[分享] 用AB踏入外期程式交易

kilroy

frankychan 發表於 14-3-14 23:29
請教樓主,如何做一個連續月份的 symbol? 因為我是用IB data feed, thx!

Hi,

小弟就是考量到這一點，還有報價品質與速度

所以一開始就用eSignal了

參考看看吧

zaqimon

自己收集資料真的要花時間
這是目前我有在維護的連續期貨日線資料
http:/[DELETE_ME]/goo.gl/0qIFuH
之前的免費資料是從TradingBlox下載的
但是TradingBlox現在已經沒有在更新資料了
我自己寫了個AutoIt繼續更新
我的換倉規則就是次個熱門月份成交量大過目前月份
就轉倉並且調整價差
除了歐洲美元目前選擇固定201512比較特別外

kilroy

zaqimon 發表於 14-3-15 09:22
自己收集資料真的要花時間
這是目前我有在維護的連續期貨日線資料
http:/[DELETE_ME]/goo.gl/0qIFuH

Hi,

TradingBlox 是很大的啟發

TB最擅長的就是 portfolio 單一策略多商品

不過他們的套裝軟體費用偏高，策略撰寫難度也較高

然後，下單是一個技術門檻

__

資料維護真的很費時，所以訂eSignal就省去很多時間

參考看看了

kilroy

zaqimon 發表於 14-3-15 09:22
自己收集資料真的要花時間
這是目前我有在維護的連續期貨日線資料
http:/[DELETE_ME]/goo.gl/0qIFuH

Hi，
小弟對大大換倉的方式感到很有興趣

不知道是否可以多分享，謝謝

ex. 平台、交易券商、交易商品等等

webxp

我現在只能選擇 MultiCharts .NET，唯一的原因是很熟 C# @@"

zaqimon

kilroy 發表於 14-3-15 09:33
Hi，
小弟對大大換倉的方式感到很有興趣

你已經完成我想要做的事了
我根本還沒開始交易
之後也許還會需要向你討教

TradingBlox我沒研究
之前純粹只是下載他提供的免費連續期貨資料而已
我的換倉方式只是我連接連續期貨日資料的程式邏輯而已
成交量這個邏輯只是方便我程式比較好寫而已
反正我想一般應該只會交易成交量最大的月份吧

目前我大概只做到資料更新、轉檔、匯入AmiBroker這些動作
我都是用AutoIt, vbs, bat檔土法煉鋼
資料更新是從康和全都賺每日定時自動匯出(日線&1分線)
日線轉檔成連續期貨匯入AmiBroker
1分線目前純粹收集而已

我自己寫的AutoIt我自己都看不太懂
因為寫的太亂了
不過總之能完成我要的功能就好
以下是我的一些土法煉鋼script

BackAdjData.au3
http:/[DELETE]/goo.gl/pAc6DB

RunIt.bat
http:/[DELETE]/goo.gl/0HjQ6Q

AB_Import.vbs
http:/[DELETE]/goo.gl/rUQGj3

kilroy

zaqimon 發表於 14-3-15 14:43
你已經完成我想要做的事了
我根本還沒開始交易
之後也許還會需要向你討教

Hi,
大大的連結似乎會被刪除

joshsmi

webxp 發表於 14-3-15 11:07
我現在只能選擇 MultiCharts .NET，唯一的原因是很熟 C# @@"

You can use NET with AmiBroker also, see here http://www.dotnetforab.com/

usana642

非常感謝您的分享 ...

Winson

感謝Kilroy大大的無私分享 , AB 真是易學難精呢。

heavenweaver

kilroy 發表於 14-3-15 15:16
Hi,
大大的連結似乎會被刪除

舉例來說
AB_Import.vbs
http:/[DELETE]/goo.gl/rUQGj3
實際 URL為
http://goo.gl/rUQGj3

uncleray888

強, 很有用, 謝謝分享

RLRAVYRNLCQYBCQ

有一個地方版主可否補充?謝謝
本地時間是GSM+8
前幾天的歷史資料時間是GSM-4
海期報價源即時資料的數據又必須改成GSM-4時區(如果海期報價源的tick不含時間)
但Trading hours又想只做白天(所以不能設成24hrs整天)
NYM 和CBOT時間又相差1小時
請問在AB要如何設定? 謝謝

kilroy

RLRAVYRNLCQYBCQ 發表於 14-3-18 10:55
有一個地方版主可否補充?謝謝
本地時間是GSM+8
前幾天的歷史資料時間是GSM-4

Hi,

如果是我的話

我會這樣做，一樣是設定24HR

在語法裡限制交易時間

___
這樣就不會局限於不同交易所的time zone了

參考看看吧~~

osdak

kilroy兄,

剛注冊就看到這麼好的帖, 感謝. 因為學用amibroker不久, 還在摸索, 有些可能您眼中很簡單的問題, 希望不要介意指導一下:

1. PrevTN = StaticVarGet("TimeNumber"+Name());
這句的理解應如何? 我看了staticsvarget的用法, 但TimeNumber是一變數, 我見你之前沒有給值, 那他是在那裡取值?

2.   if( NewBar )
  {
   if( NOT BuyPending ) StaticVarSetText("BuyOrderID"+Name(),"");
   if( NOT SellPending ) StaticVarSetText("SellOrderID"+Name(),"");
  }
  if( BuyTrigger AND BuyOrderID == "" )
  {
   ibc.CloseAllOpenPositions(ContractMonth);

你一開始的這段, 為什麼是BuyTrigger AND BuyOrderID 都是沒有值時, 才CloseAllPpenPosition呢?

3. 我見您於ibc.PlanceOrder那一行comment了, ibc.ModiftyOrder卻生效, sell那裡也是, 可否做點點分享?

4. 我貼入我的AFL裡試行, 這一行,
  Title = Title+"\n"+
  "BuyOrderID: "+BuyStatus+"\n"+
  "SellOrderID: "+SellStatus+"\n"+
  "TWS Position Size: "+NumToStr(ibc.GetPositionSize( ContractMonth ),1.0,False);

title卻說有問題, 不知大大是否沒問題?

不好意思, 因為真的初學, 而且amibroker用的array語讓我總是有點很難掌握的感覺.  thanks for your help and sharing!