夏普值用excel算出??

r935624 · 發表於 10-6-1 21:21

我想問一下
夏普值計算
我的基金目前的值只有收盤價、成本、單位數、累積單位和帳戶價值
可以詳細告訴我怎麼用excel來算出夏普值嗎??
我不知道無風險利率和標準差怎麼按出來的?
各位大大知道的告訴我吧

hkcarnby · 發表於 10-6-1 21:48

本帖最後由 hkcarnby 於 10-6-1 09:57 PM 編輯

夏普公式(Sharpe Ratio):
(Portfolio Mean-Risk free rate)/Portfolio Standard Deviation
之前我為不同的個股比重做了一次夏普值計算,你可以參考一下

MPT.rar (163.92 KB, 下載次數: 2099)
我還有相關的書,有興趣可以pm我,我可以send給你

hkcarnby · 發表於 10-6-1 21:54

Risk free rate我是用了 3-year US bond yield
你也可以參考這本書
http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=4219

r935624 · 發表於 10-6-1 22:12

可以解釋一下嗎??我看不太懂你所做的資料??

hkcarnby · 發表於 10-6-1 22:18

我計算了各個股之間的correlation
再用excel solver推算出甚麼比重的個股能夠給出最大的夏普值

hkcarnby · 發表於 10-6-1 22:24

簡單來說你要先計算每隻基金每月的log return,再用所有的log return來計算average return 和 Standard Deviation,再根據基金的分配來計算Portfolio Mean和Portfolio Standard Deviation
最後就可以計算出Sharpe Ratio

r935624 · 發表於 10-6-1 22:25

那你夏普值在哪呢??我只看到報酬率，標準差
那無風險利率呢??

hkcarnby · 發表於 10-6-1 22:28

本帖最後由 hkcarnby 於 10-6-1 10:29 PM 編輯

在sheet summary
無風險利率=Risk free rate
在cell 374 B
夏普值=(Portfolio Mean-Risk free rate)/Portfolio Standard Deviation
在cell 401 B
PS: Sigma=Standard Deviation

hkcarnby · 發表於 10-6-1 22:35

我計的是日回報,你計算的基金應該是月回報,你計算時要留意一下

顯示全部樓層 · 發表於 10-6-1 22:37

回復 2# hkcarnby

好厲害HK大請問這份資料要怎麼使用?
可以套用在台指期上面使用嗎?

hkcarnby · 發表於 10-6-1 22:40

本帖最後由 hkcarnby 於 10-6-1 10:43 PM 編輯

那是我用來做Portfolio optimization的練習,用來決定資產配置的比例
應該不能套用在台指期上面吧

顯示全部樓層 · 發表於 10-6-1 22:41

回復 11# hkcarnby

ㄛㄛ感覺很帥~想說問問看XD

r935624 · 發表於 10-6-1 22:47

那你資料上的無風險利率1.19%是??
所以我是要算出收盤價的平均嗎
還是算贖回的平均??有包含本金嗎??
標準差呢??
因為你的檔有點深澳
我還是很多不懂....可以直接詳細明白告訴我嗎??

hkcarnby · 發表於 10-6-1 22:53

我用的無風險利率是1.19%
是美國3年債券的利率(3-year US Treasury Bonds Rate)
http://finance.yahoo.com/bonds
可以cap圖給我看看嗎?

r935624 · 發表於 10-6-1 23:05

http://us.ishares.com/home.htm我是從右手邊第一個美國的抓的那六個檔現在有七個檔
的歷史資料，我不曉的怎麼CAP給你圖

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夏普值用excel算出??

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