夏普值用excel算出??

r935624

目前我算出這六檔基金的定期定額和累積存款的方式
是月的收盤價
每個月投資一萬塊
求出夏普值

hkcarnby

由於不知道你所指的6隻基金是那6隻,我以Ishare的Dividened Index Fund,US Broker-Dealers Index Fund和US Insurance Index Fund 這3隻基金來說明如何計算個別基金的夏普值以及以這3隻基金組成的投資組合的夏普值

先在左上角填入你想計算的基金名字,找到基金後再去performance

用每年的ANNUAL RETURN來計算各基金的<平均年回報>和<標準差>,各基金的<夏普值>就是(平均年回報-無風險利率)/標準差

而投資組合的夏普值就以3隻基金的比重而定(在我說明例子中,我假設所有資金平均分配在3隻基金中,分別是33.33%,在實際應用時請自行調整比例)


Sharpe Ratio.rar (4.48 KB, 下載次數: 391)

10-6-2 13:59 上傳

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r88

這是啥用途可否請教完全不懂也

hkcarnby

「夏普指數」

由諾貝爾經濟學獎得主夏普（William Sharpe）所提出的「夏普指數」（Sharpe Ratio），便是其中一種為投資者提供客觀風險回報分析的判斷指標，通常用來衡量每單位基金風險可給予之「額外回報」。「夏普指數」的計算方法是將基金的年化回報率減去無風險回報率，再將所得出的數字除以該基金年化波幅。

「夏普指數」的數值愈高，表示該基金每單位風險所提供的額外回報愈高；如「夏普指數」為負數，則顯示其報酬率不如無風險回報率。

hkcarnby

目前我算出這六檔基金的定期定額和累積存款的方式
是月的收盤價
每個月投資一萬塊
求出夏普值 ...
r935624 發表於 10-6-1 11:36 PM

對了,你能夠在台灣買到ISHARES的基金嗎?

r935624

我沒有再買耶...我現在正在學習如何看好的基金
並了解這些數值是怎麼算出的

hkcarnby

在這裡為大家說明一下一些excel的function
計算平均回報(average return)
=AVERAGE()
計算標準差(standard deviation)
=STDEVP()
log return
=ln()
加總(sum)
=sum()
邏輯陳述
例子:
=IF(I6>0,1,0)
如果CELL I6比0大,那麼把1寫進目前的CELL,如不是比0大就把0寫進目前的CELL

AS96

這就不太懂這東西還真複雜

huacc121

真的很利害~ 都會做ㄟ~

jaypost1972

太佩服了，以前讀過王章佑堅持「賺夏普值」，小弟看不懂就投降了。
您還用EXCEL算出這麼多東西，果然思考才能令人真正致富!!