一個簡單的開盤進場當沖策略

kaoyj0221 · 發表於 14-2-27 23:14

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wicebing · 發表於 14-2-27 23:24

感謝分享.............

manhavecoco · 發表於 14-2-27 23:30

謝謝版大

宋禮 · 發表於 14-2-28 10:41

K大願意將自己的心得分享出來，真是令人敬佩！
祝福您有個美好的一天！

st1963124 · 發表於 14-2-28 10:47

感謝分享

只要肯分享都應該給讚!!

cocoss · 發表於 14-2-28 11:37

good^^~~~~~~~~~~~~~~~~~~

alexliou · 發表於 14-2-28 13:47

本帖最後由 alexliou 於 14-2-28 13:52 編輯

嘗試幫這個策略做個回測
回測期間: 2013/10/1~2014/2/27
開Tick Bar回測, 來回手續費+滑價 = 200, 一天最多進出一次
回測權益曲線如下
Equity Curve.PNG

alexliou · 發表於 14-2-28 14:06

本帖最後由 alexliou 於 14-2-28 14:22 編輯

從2011/1/1到2014/2/27的結果
價格資料為未經調整之台指期連續月資料
擷取2.PNG

livermoree · 發表於 14-2-28 16:49

感謝板大的分享！！

kaoyj0221 · 發表於 14-2-28 21:10

alexliou 發表於 14-2-28 14:06
從2011/1/1到2014/2/27的結果
價格資料為未經調整之台指期連續月資料

其實由您的回測發現2011到2013年10月都在賠之後才開始赚，若悲觀看待這個策略只適用在這幾個月不是好策略，若樂觀看待，可能是市場改變了，現在適用這種策略
會開發這個策略是基於原本使用的順勢當冲策略失常了，我不禁開始思考是不是市場變了，從而想出了這個策略，記得有人說過要隨著市場調整自己，也有人說不要太相信回測過去不代表未來，當然我非常感謝a大這麽熱心做回測，另外我更希望大家多討論，也許能擦出不同的火花

yiminchen · 發表於 14-3-1 08:04

感謝分享...........................

haul4bj6 · 發表於 14-3-1 09:47

謝謝分享 .................

tempchan · 發表於 14-3-2 23:49

kaoyj0221 發表於 14-2-28 21:10
其實由您的回測發現2011到2013年10月都在賠之後才開始赚，若悲觀看待這個策略只適用在這幾個月不是好策略 ...

我猜是剛好適應某些時間的當沖法吧...

c87862330 · 發表於 18-11-12 14:53

白買了!不能回測時間又短的最佳化

Golden · 發表於 18-11-13 09:21

只適合這些年.......

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kaoyj0221 kaoyj0221 當前離線積分 122	發表於 14-2-27 23:14 \| 顯示全部樓層 \|閱讀模式購買主題已有 112 人購買本主題需向作者支付 20 金錢才能瀏覽
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