KD 這麼簡單的東西 還能玩出甚麼鳥

alexliou

剛剛去做了一點小實驗
經過Transform後的K值有以下特性:
1) 比較有依據來定義鈍化
傳統KD用75/25 或 80/20來定義鈍化
那為什麼不用70/30 或78/22
說不出個所以然來
只能用經驗說
新的K值我可以用2/-2來定義鈍化
因為常態分配95%的機率區間落在這裡面
或者你可以訂出機率區間再去找臨界K值

alexliou

2) 可以預見的, 發生鈍化的時機變少也變晚了
(如果用2/-2定義鈍化臨界值的話)
這可能是個大缺點
原來可以靠KD鈍化賺錢的機會和金額都變小了
當然它也會濾掉一些"假"的鈍化訊號

alexliou

3) 轉折的角度好像比較銳一點(感覺)
傳統KD的轉折好像比較圓
但又不會像William R% 那麼銳
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報告完畢: 以上的實驗都是以經換倉調整後的日K為標的

alexliou

另外一種逆向思考是利用
Inverse Fisher Transformation 來強化它的鈍化
Inverse Fisher Transformation 可以把原來比較常態的機率分配
向兩個極端值推
有興趣的人可以自己玩玩看

Acer2266

alexliou 發表於 13-2-22 18:44
另外一種逆向思考是利用
Inverse Fisher Transformation 來強化它的鈍化
Inverse Fisher Transformation 可 ...

感謝您的說明
我了解您的意思了
這樣處理會把鈍化問題做修正
但是好像也更"容易"出現轉折(更敏感)
假日來試著做看看

teddys8

我來看看是怎麼樣的KD想法~~

sc0ing

...........................

hidowu

謝謝版主的分享
每個方法都有它的優缺點
改善自身缺點/加強優點是一種方式
也可以借助別的長處來填補自身缺點
這兩個都是可以思考的方向
不管黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓

markchen

感謝大大的分享  真的看到不同的觀點了

r810205

KD還蠻準的啊！感恩

richdad

指標是一種癈話~指標是一種癈話~

Acer2266

richdad 發表於 13-3-16 10:45
指標是一種癈話~指標是一種癈話~

完全無法認同這樣的說法
重點在於你對它的認識
如果夠精夠深
絕對是可以賺錢的
否則
這種東西怎麼可以流傳那麼久

r98521713

KD去除上下界限制
應該跟版主寫的不一樣

shan0948

感謝大大的無私分享  真的學到不同的觀點了

Acer2266

偷懶了很久
剛有空 稍微對 KD 做了點加工
最底下的是 內建函數的 KD 也是一般用的 我只秀出K值
上面兩個則是自己另外寫的
第一 單純用價格
第二 則是參考前面另外一位 alex 大的建議 做了 fisher transfom
很巧 第一和第二 都比第三來得 穩定