程式交易經驗談

Acer2266

james1972 發表於 13-1-11 12:20
ID看起來與acer有關，我以前也曾是acer員工，呵

回復 J 大

沒有關係
差點被他告我倒是真的 XD

我可沒說 宏碁哩哩辣辣

lansrotim

謝謝J大的經驗談  ~

小弟粗淺以為 策略正式運作之前     回測只是門檻之一,   能過是基本 ,  跟未來績效沒有關係  , 不過回測有個好處是看哪些盤勢它比較擅長  哪些盤勢它很遜  實際上線後面對虧損心理會比較有個底
譬如說突破型波段程式2008 2009 年大賺  但正好2010年上線  馬上就面臨一長段的虧損,   就開始懷疑程式是否已經失效    但其實不是 , 自己不要亂加一些有的沒的東西的話,   策略邏輯應該是沒問題的
是連虧的壓力讓心理產生動搖     真正的原因是自己的心理  再推深一點 就是押太大
如果習慣under trade的話   心理會比較穩(...吧?!)      

解決之道就是資金大 然後做多策略的undertrade  然後儘量多市場分散  這個很多前輩(錢輩)都提過了~

ps
小弟之前主觀交易太久了  已經忍不住要把盤勢"分類"了   不曉得是好是壞
另外當沖能不能賺錢喔~   我也是只知道有一些神秘高手 什麼kickass 神之手有在賺  我自己只想在有波段的時候賺一些easy money的    達成年度目標就收手~

james1972

突破交易策略其實就是stop進、stop出
因為趨勢形成一定要先突破某一個價格，結束也得突破一個價格
所以績效的好壞關鍵就在於突破的價格如何決定
而突破程式交易之所以不好用在短線當沖
是因為它的企圖太明顯，在短線上很容易被市場作手吃豆腐

其實只要打開每日的分鐘K線圖，你就會發現當價格越過當日的高低點時
多半會瞬間出現追價的市價單，這其實很多都是程式交易的單子
所以有心人應該會發現每次指數要突破高點時，五檔賣單反而會出現大量的口數
市場上的做手知道程式交易會在突破時用市價追單，怎麼可能不高高掛來等你吃貨呢?
而既然是短線當沖，這突破交易的停損價位就不能設的太少，否則賺小賠大，得不償失
因此很容易在突破後的壓回被觸發停損造成勝率過低，而滑價過高和交易成本
也是短線當沖的突破交易無法獲利的重要原因

賭神咖啡客

版主的見解，果然反應在真實調查上
http://www.coco-in.net/thread-22642-1-1.html

本調查還有個盲點，
不少做程式交易被抬出市場的，可能不削和不爽再來COCO研究院了，故少了這群人的票數
所以，不太敢說，實際上做程式交易被抬出去的比例有多高

至於已被市場抬出去，有投票者，佩服其精神，至少已經脫離輸家這一關
請大家給予支持和鼓勵，期待再能東山再起!


只要你還在市場上活著，你必會來COCO研究院逛逛的

waleganxxxx

很仔細的看了樓主的每一篇文..........
不想再寫得落落長來解說了......
因為每個人對程式交易的看法不同.....入門點不同....
甚至對於趨勢的觀點也不同................

直接結論:
1. 當沖是否可程交....絕對可以....但不容易就是了....
    妳如問我有無再使用.....有.....只不過不在台指....一次進出最多不會超過45mins
    還蠻好用的........呵呵
2. 沿用我在本文說過的......
你的策略.....應該存在著無法量化的模糊空間........
而這模糊空間......當你時運高時.....會加強你對程式交易的不屑....
當你時運低時.......卻也只會強化對"猜對行情"時的好績效的緬懷而已.....

再爭論....應該會各吹各的調了.....
要你相信我說的......豈不是乾脆把我的成是拿給你用好了.....呵呵
__________________________________________

得空....就多說幾句:

對我自己來說.....沒有任何合理的回測基礎的策略....我是不會用的.....
換個說法.....如果哪一天我找不到任何一個可信的程式....在找到之前.....我寧可離開市場
下單的過程中....還需要用腦筋即時判斷一些無法量化的資訊....我是沒辦法啦......
既然沒辦法.....就會患得患失....這種心情會延續好久....很辛苦......沒必要把生活搞得如此......這是我得看法

不過.....看來您還蠻enjoy現在的操作方式的.......那就好了呀.....
只不過對當沖可否程式化....際遇不同罷了......

薛豹

james1972 發表於 13-1-11 00:49
與樓主心有戚戚焉!

常有人說程試準不準

仔細再看板大的貼文, 小弟深深覺得版大對程式交易的認知完全錯誤, 難怪會因為程交失敗而回頭人工操作.
幾個月前有一位網友貼文主張程式交易是賺不到錢的, 所以他才轉為人工交易, 甚至懸賞徵求程交對帳單
後來有一位 coco 的超級大咖貼了大賺的對帳單, 而且表示多數是程式單, 那位抱怨的仁兄就此閉嘴

"程式交易已經在全球市場流行了那麼多年，要有什麼可以放在所有市場、所有時間都可以賺大錢的交易策略
早就已經被發現了，還輪的到我們台灣這些小毛頭去發明?"
在 Yahoo 最風光的時候, 全世界的人都認為搜尋引擎就是如此了, 不會有新花樣了. 就像版大上面那段文字所說的
結果兩位史丹福學生硬是做出大家想不到的東西, 於是 Google 誕生了, 並且把 Yahoo 打得落花流水

james1972

薛豹 發表於 13-1-11 20:41
仔細再看板大的貼文, 小弟深深覺得版大對程式交易的認知完全錯誤, 難怪會因為程交失敗而回頭人工操作.
幾 ...

程式交易絕對不等於自動交易，更不等於只用K線資料做成的交易策略
事實上不妨去看看券商的程式交易系統吧，他們系統連結的資訊連權值股的買賣單都有
所以很多剛進入這個領域的人會有如此僵化的思路實在令人百思不解
其實程式交易的精神，不過就是將市場的資訊予以量化，做成決策並機械式的操作而已
我的交易策略參考的數據固然有很多K線以外的資訊，但都是可以量化的
用簡單的excel就可以做成進出場的指標，而手動下單，既可避免過度的滑價
有時輔以主觀的判斷來決定是否進場或放棄，我的經驗告訴我，它能夠讓你獲利倍增
沒有一個對投資交易缺乏經驗或是不了解而能夠靠電腦程式下單就可以賺大錢的

waleganxxxx

(((有時輔以主觀的判斷來決定是否進場或放棄，我的經驗告訴我，它能夠讓你獲利倍增))) <------問題在這裡吧

您信任的東西......卻是我絕對不敢依賴的........
或許.......您天賦異秉.....也未可知.......
我是自認自家祖墳上頭.......沒那股青煙.......

既然你那麼相信自己的主觀判斷與經驗.....而且還能獲利確認......那可要繼續保持啊
哪天風生水起.......也可以板起臉來數落一下這些只會依靠程式的死腦筋......加油

薛豹

james1972 發表於 13-1-11 21:47
程式交易絕對不等於自動交易，更不等於只用K線資料做成的交易策略
事實上不妨去看看券商的程式交易系統吧 ...

用另外一種方式來說吧!
人工智慧 = Domain knowledge + 具體化程式化技術
對程式交易來說, Domain knowledge = 交易技巧
有交易技巧, 卻沒有具體化程式化技術的人: 例如版上的人工交易高手
沒有交易技巧, 卻有具體化程式化技術的人: 例如那些很會寫程式, 很會玩交易軟體, 卻賺不到錢的人

電腦西洋棋擊敗世界西洋棋冠軍卡斯帕洛夫
那些設計電腦西洋棋程式的人必定也有相當的棋力, 但是人對人一定贏不了卡斯帕洛夫.

同樣的道理, 對於那些有相當的交易技巧, 卻賺不到大錢的人, 能夠運用程式交易來賺大錢, 這才是程式交易的真諦!

rockwell

如果沒記錯，C大、Acer大不都是自動程式交易的高手，
不然怎麼可以，一個24小時都有商品在操作，一個還背著背包步行環島去。

以上的問題由這兩位大大來做解釋，應該會讓大家更明瞭程式交易的優缺點，
只是不知兩位大大有沒有時間幫大家做個指導阿~~~

話說Acer大有完成步行環島嗎？有陣子沒追蹤就忘記這件事了，現在才想到。

最後說說我對程式交易用於台指期的想法：
1.影響回測的因素太多，若能有貼近真正在操作時的回測，才比較有意義。
2.如何避免所謂的「滑價」問題。(事實上我覺得滑價是自己在騙自己)
3.程式絕對忠於策略，但能不能成事，卻是歸責於開發者開發策略的想法。
4.當沖、波段應該都可行，只是多策略應用比較能有穩定績效。

winfast48

這篇文應該可以讓更多人抖出不少秘技。
再過一陣子在回來看看。

薛豹

winfast48 發表於 13-1-12 00:02
這篇文應該可以讓更多人抖出不少秘技。
再過一陣子在回來看看。

那......希望您不會看到這個...

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好文就應該保持密切關注

philipz

確實如同樓主講的，很多程式交易開發者都只是在最佳化自己的夢。
但開發者是否知道自己用對正確方法來最佳化嗎？都具有正確數理知識嗎？
下圖是最簡單去避免overfitting的方法，交叉驗證，但還有更多避免overfitting的方法，如regularization等等。

小弟個人也花了四年快五年去撰寫程式交易，期貨程式交易機器人(當沖)跟選擇權程式交易機器人。
只有期貨當沖是有實際自動交易，選擇權仍不穩定。雖然這一年來當沖程式是穩定獲利，但個人認為最主要的原因是風險控管，只交易自身能承受的最大損失，不致於影響生活和之後的交易才是能長期交易的關鍵。
所以，當沖程式交易到底能不能穩定獲利？小弟認為是取決於自己本身，用對方法和正確態度才是影響程式交易的主要因素。

Acer2266

rockwell 發表於 13-1-12 00:00
如果沒記錯，C大、Acer大不都是自動程式交易的高手，
不然怎麼可以，一個24小時都有商品在操作，一個還背著 ...

被點到名了
只好出來說一下我的狀況

我是程式和手工單都有
手工單的收入比程式高
主要是因為我程式單的部位配置低
也不像 Comewish 同時操作那麼多市場
不過看過去 Comewish 分享的幾篇文章
我猜想 他也還是有人工的部位 我指在台指期貨
因為像那種長紅棒 長黑棒的 短時間內大量擴籌手法
我猜想 是人工單的傑作

步行環島 是去年最大的收穫
遠比交易上獲得的更多
雖然行程走到後頭有點趕
也把一雙膝蓋走傷了
那三十幾天的自我對話
讓我有許多收穫

你提到的幾個看法
我完全同意
特別對於滑價

我的想法
由於散戶的軟硬體設備問題
自然無法和"大戶"競賽
這就像是大家喜歡比手續費
再怎麼比
一般交易人的成本(金錢.資訊速度.交易環節中的小細節.....)還是落後一截

再者
第三點開發者的"能力"決定策略的成效，這點更是無庸置疑，能力的部分，我更加關注"心態"，相對內地一些朋友討論程序交易(程式)的方式，台灣人封閉太多了，大家都喜歡閉門造車，進展都只能在自己的經驗法則中，國外甚至這幾年內地都看到，不少人把程式碼完整公開在論壇上，短時間內就會看到更多討論者將原始碼進化成第N版，不相信的朋友，可以去google一下Simple H1 GBPUSD EA看看這個策略，有多少朋友參與討論和演進過程，台灣，能夠做到這樣，真的有點困難。

rockwell

印象中Acer大好像環島的那段時間，程式單好像也賺了不少阿，2X~3X嗎，
還是看錯文章記錯了。
估狗一下該策略，好像沒看到文字版的，不然也可以吸收一下編寫程式的思維。

程式的功力還是要多看別人的寫作技巧，並多寫程式練習，
日後才比較容易寫出自己想要的，有好的寫作能力，策略就容易依其想法而實現，
所以策略應該是想法的具體化而已，最終還是要回到人的身上。