Position Sizing的飯粒程式

cottyboy

哎喲 其實我真的覺得沒關係

市場現況是市場表現出來的

那VaR是策略損益去表現的

例如 盤整策略的VaR 跟 突破策略的VaR 肯定是不同   

但是他們遇到的市場現況是相同

kilroy

cottyboy 發表於 13-1-17 04:29
哎喲 其實我真的覺得沒關係

市場現況是市場表現出來的

既然如此，小弟也來玩玩看

玩過了才能更了解，說不定也能激出一些不同的東西~

不過，不能有市場現況的 VaR 嗎 XDXD (鬼打牆了)

kilroy

cottyboy 發表於 13-1-17 04:29
哎喲 其實我真的覺得沒關係

市場現況是市場表現出來的

不過我還是覺得這段話怪怪的
除非你有多個策略，才會考慮不同策略會有不同 VaR

但是，不都是相同市場狀況給出來的結果嗎?

當然 VaR 不會相同，可是還是市場給的結果呀

不然大大你舉一個計算的例子，小弟來看看到底跟市場有沒有關係 XD

cottyboy

k大 我不會算VaR

我只是用策略經理人發現 不同策略的VaR都不同

還有我不是作者 我太菜了 沒辦法回訊

tempchan

利潤多了, 可是損失也多了不少!

hicrazyboy7177

好奇看看
謝謝大大分享

googleandy

rical 發表於 13-1-16 23:47
@@ 這是在護航嗎
請問你用這樣的方式回測
你真的曾經在歷史的那個時間點 放那樣的資金下那樣的口數嗎? 請 ...

rical大寫道: "巴菲特都跑出來了..... 巴菲特從來不會做回測.....巴菲特獲勝的秘訣也不是複利....."


可是, 我的朋友巴菲特親口對我說, 他確實靠"複利"致富.

"My wealth has come from a combination of living in America, some lucky genes, and compound interest." – Warren Buffett
巴菲特說: 「我的財富來自 生活在美國, 一些幸運基因, 和 ”複利””」

資料來自: http://compoundingmyinterests.com/favorite-quotes/

ncur

感謝分享, 讓大家能從中得到知識

maxhamax

好文!!相關內容對於新人很重要

googleandy

君只愛財 發表於 13-1-18 00:49
投資股票(或說買公司)的複利和期貨市場的複利有一樣嗎？

一樣是利上滾利。

從巴菲特的自傳一「雪球」這個書名，

已清清楚楚告訴大家，他的財富來自「複利」•

rical

googleandy 發表於 13-1-17 22:35
rical大寫道: "巴菲特都跑出來了..... 巴菲特從來不會做回測.....巴菲特獲勝的秘訣也不是複利....."

複利最根本的要素就是 最基本的狀況下要能賺錢
如果事實上報酬率是負的 那實際上只會愈賠愈多

我講難聽點 你要是能賺錢 會想不到能錢滾錢嗎?
誰會一直賺錢後 還一直用一口去跑? 下單機改個參數就能多加口數了這有啥難?
這種事情誰都知道啊 何必回測

假設能賺錢的策略 複利下去是最簡單的
最關鍵的是基本口數你有沒有辦法賺錢啊

多少人連一口單測出來都有問題了?
多少人回測跑出來很好 但現實狀況中與回測差很多
我敢說程式交易九成以上的都有這個狀況了
這個階段就在測reinvestment 與實際只會愈差愈大 一年差十萬 十年可以差幾千萬

況且到時候策略中某個部分 想要做修改
根本很難看得出問題點 因為你把策略搞得太複雜 每段口數都差很多
你到時候全部都要重弄一遍 然後發現怎麼差很多? 很難找出關鍵因素的
我看起來這種回測啥意義啊 只是把數字弄得很大而已啊

rical

googleandy 發表於 13-1-18 08:28
一樣是利上滾利。

從巴菲特的自傳一「雪球」這個書名，

複利能錢滾錢 然後呢?
那你怎麼沒有把錢滾到跟巴菲特一樣多?

複利用公式就能算出來了 有很難嗎?
然後就能畫大餅了嗎?

老巴背後真正能持續賺錢的關鍵 他才不會公開說哩
講個最簡單的東西 哄哄大眾就好了

kilroy

rical 發表於 13-1-19 20:27
複利最根本的要素就是 最基本的狀況下要能賺錢
如果事實上報酬率是負的 那實際上只會愈賠愈多

* 你的幽默我給 100分
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一開始先說巴老不是靠 "複利"

被打臉了就改口說 "複利" 是最根本的要素 囧"

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我再講得比你講得難聽一點 XD

"能賺錢 會想不到能錢滾錢嗎" 這句話 邏輯很正確

但 "這種事情誰都知道 何必去回測" 就開始偏了

接著，"假設能賺錢的策略..." 和 "最關鍵的是基本口數有沒有辦法賺錢"

我也想要對你說，"這種事情誰都知道阿" XD

你難道不測基本口數的策略嗎?

難道你測基本口數的策略後，不會再想再用 reinvestment 和 PZ 嗎?

就算你是人工加口數，我也覺得沒什麼不對

所以，不要覺得人家測 reinvestment 是不對的做法，你懂嗎?

因為你這樣的動作還是一樣的道理，只是做法不同而已

不然你告訴我，你人工加口數，你是如何去判斷或決定何時要再加減口數

一定有一個通則，只是我們把這個通則寫進語法裡判斷了

這有什麼問題? 還是說你人工判斷都沒問題?


都說了，這範例是coco-in上看到的一個策略

直接拿來做 reinvestment 和 PZ 的說明

你又怎知道我們跑 reinvestment 的前提是沒有穩定的策略呢?

難道也是你的"人工判斷" 嗎?


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我想你最在意的就是 "帳戶權益" 這個問題


隨個人做法，你可以手動輸入、可以寫程式去抓資料


這些都是方法~

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還有我想說的是

進場點只是一個步驟而已

在這個點要進場多少口數，包含了資金(風險)控管、部位(再投資)管理

我才不懂基本口數都測了，為何不測 reinvestment 和 PZ?

這並不是把策略搞得太複雜

而這意義就是要告訴你，這些都是建構一個策略的步驟


真不懂你是在為了什麼反對而反對 XD

rical

kilroy 發表於 13-1-19 21:12
* 你的幽默我給 100分
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一開始先說巴老不是靠 "複利"

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一開始先說巴老不是靠 "複利"

被打臉了就改口說 "複利" 是最根本的要素 囧"
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我甚麼時候講過 複利是老巴的根本?

根本的是他持續的能獲利 才能開始複利 這種持續獲利的關鍵點 他才不公開會講哩

九成的人連持續獲利的東西都找不到了 還在做夢想複利

放這樣的東西下去 只會連最根本的獲利根源都搞得很混濁 最後搞不清

kilroy

rical 發表於 13-1-20 00:03
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一開始先說巴老不是靠 "複利"

小弟懶得玩 "誰說過什麼" 的遊戲了 XD

要就要討論一些有啟發的東西

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小弟一直說，這個範例是從 coco-in的論壇上拉來的

原因很簡單，他就是一個很基本的順勢交易，多空對翻

這樣還有什麼異議嗎?

相信我，不是九成的人連持續獲利的東西都找不到

而是九成的人不會相信這樣簡單的順勢交易系統可以獲利

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"持續的能獲利" 這是需要時間和行情的

還有，這個範例並非單純的要讓人做著複利的夢想

而是一個方法分享，其實並不複雜