(轉貼)程式交易的末日預言?

賭神咖啡客

反擦鞋童指標=(+14)>+10    明日(12/30)空單持續留倉   未平倉虧損上升至31250元
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關於昨天說的技術分析無用論，
我想舉個現階段正在發生的例子!

各位可以想看看這3年散戶開始流行的操作是甚麼?
我想應該是程式交易吧?

我記得從2007年開始，程式交易逐漸地被捧上了天，
很多人想學，但沒得入門~我也是其中一個...

後來市場逐漸有「老師」出現，比方說有阿政、藍色投機客、異世界、大象飛上天等~
這些程式交易達人持續在blog推廣，吸引了不少散戶們的目光，
那時候程式交易達人阿政還因為太賺錢而上了電視，
分享從10萬到120萬的心路歷程。
http://www.youtube.com/watch?v=yupUIm2sLSY&feature=related

可惜，這樣的風光沒有持續太久，
這幾年開始程式交易似乎越來越不好賺，
不僅獲利減少，趨勢次數減少，Max Drawdown(最大連續虧損)變大，
會造成這種現象，
除了跟操作者本身所寫的程式不佳之外，
我相信跟太多人開始「使用」這些技術應該有很大的關聯。

而最近1~2年，
程式交易失效的情況又更加慘烈!

這也讓當初早期的推廣者，從原本的「分享」到後來開始「出書」，
到最後必須持續且不中斷的「開班授課」，
光從這個轉變，應該就能猜出程式交易的現況。

目前甚至有業者忍不住殺雞取卵，開始「販賣程式」...
http://www.yassersoft.com/?menu=CFORUM_VIEW_ARTICLE&fid=6&sid=354

試問自己，如果你有一個年化報酬45~50%的程式為何要賣?
而且每支程式才賣台幣19000至59000不等...

究竟~程式交易的獲利如何?
我想業者本身的行為就已說明了一切。


(ps.如果你是真的程式交易者，推廣這篇文章吧，

當散戶都相信這個說法而退場，程式交易也許才能再次 重~返~榮~耀~!)


最後分享程式交易老前輩Parkson的一篇文章供各位參考。
http://blog.xuite.net/parkson/trader/42672239

賭神咖啡客

從Parkson文章轉貼
http://blog.xuite.net/parkson/trader/42672239

非戰之罪

　　去年一整年下來，我敢說使用程式交易的人，在年終還能牙齒白的笑的齜牙裂嘴實屬少數。當然有許多是怕被追打，所以也混在人群中跟著一起哀嚎的。不過嚴格的來說，就是打平罷了。我想受重傷的就是剛好程式選的跟大盤實在八字不合的，不然就是我常說的概率跟你開玩笑的。

　　自前年底新書發表之後，一年多來在外拋頭露面的，也探訪了許多不知道的民情。之後開了四次課，也近距離的跟許多學員朋友溝通。我自己也思索了兩年的時間（剛好是除夕開始想，隔天過年就想到了），對台灣程式交易這一塊有了些許心得與想法。

　　首先、我想說：許多人對交易事業的期許與做為，太過功利與躁進了！也許、以前許多花錢買黑盒子的行為，現在比較少見。但是完全沒有交易知識基礎下，竹竿綁菜刀的亂套一通的策略，上線會如何可想而知。這樣的方式可也比買黑盒子強不了多少，至少我們還有耍賴的發洩對象，交易虧損總是千錯萬錯就絕對不是我自己的錯，對吧？

　　再來、還是有關基礎知識的問題，不過這個問題慢慢的跟標題有關啦！就我在講座上說的幾種策略設計的大分類上頭，我觀察上線的策略幾乎七八成全搞成「突破」的交易策略。這種策略有點像張飛附身的，一被刺激就喊殺喊打的，所以你要是觀察這一年的盤勢就知道什麼叫張飛殺岳飛的la。

　　事實上更好玩的是天下文章一大抄，這些張飛岳飛的都是一堆復刻版。也就是說感覺每天交易時間千軍萬馬的，其實也就是長的一個模子刻出來的。比如說ORB啦、CDP啦、布林格跟凱特啦，我舉的這幾個例你家的上線策略沒有的說聲Hey好嗎？每次對著藍色投機客抽煙時，總有個衝動想跪下來叫他一聲「台灣程式交易之父」呵呵。這些主流原始碼十之八九都是他散播出來的。

　　想看看、每天的數據也就開高低收那幾個，到底能搞出多少個驚天動地的事情來？然後舉例像ORB跟CDP最終也不過就像常言的報應，只爭來遲與來早罷了；是吧、啟動的先後時間或高低。然後配上傻的不能再傻的平倉策略，Ride to the End 這是我在Market Profile 介紹的資料上看到的。其實、除歸類的幾種基本策略外，難道TS就是只能乖乖的跑這些策略嗎？何況這些指標或技術工具一開始就沒料到會跟TS這傢伙結合吧？電腦的快速執行、資料分析這優勢沒辦法再找出另一個策略運用的藍海嗎？

　　再來、一堆人用同樣的復刻版天天在盤中殺來殺去也就算了；我更搞不懂的是、、一定要這麼擠的在台灣市場玩嗎？而且還是全擠在小台這台600的發財車上頭嗎？有印象嗎？曾經有一天盤中殺盤時，竟然是小台殺過頭比大台足足多跌幾百點；可把大台哥哥嚇得嘴巴一天都合不起來。這些殺紅眼的我可不相信是人幹的，一定是那些張飛們的傑作，賭一塊錢？世界何其的寬廣？可是我就是永遠搞不懂台灣的交易者怎麼就是這樣的怕出門。為什麼怕走出去呢？然後在這個小的不能在小的游泳池裡不能自由游水的只能站著泡澡。有人問我、這些現在用的策略可以拿來交易國外市場的東西嗎？天呀！你老可行行好、、這些ORB、CDP的不都是洋玩意嗎？我們不過就是把它物歸原主的拿它回老家用好吧？

　　我曾幻想（如有雷同純屬巧合）、如果我有天殺的一筆大錢，我就天天來玩一個叫「挑釁張飛」的遊戲。既然一票張飛在那兒蠢蠢欲動的，我就做價讓張飛都一股腦的殺出來。其實也蠻省力的用不到很多錢，因為「叫醒」幾個張飛之後，那些醒來的張飛就會去叫醒其他的張飛了。然後叫張飛幫我做工後，我再嘗試玩張飛的另一邊睡覺穴、、停損。只要沒事喜歡湊熱鬧的人夠多，總有人會玩這種遊戲的。電腦到今天還是玩不過人的好嗎？

　　這些聽別人說程式交易很好賺而投入這圈子的，湊熱鬧的有一天也會消失到別的地方在去湊熱鬧。如果你是真的有心從事程式交易的人，必須多點耐心去等待，也不要死腦筋的不去變通。檢討自己的策略結構，不要拿自己的錢當義和團的死撐下去，以為總有一天等到春天到來。就算現在策略的績效都不好，何妨先天天看戲呢？等春天真的來了再出擊也不晚吧！不然溺斃在這小池塘還蠻冤的。

manhavecoco

謝謝版大分享

Jason.chan

程式交易末日近了, 賭神的時代來臨了 ~~~

不用回測操作的想法了, 一字記之約"心", 只要有心, 人人都可以是~~~
賭........神!!  

marx30000

我不當賭神~  只能當賭~瞎

lbt

Jason.chan 發表於 13-4-12 13:20
程式交易末日近了, 賭神的時代來臨了 ~~~

不用回測操作的想法了, 一字記之約"心", 只要有心, 人人都可以 ...

本日最中肯~~

無論是 人 or 程式都可以，重點全在  人心 的適應力

lbt

marx30000 發表於 13-4-12 13:39
我不當賭神~  只能當賭~瞎

那我當 賭~爛好了 ><

期貨藝術家

其實咖啡大也不能說是說錯...

但小弟認為說是末日也稍微過頭...

應該是....原有的方法已經不是方法...

程式交易真正的目的(至少小弟會用的理由是這樣)...

克服人性的弱點.....對在下而言...就是不敢下...跟不敢認...

最重要的還是核心方法....

所謂人多的地方不要去.....現在新進市場的人多了起來....

變成一種變數....

之前您PO過一篇突破型已經不行....小弟有讚聲過...就是這道理

只能說....程式交易本來就是要進化....而非一成不變

重點還是人.....個人愚見....請勿見怪

kenbronze

程式交易，主觀交易都只是一種手段
我還是覺得交易最重要的
還是在心理素質

如有誤 請鞭小力一點@@

你就吹吧

那是因為你沒有看過外資當沖程式交易單的績效



不過，話說回來
板大一直不遺餘力的傳播程式末日
應該是手工的愛好者
請問
這一年來
手工單有愈來愈好做嗎？


是整個台指市場都不好做吧...

lantis

只能期待IBM 深藍超級電腦嗎?

期貨藝術家

lantis 發表於 13-4-12 13:52
只能期待IBM 深藍超級電腦嗎?

恩...到7-11買紳藍比較快....

哈哈~~

alexliou

Kuafman 在他的書 "Trading System and Methods"最新版(第五版)
第一章就引用了達爾文的名言

It is not the strongest of the species that survive,
nor the most intelligent,
but the ones most responsive to change.

我想不管程式交易策略也好, 技術分析也好
能適應環境變化的
才是能長期存活的系統

mewmi

有機會聚聚聊聊吧.. 我不知道大大的背景..
但我從你想表達的東西中.. 我想也許你並非完全了解程式所能做的事..
簡單講程式就是忠實執行策略..
只不過大部份的人不知道他的程式只能執行策略的部份..
或不知道如何讓程式能執行完全的策略..
或想卻沒辦法做到讓程式能執行完全的策略..
那這樣策略若不能完全的被執行並非程式交易的問題..
而是寫程式的問題..
另一點.. 源頭還是策略..

賭神咖啡客

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不管對不對，先觀察一段時間後再驗證，此理論是否對不對