請問大大我錯的地方在那裡?

平靜的海

請問大大我錯的地方在那裡?

Inputs:price(close),N(54);
Variables:ma(0);
ma=Average(price,N);

if marketposition=0 and c<ma then
Sell next bar market;
end;
if marketposition=-1 and c<=ma-10 then
buytocover next bar market;
end;

thirtycm

把 end; 去掉。!!!!!!!!!!!!!!!!!!

平靜的海

謝謝大大回覆 已去掉
但卻沒有賣出跟買進的訊號
是設定上有錯嗎?

賭神咖啡客

沒進場信號?
sell 和 buytocover 是出場信號
marketposition=0 要改不為0

blj0511

Sell next bar market;
改成
sell short next bar market;

少一個short,sell short是轉空一口,sell是多單平倉,所以變成沒有進場指令,只有出場指令

Acer2266

樓上都對了一部份，

整個策略邏輯是

找出以收盤價為準的 54 均

空倉 的時候 收盤小於54 均 就放空

空單 收盤小於 均線 減 十點 就平倉

所以 出現 只會作空 不作多的狀況

然後他用的是 收盤價 小於 均線 不是用 "跌破"

因此 會出現 一堆的訊號。

有趣的是 加上一個指令後 不計算成本情況下 這個策略竟然是賺錢的 XD



Inputs:price(close),N(54);
Variables:ma(0);
ma=Average(price,N);

if marketposition=0 and c<ma then
sellshort next bar market;
//end;(刪除)

if marketposition=-1 and c<=ma-10 then
buytocover next bar market;
//end;(刪除)

setexitonclose;

Acer2266

建議發版的朋友

要問問題的話

也把你的策略想法提出來

大家比較好幫你抓毛病

不然你這策略到底是跟我想的一樣 只作空

還是多空翻單

很難理解

平靜的海

Acer2266的說法是完全正確
我只做單向 空單 不做多 也不翻多
均線就是我平常在看的方式(只做一口)
初進程式交易 就是避免人性問題
至於停利的方式 與停損的方式為
停利 1.快K 在低點時黃金交叉(k常會到0) 2.續跌續抱到收盤 3.只做20點停利
停損 只設10-15點
盤整時 停手  (如果盤整卡在均線上,這個沒還沒想到)(其餘問題請參考本版巴巴盤的問題)(大概全版的問題跟討論我都看完了吧)
因為只做一口小台 不設濾網 不設移動停利 (賺了就跑)
翻多 就停手 等待

至於 為什麼是54均線 這是我看完"作手"之後的心得 這是試很多天試出來的
是還有另一條均線 而54不是我試過最好的 但目前已經是最好的人工看盤方式(我看一分K)

blj0511

blj0511 發表於 15-12-25 02:56
Sell next bar market;
改成
sell short next bar market;

不過我覺得mc語法設計很奇怪

轉多單 buy
轉空單 sell short
多單平倉  sell
空單平倉 buytocover

為何不:

轉多單 buy
轉空單 sell
多單平倉  selltocover
空單平倉 buytocover


這樣比較不容易搞混吧,我寫這麼久了,還是會偶爾漏寫那個short~

平靜的海

謝謝各位大大的幫忙
我 今天實測(手動下單)
10:29:06 做一口空 成交在8335正好穿過均線
11:10:26 平倉在8332 不計手續費賺3點(因為之中有爬回均線之上)
只想賺個飲料錢 就...剛剛的低點 8326沒等到
想用程式 就是因為 擔心賺太多 害怕賠太少(有矛盾,就是心的問題與控制)

反之 如果只做多 以今天的盤來看(ps目前預估量不到500億)
以我說的方式 仍是賺的

我記得書中跟網路中寫的一句話
複雜的事 簡單做 簡單的事 重複做 重覆的事 用心做
既然我不能多空皆賺
那我賺單邊總可以吧 既然不能完美 但也不是投降輸一半 我做我可以承受的方向
打字到此 現在的最低價為8323 說自己少賺嗎?嗯..已經不會了 因為我沒有虧

11:14分時 快K=0 然後下一根是黃金交叉 有達到我之前說的第一種停利的條件
而我只是想簡單的賺錢(如果我的方式跟策略是對的)尋求較低的穩定

忘記跟大家說 剩蛋節快樂 行憲紀念日快樂

ps:在阿政大大的書中提到 第119頁的下半段部分
我先入為主的以做空為優先 只要空單的條件成立就不管多單了 理由 做多的時候小心再小心
做空的時候 小心就好了 詳細的全文說明 請參考"期貨程式交易SOP" 引用書中的句子 如有侵權請告知

takashi888

也就是說，停利完後，mp=0，又再進場了

平靜的海

takashi888 發表於 15-12-25 13:21
也就是說，停利完後，mp=0，又再進場了

以我策略的想法

會在11:26跟11:34跟12:10各有一次進場機會

我的目標是只有一口進出
程式的方式來說 只會下到11:26這口空單

會在11:52時 遇到快K=0時 平倉
之後
會在12:10再進場 然後虧損15點

平靜的海

Acer2266 說:
有趣的是 加上一個指令後 不計算成本情況下 這個策略"竟然"是賺錢的

這句話
讓我思考很久 因為引起我的好奇心跟企圖心(週六日可以好好的翻書了)

暫且不問
要去買基本的書來看 現有兩本 阿政大的書跟程式交易語法大全
自己再努力 不能總是靠網路的大大
如果我這個策略真的能賺錢
那麼 請拿去使用...有錢大家賺...(反過來就是做多)
請自行修改做適合自己的做法
我該加油了^_^

takashi888

今天的1分k我用Excel跑了一下，有放空條件，但是沒有停利條件
也就是說，mp=-1時，好像沒有平倉
c<ma-10 今天沒出現吧

平靜的海

takashi888 發表於 15-12-25 19:24
今天的1分k我用Excel跑了一下，有放空條件，但是沒有停利條件
也就是說，mp=-1時，好像沒有平倉
c ...

是的.沒有到條件
那是程式的寫法..主要是我沒有開始做程式交易
算是構思的一種停利寫法

所以  我是手動下單 停損停利 就是右手的食指決定
不知道這樣的回答 當成我的藉口 合理嗎?