利用最佳化功能來做策略比較

alexliou

剛接觸程式交易時,  以為最佳化是神兵利器, 可以幫我找到最佳的策略
過了一段時間,  才知道, 最佳化過程所得到的最佳結果只是偶然
未來的價格走勢不會和歷史一模一樣,  未來的績效不會和歷史最佳結果一樣好
那麼, 最佳化的功能到底有甚麼用呢?

在做策略或方法比較時, 最佳化功能就派得上用場了
如果在大部分的狀況下, 方法A的績效均優於方法B, 我們方可確認A優於B
如果有時方法A績效好,有時方法B績效好, 我們只能說A與B各擅勝場
利用最佳化功能可以可以讓我們得到策略在不同參數值(組合)的績效,
把這些績效值加以平均, 用平均值來做比較, 遠比用最佳值具有代表性

以簡單單均線順勢策略為例
進場方法可能有兩種:
A)以平均線本身的方向作為進場訊號,均線向上買進,向下則賣出
B)以價格突破均線與否作為進場訊號, 股價站上均線則買進, 跌落均線下則賣出
這兩種進場方法哪個好呢?

	利用均線方向產生訊號			利用價格穿越均線產生訊號
均線計算天數	平均淨利	Profit Factor	交易次數	平均淨利	Profit Factor	交易次數
70 (65-74)	950,020	1.47	112	1,114,360	1.49	123
60 (55-64)	135,540	1.06	127	1,307,400	1.60	120
50 (45-54)	366,180	1.13	118	1,237,600	1.49	140
40 (35-44)	1,018,260	1.40	141	1,261,880	1.44	157
30 (25-34)	846,280	1.30	168	522,520	1.15	200
20 (15-24)	812,480	1.22	209	614,260	1.14	261
10 ( 5-14)	(214,480)	0.97	333	(111,280)	0.99	425

資料: 向後調整(Back-Adjusted)台指期連續月日線(2003.01.01-2012.12.31)
調整方法: 到期日調整, 到期日最後十五分鐘資料由最近合約之成交資料替代
淨利, PF,  交易次數都是平均值, 而非最佳值
交易成本: 來回一趟1000元

應用在台指市場, 價格穿越法似較均線方向法績效為佳, 尤其是均線天數長於35天以上時,
但應用在比較短期的均線時, 價格穿越法似乎又稍嫌靈敏, 產生較多的無效訊號
一般而言, 均線方向法產生比較少的買賣訊號, 而且會比較落後
整體而言, 價格穿越法的績效表現相對平滑,在多數狀況下績效也較佳, 應是比較好的選擇.

附件是把最佳化結果Export到EXCEL後利用樞紐分析產生上表的原始檔,結論已寫在本文中
均線策略歷史績效.zip (111.92 KB, 下載次數: 13, 售價: 1 金錢)

13-4-2 09:34 上傳

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