KD 這麼簡單的東西還能玩出甚麼鳥

alexliou · 發表於 13-2-22 18:19

剛剛去做了一點小實驗
經過Transform後的K值有以下特性:
1) 比較有依據來定義鈍化
傳統KD用75/25 或 80/20來定義鈍化
那為什麼不用70/30 或78/22
說不出個所以然來
只能用經驗說
新的K值我可以用2/-2來定義鈍化
因為常態分配95%的機率區間落在這裡面
或者你可以訂出機率區間再去找臨界K值

alexliou · 發表於 13-2-22 18:31

2) 可以預見的, 發生鈍化的時機變少也變晚了
(如果用2/-2定義鈍化臨界值的話)
這可能是個大缺點
原來可以靠KD鈍化賺錢的機會和金額都變小了
當然它也會濾掉一些"假"的鈍化訊號

alexliou · 發表於 13-2-22 18:35

本帖最後由 alexliou 於 13-2-22 18:38 編輯

3) 轉折的角度好像比較銳一點(感覺)
傳統KD的轉折好像比較圓
但又不會像William R% 那麼銳
--------------------------------------------------------------------
報告完畢: 以上的實驗都是以經換倉調整後的日K為標的

alexliou · 發表於 13-2-22 18:44

另外一種逆向思考是利用
Inverse Fisher Transformation 來強化它的鈍化
Inverse Fisher Transformation 可以把原來比較常態的機率分配
向兩個極端值推
有興趣的人可以自己玩玩看

Acer2266 · 發表於 13-2-22 18:52

alexliou 發表於 13-2-22 18:44
另外一種逆向思考是利用
Inverse Fisher Transformation 來強化它的鈍化
Inverse Fisher Transformation 可 ...

感謝您的說明
我了解您的意思了
這樣處理會把鈍化問題做修正
但是好像也更"容易"出現轉折(更敏感)
假日來試著做看看

teddys8 · 發表於 13-2-22 20:45

我來看看是怎麼樣的KD想法~~

sc0ing · 發表於 13-2-23 00:20

...........................

hidowu · 發表於 13-2-23 17:45

謝謝版主的分享
每個方法都有它的優缺點
改善自身缺點/加強優點是一種方式
也可以借助別的長處來填補自身缺點
這兩個都是可以思考的方向
不管黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓

markchen · 發表於 13-3-13 15:52

感謝大大的分享真的看到不同的觀點了

r810205 · 發表於 13-3-15 13:51

KD還蠻準的啊！感恩

richdad · 發表於 13-3-16 10:45

指標是一種癈話~指標是一種癈話~

Acer2266 · 發表於 13-3-16 15:08

richdad 發表於 13-3-16 10:45
指標是一種癈話~指標是一種癈話~

完全無法認同這樣的說法
重點在於你對它的認識
如果夠精夠深
絕對是可以賺錢的
否則
這種東西怎麼可以流傳那麼久

r98521713 · 發表於 13-3-16 19:29

KD去除上下界限制
應該跟版主寫的不一樣

shan0948 · 發表於 13-3-17 08:14

感謝大大的無私分享真的學到不同的觀點了

Acer2266 · 發表於 13-3-17 21:21

偷懶了很久
剛有空稍微對 KD 做了點加工
最底下的是內建函數的 KD 也是一般用的我只秀出K值
上面兩個則是自己另外寫的
第一單純用價格
第二則是參考前面另外一位 alex 大的建議做了 fisher transfom
很巧第一和第二都比第三來得穩定

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