分享一下position sizing 後的結果

ETHZ

初心 發表於 13-2-16 03:22
這是你對PZ的認知不完全..... 不要亂揣測別人的想法...
Position Sizing包含完整的縱向單點的風險控制,  ...

我在35樓講的想法, 就是預先要點出"初心"(也就是"凌波"啦)會講的這些"天真無邪"的觀念, 其實是非常難實際做到的.


一派人並沒有在跳針, PS"講師"講的也很清楚, 問題是出在講師在教的東西是一個非常難做到的事(我都不確定講師自己是不是真的做到), 你講的是PS的聖盃, 那跟要找交易訊號的聖盃一樣的不簡單! 很多人花時間在這討論, 是在直接或間接的傳遞這個觀念.

德洲撲克根本不是"隨機"的進出. 德撲只有在你手上的牌+公牌是有利的情況下, 才能根據機率去決定該押大押小. 交易比德撲更難, 因為你根本連自己拿什麼牌都不知道. 你只能信賴自己的交易訊號"幫你預測的多空底牌". 你講的"橫向"抓住市場的循環"(或是抓住你自己獲利/虧損的循環?)都是等同於要抓住正確的多空一樣的難. 那是所有交易者都夢想要做得事, 不是啥新聞. 如果你想說, 那是我程度差沒這本事, fair enough, 但請準備要使用這全套PS的網友們, 要有心理準備了~

還有, 看別人的文要看仔細, 沒有人說PS就只是用ATR, 相反的, 我一直在說PS有很多實做方法. 我任何一年看過的論文, 肯定比你活到現在要看過的都多. 別用那種無禮的口氣去質疑別人的程度, 請把你想講的觀念表達清楚就好.

(本人對PS這個話題, 就討論至此, 以後不會再對這個問題本身發表看法. )

folkchen

能跨商品唷~ 讚唷~
有試過不同類別嗎
像 商品類  貨幣類  指數類  ...
不同類別的特性，差異很大
若真能跨的過去，那就真的蠻強的了
恭喜了


我也離開 COCO 好一陣子了
是朋友貼了這一篇我才又回來看一下的

這篇回完，我也要離開了
我今年搞完風險系統後，才要開始國際化
大概明年吧，我的腳步很慢，一步一步來


補充：
我也是一直反對把機率學套用到交易上
德撲用顯牌去算機率，牌是固定的
但交易是用歷史交易去算未來的機率，行情是變動的
完全是不同的概念及特性

初心

好吧....我也要回家了....

==

曾經我以為"進出策略"很重要 (或應該說學程式交易或技術分析的人都有過這念頭)
後來我發現我根本搞錯重點
我認為的交易的真相我講給大家聽

一個週期夠大的順勢策略(均線或型態, 隨便你, 你喜歡的技術分析就可以了) + 單點PZ + 橫向(試單 + 加碼單) 就足以穿透各種商品  [其中最重要的重點在試單跟加碼. 看錯砍, 看對放大]

根本就沒有太困難的東西在裡面,
我覺得最好玩的是, 大家都覺得不可能那麼簡單, 一定有很多秘密, 或可能覺得我瘋了

我認為順勢策略根本就不會有失效問題, 只有次數做的夠不夠多的問題(PZ+資金管理), 跟怎麼提高效率(PZ,擴大獲利)而已

程式交易軟體的毒害+技術分析法的氾濫+台灣期貨的原生商品太少造成大家在(多)策略上鑽牛角尖而不自知
如果大家有空的話玩一下Trading Blox一類的東西, 也許會對交易跟策略有新的想法吧

ETHZ

初心 發表於 13-2-16 09:53
好吧....我也要回家了....

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我完全理解"初心"講的這個完整的簡單賺錢心法. 簡單-明瞭-好實作!!!

雖然我自己不用這樣的方法去賺錢, 但是我很好奇為什麼台指市場還是有95%的人是輸家?
(參看本站期貨討論區中 "三個營業員的告白"一文: http://www.coco-in.net/thread-13426-1-1.html)
各大討論區,財金網站, 那麼多賠錢的人, 都沒人敢去用這簡單又明瞭的方法嗎?
還是很多人用了根本不是理想中的那回事? 華爾街為什麼要高薪請那麼多名校博士? 這些
方法, 高中畢業就有能力做出來. 到底問題出在哪? 這是為什麼我們在這討論這麼多細節的原因.
並不是很多人不懂這簡單道理!

博客來上面有一本書"交易．創造自己的聖盃(第二版)", 這本書講的觀念和這初心講的方法不謀而合, 且都已經中文版上市快3年. 3年的時間也夠利用這方法發財了吧? 是用了它大賺的人都在潛水嗎? 為什麼都只是少數的贏家在講這樣簡單的賺錢心法? (有名的comewish大也講過). 但為什麼不是很多人都出來現身說法? 為什麼還是那麼多Hedge Fund年績效是負的? 為什麼那麼多基金的淨值是負的? 各位所有coco-in上面還在賠錢或賺不到錢的網友們, 你們在猶豫什麼? 還是你們還沒看到這篇文章? 還是你們看了偷偷賺, 不想上來簡單的分享一句"對!我也是這樣賺錢的"?

(我自己有別的賺錢的交易方法, 但非常的難實作, 所以我沒有資格上來見證, 否則我一定不吝分享)

comewish

ETHZ 發表於 13-2-17 04:08
我完全理解"初心"講的這個完整的簡單賺錢心法. 簡單-明瞭-好實作!!!

雖然我自己不用這樣的方法去賺錢, 但 ...

因為初心所說的簡單是去蕪存精之後的簡單，交易到底應該要簡單或複雜?
但是那並不代表達到那個境界是很簡單的。相反的如果你沒有在市場上歷練超過5年的話，你還真的很難理解他說的簡單是什麼?當然市場上也會有人像E大這樣天降英才，直接發現市場的秘密，創造出自已獨一無二的聖杯，這點我完全沒有懷疑，不過這也不代表交易就一定要了解什麼高等數學或是使用什麼功能強大的統計軟體才能賺錢。
相反我很同意初心所說的，很簡單的東西就可以賺錢了，只是大多數的人不會滿足這些簡單的東西所創造出來的結果，我想這才是大多數人無法賺錢的原因。損失趨避與聖杯情節

seykota

理查丹尼斯早就說過了：你大可把我的交易法則刊登在報紙上，沒有人會遵循的。不過就算是這樣，初大所說的"幾近隨機進場"加上PZ或是加碼就是交易的終極聖杯，這點是值得存疑的。負期望值的系統加上PZ或是加碼並不會改頭換面變成正期望值的聖杯。

PianoMan

ET其實舉錯例了...吐嘈一下
大家看見的永遠都存在「存活者偏差」

那些倒掉的Hedge Fund，沒有請「各大名校的PhD.」來作研究團隊？
請了這些人還倒店，那真糗大了...

反過來說，照著試單加碼，資金管控，簡單的順勢策略就大賺的人難道沒有？
錯啦錯啦，我們台灣的黃毅雄阿伯（這可也是ET敬佩的人物啊）不就是了？
他就是看型態，對加碼，錯就迅速砍單...
手工交易，我猜他連程式都不會寫呢
一樣是賺到嚇嚇叫

舉例不要以偏蓋全
ET你爭這些意義不大
你想說明一個觀點：PZ 不是萬能，不要神話它
但左看右看，看到的是很多人說 PZ 這東西「有效、好用」
那不知這又何錯之有了...？只是因為說它好用被人眼紅??

PZ 人他們自建了一個模型，用這個模型去解釋並預測可能發生的結果，
也得到大部份正面的答案
以這樣經驗法則歸結出的結論不可信，不能用，還是不能作為一門「科學」？

沒人敢說他瞭解上百萬人同時運作的市場
交易系統都有先天的假設
拿出來鬥嘴都是給人笑罷了
大家最後都嘛比的是譏笑好不好而已

ETHZ

PianoMan 發表於 13-2-16 22:01
ET其實舉錯例了...吐嘈一下
大家看見的永遠都存在「存活者偏差」

我不懂你想要表達的意思耶... 我舉的例子不是"偏差",是多數. 你去問問看身邊有買基金的人, 有多少是賺錢的. 那些基金不都是擁有超高學歷超大資金的團隊嗎? 怎麼沒法用這簡單的方法賺錢?

我要說的是這麼簡單明瞭的方法, 人人可行, 為何還這麼多人賠錢? 問題出在哪? 這些"贏家"的觀念我10多年前就聽到很多人在提倡, 10多年來, 網路更發達, 資訊更透明, 早就是人盡皆知, 早就是去蕪存菁.
如果說那些贏家都是用這個方法成功的, 那為何只是少數?

我是真的在發問, 不是靠這些問題來否定這個簡單的交易必勝法. 我不用這個方法, 所以我無法分享其中的點滴. 少數的贏家分享了, 但就那幾個. 只看到一堆人在那"強強強","推推推". 沒看到什麼人說"是,我也這樣長期賺錢了"...

你提到黃毅雄, 我並不認為他是用這樣的方法(隨便進場,做錯停損,做對加碼)賺到大錢的. 他是有做到停損和加碼, 但他絕不是"隨機"進場. 他有一套他與眾不同的眼光.

EvanWang

謝謝分享                                                               
^^                                                                                       

莫藍

任何交易理論點破就不值三文銀
容易被質疑 容易被忽略 不符人性 都是好特質

感謝好文分享

moneymine

folkchen 發表於 13-2-16 00:12
你可曾想過
增加了1/3的報酬 12XXW -> 16XXW
但是也增加了3倍風險 4口 -> 13口

"你可曾想過
增加了1/3的報酬 12XXW -> 16XXW  但是也增加了3倍風險 4口 -> 13口"

風險並非增加三倍
13 口 是加碼後的結果   7+6
加入position sizing 後 在4500 點時 7 口 槓桿並不高 , 並且在獲利擴大後 加碼6口
即使趨勢突然反轉 有前單保護後單,

如果固定口數來執行
行情4500點固定下4口,
行情9000 點時也是 4口 風險已經 上升一倍,

如果有考慮 position sizing 會用槓桿倍率&波動率 算出 最大口數&實際要下的口數
這樣行情4500 時跟9000 點時所冒的風險才是接近的.

rical

我怎麼覺得 絕大多數賺到一大票的人
都是一兩年內賺到的 而且當時槓桿都壓很大

我倒是沒看過 連續十年 每年績效都有兩倍以上的 從來沒看過

金融市場本就是隨機致富的遊戲 敢壓得大的人剛好作對他就會出來喊他大賺

folkchen

http://www.yctseng.net/2013/02/about-positionsizing.html

我過去測試PS跟MM的結果，跟阿政的結論是一樣的

剛好最近看到他這篇，所以回來分享一下囉~

jason020203

樓主說的是所有交易的精髓 真精闢

d31400517

非常棒的研究，目前也在尋找風險值和如何加減碼和分批進出場