討論一下sinewave 逆勢做法

arthurch

之前在google上找到了sinewave ，應該有好幾個版本吧
小弟也下載來試寫一下策略
在突破策略上或許還可
但在逆勢的做法就較摸不著頭緒了
想在這邊墾求大家討論一下，sinewave的逆勢做法有什麼需注意處呢？
目前我測試的結果，勝率大約都是60~70%左右，但都呈現小賺但大賠的狀況。
要如何濾去大賠的時候，或何時來選擇可逆勢的時機呢？
提點或暗示一下也可，感恩啊。

cfuxiong

這時候...[移動停損]是不錯的選擇~~

arthurch

好的，我一直只有寫過移動停利，固定停損。移動停損我參透一下，感謝大大提供意見。謝了。

sagito

請問樓主是寫當沖還是波段策略?

TrendRover

逆勢=敗金~~~~~~別懷疑

arthurch

SA大，我sinewave突破策略算是波段吧。
我想寫的逆勢策略雖不是當沖，有放隔夜，但通常期間並不長。

trend 大，小弟不才，再多一點研究，我是看ptt的愛獸大，blog裡也很多逆勢策略，故想試試看囉。

alexliou

我不曉得您的逆勢做法是怎麼個逆法
但兩個想法提供您參考

1. 當Sine 與 LeadSine 在高檔交叉時
表示Cycle 已要往下走
但若價格不但不跌 反而突破Swing High時
表示此時Trend的力量遠大於Cycle的力量
(若此時Sine 或 LeadSine已低於零軸, 更可確認, 因為測量不準的機會不大)
空單應該平倉甚或反手買進

2. SineWave的祖師爺 John Ehlers 在他2013年的一篇Paper
"Predictive Indicators for Effective Trading Strategies "
中提出 "spectral dilatation" 的概念
認為此現象造成一般的震盪指標(如KD,RSI)提早進入高檔鈍化
造成Short太早
他主張用一個Two Pole HighPass Filter 來克服 spectral dilatation
這個Filter 他稱之為Roofing Filter, 可以搭配震盪指標來使用
應該也可以搭配SineWave 指標來使用
那篇Paper 可以到 http://www.stockspotter.com/In/WhitePaper.aspx 去Download

台灣也有個部落格曾介紹過這個指標
http://www.easytrader788.blogspot.tw/2014/01/predictive-indicators.html#more

arthurch

感謝樓上大大分享觀念，我還正在學習使用您提到的filter中，先謝過^^

無無明

你探索的方向是對的
但是 這不是逆勢
這是一種機率
簡單說：一般慣用的正交叉，其實有更高的機率是顛倒走
再嘗試下去，會找到特定的條件下，產生足夠高的機率 乃至於 得以獲利

arthurch

無無明 發表於 14-11-2 19:02
你探索的方向是對的
但是 這不是逆勢
這是一種機率

無明大大你好

我的逆勢做法是，黃金交叉時記下價位，這個價位是支撐，只要三日不破支撐就做多，同時支撐位也是停損位，若程式做多後，就以黃金交叉時的價位做停損。
死亡交叉時，就放空，但是以死叉時的價位做停損。

您提到的機率，在某些條件下為高勝率，這能否暗示我一下呢？
感恩啊

lbt

arthurch 發表於 14-11-17 03:57
無明大大你好

我的逆勢做法是，黃金交叉時記下價位，這個價位是支撐，只要三日不破支撐就做多，同時支撐 ...

這個策略行不通… …醒醒 ^^

arthurch

嗯嗯
謝大大提醒

無無明

兩均線 黃金交叉之後，一般正常狀態是 K棒在均線上方，此時 K棒 往往是 回測 交叉位置，所以你才會有這種邏輯架構去嘗試做單。
高機率 只針對 黃金交叉後 回測這個動作，不代表 回測到交叉位置有無支撐力道或支撐之後是否順勢往上的機率。這就是那一位提醒你 這邏輯行不通的原因。

均線交叉後，後續走勢或波浪檢驗失敗的機率高者，不是在均線這個方法不好，而是用分鐘週期圖形造成的。
世界的潮流 近十幾年改成 非分鐘圖K棒架構，這時候 均線交叉 才毀產生有意義得機率

arthurch

唔
可是sinewave的交叉，那並不是均線啊！
我是由愛獸大的網站知道，那應該是週期的概念

sinewave在非cycle模式，不容易交叉。
但有交叉時，形成支撐與壓力，並據此做出突破策略或逆勢策略。