關於波段策略的時間框架

smallwhite0958

請問各位大神, 合理可獲利的波段策略是否應該在各種時間框架下(如30分K, 60分K, 90分K)皆能獲利(不改參數)
如果有一波段策略能在30分K下獲利, 卻不能在60分K下獲利, 是不是代表該策略有over fitting的問題
還是說不一定, 確實有這種可行的策略存在

沒房子的阿捨

這依每個策略的進出場方式的不同, 也會有不同的結果, 很難一概而論...
策略跟人一樣, 都有適合自己的操作週期......

blj0511

一般程式不會這樣要求,若有符合這種程式獲利會很不穩定,難以執行

smallwhite0958

blj0511 發表於 15-10-20 00:46
一般程式不會這樣要求,若有符合這種程式獲利會很不穩定,難以執行

不會這樣要求的意思是指若無法穿透多時間級距, 策略的獲利將不穩定而難以執行嗎?

blj0511

簡單的例子吧,若以過N根k棒高點買多單,過N根k棒低點低點買空單,這個n值5,10,15,60MIN k 一定不同

我簡單說吧,5分k,10分k,15分k ,60分k,你可以當作四種不同的市場,因為這幾種分k的寫法都不太相同,因為走勢特性會不同,你沒辦法用一個參數就去搞定四種市場

sexyhippo168

blj0511 發表於 15-10-21 22:55
簡單的例子吧,若以過N根k棒高點買多單,過N根k棒低點低點買空單,這個n值5,10,15,60MIN k 一定不同

我簡單說 ...

以台指為例如果用開高走低未破前高的形式來走上升坡，在60k看起來是上升破但在5k 或1k看起來卻是下跌破
可以這樣解釋嗎?

blj0511

sexyhippo168 發表於 15-10-21 23:24
以台指為例如果用開高走低未破前高的形式來走上升坡，在60k看起來是上升破但在5k 或1k看起來卻是下跌破
...

是喔~  差不多就是這個意思

除非你是當沖,要不然波段最好不要用一分K來寫,會有許多幽靈出手,就是進出場訊號重新整理歷史資料後會不太一樣

離苦得樂

smallwhite0958 發表於 15-10-20 08:04
不會這樣要求的意思是指若無法穿透多時間級距, 策略的獲利將不穩定而難以執行嗎? ...

是完全相反吧，沒有什麼策略是可以貫穿各種時間級距卻都同時獲利的，白話一點說若可以的話那就沒有所謂波段和當沖了。

smallwhite0958

假面期貨 發表於 15-10-21 23:55
是完全相反吧，沒有什麼策略是可以貫穿各種時間級距卻都同時獲利的，白話一點說若可以的話那就沒有所謂波 ...

當沖和波段必然是有差異的, 若單純以波段策略而言, 30分, 60分, 90分性質其實相差不遠, 若績效因修改時間框架出現較大的差異, 是否會不太合理呀Q_Q

曾永政

圖表的時間週期大小就是個 參數值。只是這個參數會直接改變圖表上的特性，但同一個商品在切分到不同的時間週期下，理論上應該還是有共同的特性存在。只是，以策略績效來看，因為交易成本的計入，往往就會看到很大的差異了。

回過頭來說，如果你很在意你的策略必須要有 參數績效高原 的話，那就想辦法讓你的策略在不同週期也能獲利，但別吹毛求疵，畢竟你測不完的，目前就還沒有把時間週期可以當做一個參數來跑最佳化的工具啊。

離苦得樂

smallwhite0958 發表於 15-10-22 08:50
當沖和波段必然是有差異的, 若單純以波段策略而言, 30分, 60分, 90分性質其實相差不遠, 若績效因修改時間 ...

不好意思好像是我會錯意了，您指的是應該是MC的時間框架，我以為是時間期距

初心

不懂怎麼會有差別
好的波段策略放到不同的時間框架不應該會有差別, 假設日線級均線是用10日, 那變成30分K就只是參數改成100而已
長期跑下來應該會有差不多的結果

對波段策略來說如果換個時間框架會有很大的差異, 那確實就是overfitting的機會比較大

曾永政

初心 發表於 15-10-22 12:08
不懂怎麼會有差別
好的波段策略放到不同的時間框架不應該會有差別, 假設日線級均線是用10日, 那變成30分K ...

一般來說，人家這麼問，是指 日線圖 用 10MA，改成 30分線圖，依然用 10MA，參數值不做修改的。

kilroy

誠如上述大大們提到的

要測測不完的

既然這樣，那來個目標去追逐吧 XD

單一策略、沒有參數、任何周期、跑任何商品，都可以正期望值的策略

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回測上，能解決的問題，都不會是真正的問題

參考看看了

pcking2008

kilroy 發表於 15-10-22 13:18
誠如上述大大們提到的

要測測不完的

沒有參數
請問要怎麼寫才能沒有參數
如果程式內自己試某個值, 最後決定這個值是多少才會滿意績效
雖然最後他是固定值, 應該也算參數吧