恐怖的期貨自營商交易OP比率

mars777

小弟今日到期交所網站逛逛,看到OP月交易量統計表,將近半數(47.31%)皆為自營商吃下的交易量,
與期貨所佔的比率相差盛遠,真的可以說是市場上有多少量都跟你對賭.

sentinels

感覺選擇權大部分是法人在玩
嫌台灣市場不夠玩的人
可以去玩美國股票選擇權
蘋果電腦option成交量一天可以達到50萬口
這個成交量夠驚人吧成交量第四名是 Facebook

mars777

sentinels 發表於 13-3-2 21:46
感覺選擇權大部分是法人在玩
嫌台灣市場不夠玩的人
可以去玩美國股票選擇權

請教美股股票選擇權一個tick是多少美金計價?
那手續費與其他額外費用是多少呢?
像過內的股票選擇權真的是一灘死水

sentinels

mars777 發表於 13-3-2 21:53
請教美股股票選擇權一個tick是多少美金計價?
那手續費與其他額外費用是多少呢?
像過內的股票選擇權真的 ...

美股的交易是盤中就可以零股交易
選擇權合約就是以美股100股來計算
權利金Premium 1美金
一口就是1 X100美金 = 100美金某一家國外期貨商一口手續費0.7美金
可以多去coco論壇的 國際商品討論區 看看
那邊討論文章比較多
不方便在這邊廣告

chinan

期指自然人有61%! 真嚇人~

mars777

chinan 發表於 13-3-2 22:15
期指自然人有61%! 真嚇人~

但這個自然人內有隱含的主力黑手,
所以其實散戶的比率倒底是多少?
就不得而知了

tellmewhy

sentinels 發表於 13-3-2 21:46
感覺選擇權大部分是法人在玩
嫌台灣市場不夠玩的人
可以去玩美國股票選擇權

單一個股選擇權交易量就可以達到50萬口
那美國所有的股票選擇權，總交易量會不會破1000萬口阿???
感覺是一個超大的市場

taitanwu

又是個坑殺散戶的好工具~~~

bobo177

taitanwu 發表於 13-3-3 11:28
又是個坑殺散戶的好工具~~~

其實還好啦!
現在的散戶比以前SMART多了,
且設備與資訊都比以前精良,
不一定都能坑殺的到啦!

taitanwu

bobo177 發表於 13-3-3 12:39
其實還好啦!
現在的散戶比以前SMART多了,
且設備與資訊都比以前精良,

大多數散戶都做買方~~
倒莊的機會很少，
結算總是上下其手~~
常常都結在整數關卡~~

bobo177

taitanwu 發表於 13-3-3 12:50
大多數散戶都做買方~~
倒莊的機會很少，
結算總是上下其手~~

你是說本周結在7901嗎?
哈哈~~~我也小賠停損出場了說.
以後說不定常常都會這樣喔...
這隻大黑手...

taitanwu

bobo177 發表於 13-3-3 12:53
你是說本周結在7901嗎?
哈哈~~~我也小賠停損出場了說.
以後說不定常常都會這樣喔...

我注意過很多次了，常常這樣，
且結算當天都會往上拉再往下殺
(或往下殺再往上拉)
最後雙殺~~~
一手有錢一手有股票，
當莊還有什麼事情做不出來的~~
呵呵~~~

a752100

我上期交所網站都沒找到這個網頁, 可以給我網頁的連結嗎?

a752100

我有找到了, 謝謝.

Eric

看你這麼驚訝
你應該對OP不熟
跟你分享一個觀念
市場最大大買方是誰？
是外資
最大賣方是誰？
是自營商，因為他是造市者
所有的「貨」都是由他賣出的，沒錯吧？
不然貨是從哪來的？
所以自營商+散戶賣＝外資+散戶買
假設市場量不變
當外資買的少時，散戶就買的多
當散戶買的多時，另一批散戶也賣的多
那要怎麼知道這些數據變化呢？
就要靠每日不斷的紀錄
並觀察出萬資、自營商、散戶三者之間的籌碼板塊的移動關係
便可以推測出結算的大概位置
最後便可以順利結算