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[商品期貨] 24小時交易vs人工盤交易

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發表於 14-4-10 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從國內期貨轉至國外期貨的大部份朋友,理由最常聽到的就是:因為它24小時交易沒有gap。這點我也同意,所以我在前幾年轉到國外期貨作。

最近我常常在思考一個問題,因為我們的時間和歐美相反,所以白天的時候其實很多的歐美商品事實上交易是相當平淡的,舉例像輕原油、黃金、歐元等,其實在下午三點(台北時間)前,交易普遍是很平淡的,平淡到幾乎K棒都呈一直線,也因為當時我興高采烈的擠進了國外期貨,心中想著再也不用受到台股跳空上下的凌虐時,卻也發現了,這平淡的行情對整體走勢來說是否有意義呢?
因為自身設計的交易系統偏短線偏快,所以常常在白天的時候因為平淡的交易,使得系統下單的次數變多了,而常常是賠的成份居多(未作過實際統計,不過最近想作一下統計看看),回過頭來看,到了晚上盤美股開市後,行情就往往走另一個不同的方向,跟白天沒有多大的關係,這不禁讓我思考,到底24小時交易這檔事是不是適合在亞洲區的我們去作呢?所以有一些問題想請教版上的大大:

1.是否有朋友是24小時交易的?用程式交易還是trade view呢?
2.交易的結果是否如您所預期的一樣?
3.24小時交易vs人工盤交易(或者是歐洲開盤後才開始交易),大家的看法呢?

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發表於 14-4-10 15:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zaqimon 於 14-4-10 15:35 編輯

不知道有沒有人發現
國外期貨的收盤價(結算價)不等於隔天開盤價呢?
例如收盤價是當地時間13:00
隔天的開盤價是在18:00
中間有好幾個小時的盤後盤交易不會出現在日K線圖裡面
不過反正盤後盤幾乎沒有成交量
這應該不會造成太大困擾吧

偶而會覺得24小時電子盤根本是美國設計用來宰殺亞洲投資客的
華爾街有一堆博士設計高頻交易專門用來屠殺獵物
發表於 14-4-10 17:45 | 顯示全部樓層
Hi,

小弟粗淺的經驗來看,不覺得外期電子盤在台灣時間白天就沒行情

甚至很多時候都是白天進場的部位,晚上開始收割獲利

沒有一定就是熱門時段才有行情


我還把交易週期再拉長(最開始是 hourly -> 2 hour -> 4 hour)

以後有機會拉到日線週期

---
24小時電子盤真的是很棒的市場

建議程式交易週期可以做長一點


參考看看了

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jodo + 2 很棒的文章,感恩
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 樓主| 發表於 14-4-10 18:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kennychen65 於 14-4-10 18:35 編輯
zaqimon 發表於 14-4-10 15:32
不知道有沒有人發現
國外期貨的收盤價(結算價)不等於隔天開盤價呢?
例如收盤價是當地時間13:00


感謝zaqimon 回覆。
一般來說結算價應該不會等於開盤價吧?
開盤應該是根據市場狀況來訂,比方說輕原油期貨人工交易時段應該會在亞洲時間凌晨2:30收。
不過之後仍有交易,雖然清淡,但還是會持續原有行情或者是依據市場狀況走。
我想我的問題在於這種條件之下,是否就要將time flame拉長(可能從原有的5分K交易變成
hourly),以避免太平的K線造成買買賣賣頻繁的情況。
 樓主| 發表於 14-4-10 18:40 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 14-4-10 17:45
Hi,

小弟粗淺的經驗來看,不覺得外期電子盤在台灣時間白天就沒行情

感謝kilroy大大的回覆,您的建議確實是我現在唯一想到的方式。
只不過仍然要測試一下到底兩者的績效哪一個比較好。
發表於 14-4-10 19:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zaqimon 於 14-4-10 19:25 編輯

http://emini-watch.com/emini-trading/tick-charts/

這位當沖交易emini S&P 500的人說
他只用tick chart
這樣就不會有K線圖太平的問題發生

他列舉了五大tick chart的好處
tick chart讓你追隨高手
tick chart讓你跟新手對做
tick chart使你提早突破進場
tick chart讓你更明顯看到周期循環
tick chart壓縮低交易量的時段

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 樓主| 發表於 14-4-10 19:43 | 顯示全部樓層
zaqimon 發表於 14-4-10 19:14
http://emini-watch.com/emini-trading/tick-charts/

這位當沖交易emini S&P 500的人說

感謝分享。
2097 TICK BARS真的是神秘數字啊啊啊啊.....

不過TICK DATA難以MAINTAIN,再者似乎每個人收的TICK DATA好像不盡相同,我用家中的兩台電腦收的同一個商品的TICK好像有些差異?....這樣進場的價格也會有所差異....
發表於 14-4-10 21:18 | 顯示全部樓層
目前小小的trade view當沖經驗分享

下國外期貨也不見得是要24小時交易 畢竟盤勢就是那三種樣

目前白天是下日經指數  下午或晚上是下小道/歐元

通常白天獲利比較多時  歐美盤晚上就會早點空手休息

會下日經是因為台指沒有日經的震幅大

而小道及歐元是晚上常有"神來一筆"

當然你可以選擇空手或當作是盤勢的現象繼續交易 ...

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發表於 14-4-10 21:53 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 14-4-10 17:45
Hi,

小弟粗淺的經驗來看,不覺得外期電子盤在台灣時間白天就沒行情
  1. 甚至很多時候都是白天進場的部位,晚上開始收割獲利

  2. 沒有一定就是熱門時段才有行情
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k大, 為什麼偶都沒有這麼好康....
偶也是白天進場, 但傍晚被別人收割以後就往我原來的方向去了~~
同樣都是做hr的怎麼會差這麼多勒
發表於 14-4-10 22:02 | 顯示全部樓層
獵手 發表於 14-4-10 21:53
k大, 為什麼偶都沒有這麼好康....
偶也是白天進場, 但傍晚被別人收割以後就往我原來的方向去了~~
同樣都 ...

Hi,

小弟也沒用特別的方法

就單純是順勢的方式去做單,以 OHLC 為參數去畫通道

突破就進多單,跌破就進空單,直接翻單


參考看了`

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 樓主| 發表於 14-4-10 22:11 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 14-4-10 22:02
Hi,

小弟也沒用特別的方法

這麼簡單?!....
K大有沒有統計過一天交易多少次!?...以及如果只作人工盤和全天作哪一個績效比較好呢?
 樓主| 發表於 14-4-10 22:18 | 顯示全部樓層
vision 發表於 14-4-10 21:18
目前小小的trade view當沖經驗分享

下國外期貨也不見得是要24小時交易 畢竟盤勢就是那三種樣

V大,這就是trade view的好處,隨時可以進,隨時可以出。
程式交易可以不用盯,但就是得讓他丟著24小時自己去run。
或者,也許我可以寫一個有時區性的機制,讓他在下午才去丟單。
不過這樣好像又和24小時交易的精神違背了...
發表於 14-4-10 22:52 | 顯示全部樓層
kilroy 發表於 14-4-10 22:02
Hi,

小弟也沒用特別的方法

我也是順著趨勢線 (均線)做
突破才進場~和順勢有異曲同工之妙!?

還是因為k大的stop設比較遠, 所以也不會有被掃掉的疑慮 ?
我老是莫名其妙被收割, 可是方向對
發表於 14-4-10 22:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 liuchinlang 於 14-4-10 22:56 編輯

我常
早上進場,中午收割!
中午進場,晚上收割!
晚上進場,凌晨收割!
凌晨進場,早上收割!
以及
馬上進場,馬上收割!
5種形態!
還有顯少發生的,因為是不會輸(一次都別想),
就是 馬上進場,馬上被套!      

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TrendRover + 2 好文章,我推薦
獵手 + 2 我出手十次有六次被收割....$%^&.
kilroy + 5 一直在收割是一種幸福 XD

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發表於 14-4-10 23:04 | 顯示全部樓層
kennychen65 發表於 14-4-10 22:11
這麼簡單?!....
K大有沒有統計過一天交易多少次!?...以及如果只作人工盤和全天作哪一個績效比較好呢?
...

Hi,

平均一個商品一天1~2次

獲利時段沒仔細評估過

端看價格怎麼走,訊號就怎麼做了

---


參考看看

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