(轉貼)程式交易的末日預言?

kilroy

不要只做台指你就沒末日預言了 XD

bobo177

賭神分享, 必屬佳作!

mewmi

賭神咖啡客 發表於 13-4-12 14:41
以上是由其它網站轉載，不代表我的言論

不管對不對，先觀察一段時間後再驗證，此理論是否對不對 ...

理論對否.. 不太容易判斷.. 有可能輸一年A掛了.. B撐下來了.. 隔年B賺翻了.. 那這樣A就末日.. B到那時非末日..
要說理論不對只須提出反例即可.. 要說理論正確那就必得用證明.. 來說明它是對的..
無窮盡的正確例子也無法正明理論是對的..

哈! 講了一堆廢話..
重點是.. 認清自己.. 把錢撈回來就對啦!

winfast48

嗯。原來是這樣…

d31400517

只有靠分散市場和透過資金管理來渡過這段時間..

2005年、2010年也都是波動很小...

今年又再狹幅盤整當然更難做..

balance

mewmi 發表於 13-4-12 14:12
有機會聚聚聊聊吧.. 我不知道大大的背景..
但我從你想表達的東西中.. 我想也許你並非完全了解程式所能做的 ...

不能再更同意！！樓主說的現象其實不是程式交易的問題，而是一窩蜂的人用‘類似’的策略造成的現象。
話說回來，人腦和電腦還是差10萬八千里。 以pattern based 策略來說， 人眼一看就知道該往上或下走，要寫出來還真是難！
舉個例子來說，如果我是找某個策略需要固定的形態（圖中的紅線形態，多頭的是（e) 一定要破前低（c), 才會反彈走黃線。空頭正好反過來，（e) 要過前高（c), 才會開始跌。 假設黑是 K 線， 人眼在過 X  後不久就知道這其實是 多頭波， 雖然（e) 點， 也就是 X， 沒有破前低。 但是程式反而會在Y 點時判斷這是個 空頭波 而做空，結果可想而知！

程式如何維持人的智慧（譬如這種‘例外’的經驗累積）同時堅持紀律和計算速度，是寫程式交易的最大挑戰！

mewmi

balance 發表於 13-4-12 18:38
不能再更同意！！樓主說的現象其實不是程式交易的問題，而是一窩蜂的人用‘類似’的策略造成的現象。
話 ...

"才會反彈走黃線。空頭正好反過來，（e) 要過前高（c), 才會開始跌。 假設黑是 K 線， 人眼在過 X  後不久就知道這其實是 多頭波， 雖然（e) 點， 也就是 X， 沒有破前低。 但是程式反而會在Y 點時判斷這是個 空頭波 而做空，結果可想而知！"

你自己已經說出問題了.. 程式就是跟你的人眼不一樣..
問題是.. 你寫不出來不代表沒有人寫的出..
有人就是有辦法寫出人眼看過後.. 腦袋裡所想的東西..
所以看到這些討論..
只能說.. 人只能做到自己會做的事.. 相信自己相信的東西..
就這樣會被框框限制住................

補充一下.....
其實就是少了例外的程式.. 只要把你眼睛能看出了例外原因也寫進程式.. 那你的程式自然就會跟你當下的腦一樣了.. 不過你的腦還會一直隨著市場成長.. 當然要讓你的程式也要同步..

其實我一點也不在意與關心... 程式交易的末日.... 是否降臨.....
我只在意我的程式有沒有乖乖幫我做事.. 能不能上戰場作戰....

a25575703

感謝版大的分享。

balance

mewmi 發表於 13-4-12 18:49
"才會反彈走黃線。空頭正好反過來，（e) 要過前高（c), 才會開始跌。 假設黑是 K 線， 人眼在過 X  後不久 ...

》》》
問題是.. 你寫不出來不代表沒有人寫的出..
》》》
這個例子對我來說還可以，寫出來的結果也不錯, 甚至比人腦還好，因為人有時會‘看不清楚’。。
舉例的用意和大大相同，就是，事在人為。
用心開發策略，把程式寫好，就不會有末日。不要落入‘拉幾個指標，跑回測’的捷徑。。。

upupdowndown

是程式裡的策略有問題?
還是自動下單的程式有問題??

ribbit

程式交易當初是為了克服人性弱點而創，隨著市場推廣施行而有趨於浮爛之虞。
追究其因是太多依樣劃葫蘆的人進場搞程式，而盤中被有心人給活逮扒皮而不自知。
技術是經驗所累積但它必須不斷精進演化且不可間斷，否則被時下的科技記憶學習獵手盯上那是必然結果。
從道瓊近年經驗走勢印證了程式交易的可怕，QE量化策略讓美元成了萬惡淵首危害金融程度與毒品相當。
至於這波會走到哪?我想上半年度結束前應該會有答案揭曉，只是過程會在迅雷不及掩耳方式來呈現。
有些話不能講太白尤其是交易策略，否則你將會變成大咖的可口點心唷!!

ribbit

交易的原始策略就是二分法，也就是中國易經的最高精髓(上下、正反、陰陽、前後、左右)，它是最簡單但也是最複雜的觀念。

當你參透它玄機時，就是打通你的交易任督二脈了

數學家

大大該不會是ptt上有名的蟻神吧?

馬庫努

謝謝分享~~~

balance

覺得這個樓好像越蓋越歪。把他拉正一下。開始的文章個人覺得是敘述一個還蠻‘似是而非’的論點，有點像買了槍就以為是蓋世英雄。打不準怪槍做的不好。
後面變成討論為什麼要用槍，還是徒手格鬥比較爽。

不會用槍的當然還是徒手格鬥，但是也不能低估會用槍的人的‘殺傷力’。

順便提一下，程式交易不是 你我所知的 MC, Ninjatrader, TS 等，現在看的到的高段大砲是會‘自我學習瞄準’的， 譬如 TSL 的自我學習系統‘ （排名）， 更不用提高盛的砸大錢但是你不知道的。。。