩了................

patrickchen

與樓主心有戚戚焉!

常有人說程試準不準
回測時間要夠久至少要五年十年甚至是二三十年的
但實際上以個人經驗來說這些過多的資料反而是種累贅
或者稱作誤導
而且是越多條件或者說好聽的幾層濾網啦
更是對判斷上的阻礙

最後是找出越簡單的看盤法則越好
回測週期的時間也是越短越接近市況

然後就是機械化的操作
一二三四隔天再來一次
周而復始....

薛豹

kilroy 發表於 13-1-10 22:05
相信我，當沖程式多半是...無效的 XD

所以還有約略一半是有效的....

suzune

感謝大大照福 新手 希望能多分享

james1972

patrickchen 發表於 13-1-10 22:31
與樓主心有戚戚焉!

常有人說程試準不準

與樓主心有戚戚焉!

常有人說程試準不準
回測時間要夠久至少要五年十年甚至是二三十年的
但實際上以個人經驗來說這些過多的資料反而是種累贅
或者稱作誤導

所以我在標題才說是~經驗談，而且我相信不少從事程式交易的老手也有相同的體會
坦白說我有時也蠻厭煩去解釋這些，總是有人會用一些理所當然的想法去和你辯
但事實上實際交易之後你就會清楚根本不是那麼一回事

很多人都忘了一件事，那就是程式交易的目的是為了賺錢，而不是要發明什麼完美的交易程式
程式交易已經在全球市場流行了那麼多年，要有什麼可以放在所有市場、所有時間都可以賺大錢的交易策略
早就已經被發現了，還輪的到我們台灣這些小毛頭去發明?
事實上是，普天之下沒有穩賺的生意，當然也不可能有穩賺的交易程式
所以如果有人寫出一個回測幾十年、甚至百年的交易策略可以賺錢
其實它在未來能夠獲利的機率也不見得比只有回測幾年的交易程式要高
甚至可以大膽的說，這種能夠在不同時間回測都能夠穩定獲利的程式，根本是只能看不能用

Acer2266

程式交易 到底能不能用在當沖
幾個面相討論

第一當沖交易 到底能不能賺錢，我想，COCO待了這麼久，神之手，可以回答這個問題。

假如第一是成立的，那就是程式打不過人? 結論也很簡單，就是 一個對 一個否。
從深藍都能打敗世界冠軍，我想思考這一塊，機器是有可能贏過人類的，可是一般人的電腦功力，可能無法獨"力"完成。

那又進到下一層，假如電腦思考可以和人一樣，那神大能贏，為何電腦不能贏?運動神經神大按滑鼠速度快過電腦?我想有點電腦程度地都能回答這個問題。

還有那些差異性我們沒提到?交易部位? 交易成本? 這些也都只是看 "當沖程式" 使用者本身能夠取得的資源。並非"策略"本身的問題。

以上都還只是討論台指期，或許因為台指市場小，交易時間短.......，一堆問題可以讓人懷疑當沖程式在台指不適合。那還有很多國際流通的商品，幾乎可以做到24小時無縫接軌的交易，當沖程式和波段程式有啥差異??

所以，看起來，當沖程式不能活，這只是你有沒有掌握以上問題的關鍵，而不是結論。

不少人陷入迷思，我開發當沖程式，濾網寫太多，決策參考資料太多，結果得到一個交易次數少的成果，有人會說，代表性不夠，參數最佳化...............等等問題都會有，試問，有誰規定當沖交易一天需要交易幾次?一年需要交易幾次? 這些都是"人"自己加上去的規範。能否打破那個藩籬，重點也是在人，絕對不會是"程式"能力不夠。

拉拉雜雜說了一堆，
分享一段過去看到的文字。

成功的人，創造規矩。
普通的人，遵守規矩。
失敗的人，不守規矩。
等而下之的，連規矩都看不懂。

kilroy

樓主研究七年是有他的道理 XD

所以重點是在人

Acer2266

kilroy 發表於 13-1-11 10:09
樓主研究七年是有他的道理 XD

所以重點是在人

K 大

最簡單的
因為 策略 是你開發的
雖然 受命於你
但是 你下甚麼指令
他做甚麼事情
到底
還是跟人有關

不過 選擇 波段 還是 當沖 或者是 選擇 交易不交易
干他人何事

kilroy

Acer2266 發表於 13-1-11 10:14
K 大

最簡單的

所言甚是~~

請樓主繼續分享

小弟下去領便當

你就吹吧

留倉的波段程式沒寫過   不知道
當沖的程式單能不能賺   能

能自己寫出程式的人 應該不多

用市面上的套裝軟體 寫幾行程式碼  就說  程式交易不可行  很好笑

james1972

我必須再次強調，我在這討論版寫的純粹是我的經驗談
很可能都和書本寫得不太一樣，甚至是相反的邏輯
但我很清楚的了解，實際交易和書本的理論完全是兩回事

通常在程式交易的討論版裡，大體上對於當沖的討論可分為兩派
一方就是認為當沖不可能賺到錢，一方則是相信當沖可以穩定獲利，只是需要練習而已
通常剛進入期貨交易的新手，都想靠極短線的當沖來獲利
道理很簡單，因為極短線當沖不需要準備太多保證金，也不用考慮太多市場其他的因素
尤其是短線當沖像打電動一樣，對於錢少、投資經驗也少
不喜歡動頭腦的年輕人確實很有吸引力
而支持他們的依據，其實就只是媒體、網路和書中傳說中那些神秘高手而已
坦白說，我是不相信那套，因為我自己就接觸過券商
他們自營部門的交易成本和下單速度、設備都遠比我們個體戶要好得多
連他們自己都不敢、不想做這種極短線交易了
卻有一堆小毛頭想拿幾萬塊買幾口小台做發財夢? 真是別逗了

至於認為當沖不可能賺到錢的，通常都是經歷過短線當沖慘賠的過來人
尤其是做程式交易的，因為當沖程式通常都是突破交易策略
所以實際交易時滑價問題特別嚴重，交易次數越頻繁就越賺不到錢
也因此很多程式交易的朋友會盡量減少交易次數，改做波段交易
平心而論，這種方式如果能夠堅守資金控管的原則，要獲利的機會不低
但我的經驗是，通常做波段程式交易你很難堅持進出場的原則
尤其是大幅虧損或快速獲利的時候
新手都天真的以為很簡單，只有走過這趟路的人才知道這有多難
事實上別說是我們凡夫俗子了，歷史上那些知名的投機高手不最後也都敗在不夠堅持嗎?

而我自己的操作則大部分是以當沖為主，只要是留倉的，尤其是多單
我一定會買強空弱來避險，譬如買台指期留倉，則空電子或金融期
因為我知道，我只是凡夫俗子，我絕對有可能會在大賠時凹單、小賺時貪小便宜出場
至於當沖交易，我都是根據excel 連結 dde 製成的統計資訊來判斷兩個資訊
一個是今日的趨勢是多是空，另一個是今日可能是盤整、震盪還是趨勢盤
而這些資訊，不僅僅是只有期指和大盤的量價，還包括匯率、國際股市和美國指數期貨...等
趨勢決定我就進場，如果量價顯示可能是盤整、震盪盤，我就會設停利點，趨勢盤抱到尾盤
停損則沒有固定的價格，趨勢出現反向我就退場，所以小虧或大虧的機率都有
但因為是做當沖，其實即使是大虧也在能夠忍受的範圍
至於進場的方式我是絕對不會用市價的，我想不通交易是天天都可以做
買不到不做就成了，何必猴急就非得和一堆人搶破頭去追價呢?
但書本這麼寫，很多人竟也把它看成是程式交易必須遵守的原則
就像有些人，腦筋很死板的認為程式交易一定要用電腦自動下單
而且交易策略還一定要只有價格和成交量的資訊而已
他們彷彿只是為了要實踐書本的理論，而忘了交易的目地是為了要賺錢啊

Acer2266

kilroy 發表於 13-1-11 10:23
所言甚是~~

請樓主繼續分享

J大 開的頭

我也去拉張板凳

準備筆記

james1972

Acer2266 發表於 13-1-11 11:16
J大 開的頭

我也去拉張板凳

ID看起來與acer有關，我以前也曾是acer員工，呵