請問大大我錯的地方在那裡?

googleandy

Acer2266 發表於 15-12-25 07:42
樓上都對了一部份，

整個策略邏輯是

A大,我已把程式碼完成(僅供參考)

程式接力賽-分享策略程式碼
http://www.coco-in.net/forum.php ... 43&fromuid=8919

blj0511

平靜的海 發表於 15-12-25 16:36
Acer2266 說:
有趣的是 加上一個指令後 不計算成本情況下 這個策略"竟然"是賺錢的

請先不要想太多,是看起來是賺錢的,若加入成本是會死人的

若你要寫,就要把程式完成寫完並驗證長期可賺錢,千萬不要寫一半,然後用基本出手+自操出場,這樣絕對死最快

平靜的海

blj0511 發表於 15-12-26 11:45
請先不要想太多,是看起來是賺錢的,若加入成本是會死人的

若你要寫,就要把程式完成寫完並驗證長期可賺錢, ...

是的
我已經發現 我自己陷入這句話的迷失 <==很嚴重

天下文章一大抄(原來程式也可以抄些範例來改成我自己要的)
昨晚看了很多部落格 參考其中我想用的指令函數的用法與寫法之後 (學習中.....)
加以改變 成為我想要的方式
然後 賣出訊號 買進訊號 都產生了
就進入迷失的狀態 為什麼手動可以 (意既 手動下單...我想在這個點位補回空單,我想在這個位置平倉)

程式應該比我聰明才對 是我寫不出來?還是我沒找到真正寫對程式的方式

試了三四種方式之後 我發現 我進入一種

執行者偏差的狀況 我偏差的情況 為 明明人家說"竟然"是賺錢的...(這個誘惑很大 太大 非常大)

然後看完B大的發言 想了一會

真實的情況是 沒有人工智慧 沒有 完全沒有 真的沒有 (我...進入一種虛擬的電影情節中)

盤感 無法成為程式的智慧

我只是賦予程式一個指令 指令產生動作 程式"應該"比我笨 (程式不會"主動"思考)(程式只是驗證與執行)

假設 我只是做一口"賺個便當錢"  程式只會在"使用者設定的條件下執行"

而真正執行的成果是....程式把我的便當錢花掉了 (可能花更多..而我很心甘情願的被花掉 XD)

然後 我開始反問我自己 當我在盤中看到的低點(或是高點) 我手動下單 可以  那....程式呢?

原來 我把簡單的事複雜化了 失去原本的意義

一種很嚴重的迷失 一頭跳進大海裡  深不見底 又想抓住可依賴的東西

想讓自己存活下來 卻忘記 自己是會游泳的本質

blj0511

平靜的海 發表於 15-12-26 12:33
是的
我已經發現 我自己陷入這句話的迷失

您有正解喔,程式不需要自己想要怎麼寫,把一些人的程式拿來修修改改就可以變成自己的了

甚至花點錢去買程式碼回來參考,修修補補,就能馬上上線,能賺錢最重要,是不是自己想出來的?那一點都不重要~

若發現你的策略無法列出明確條件讓程式去反應的話,那就是所謂的"盤感",盤感無法程式化,就可以提早結束程式化的流程,去想其他策略吧,但是若你覺得你想要的條件寫不出來的話,可以把需求PO上來,會有大大幫你解決或是告訴你這樣沒辦法,若是條件確實可以達成,出手也都對,但績效卻不如預期,那就是您策略有問題了


而且程式交易不只有"程式",實際的"交易"才是你要學的

平靜的海

很想週一就拿真金白銀去試..因為我在做修改
一口小台保證金20750 入金21750 試不成最多虧一千(低於保證金就無法下單)
好像進到一個撞牆期
怎麼改都不太對
每學會一次參數 就用想法變成程式去套入(但不改原始的均線做法)
繼續努力 能想出來就是我自己的了..

Acer2266

blj0511 發表於 15-12-26 12:39
您有正解喔,程式不需要自己想要怎麼寫,把一些人的程式拿來修修改改就可以變成自己的了

甚至花點錢去買程 ...

這很嚴重阿

開著一台拼裝車

不知道別人怎麼搞出來的

如果沒有固定再追蹤程式績效

最後下場都變成譏笑

至少得了解別人的架構是否有問題

有時候是美麗的錯誤

blj0511

Acer2266 發表於 15-12-27 09:21
這很嚴重阿

開著一台拼裝車

當然是要看過程式碼呀,哪一支程式不是拼裝車? 你所用的任何濾網,出場機制,都是零件的一部分,花點錢買程式也是要了解人家的策略是怎樣的做法 ,若買來的是有鎖碼看不到內容的當然不能用

即使是wen大這種這麼了不起的交易者,到現在還是有花錢去買程式跟租程式喔,就是為了研究,
我不相信您目前上線的策略,進出場機制全是自己想的,也是參考別人的進出場做些變化變成自己的武器吧?

至少我目前花錢買的程式,修改後到目前為止沒有一支賠錢,全部都是賺錢狀態,沒有一支賠錢下線(有的下線原因是因為換跑其他效能更佳的,即使停止了該程式依然創高中),能不能長遠不知道,至少目前還沒失敗
為何要早點上線?因為"交易"比程式更重要,若您一直閉門造車研究半天,可能花了一年兩年時間研究,最後終於自己寫出認為可以上線的程式,結果一上線就陣亡? 為啥會陣亡? 其實有可能不是程式的問題,是因為你過去的時間只在研究程式,沒有研究"交易",交易是需要經驗的,新程式交易者會歷經幾個階段:

1.興奮上線
2.賺錢開心,幻想可以賺大錢,加碼後賠錢
3.遇到大回檔(還沒破MDD),開始想明明我知道不應出手的程式出手了,開始程式+手動干擾
4.程式+手動最後發現不如放給程式跑
5.懷疑程式,重新修正參數,再上,最後逐漸了解怎樣的參數會易造成最佳化問題
6.經過幾次失敗,其實也沒有失敗,只是賠錢就換策略,換了又賠錢又停,結果賠了一堆錢,回頭才發現,之前的程式根本沒破MDD,在停止交易後繼續創新高
7.最後了解到策略組合與多市場的重要,並完全交給程式,隨時注意風險


若沒有交易經驗,聖杯也會被你操成靠杯


或許買來的程式不見得能幫你非常賺錢,但相信至少不會讓你賠到太多錢,但是你得到的交易經驗是無價,也是等你研究出自己程式後確實執行程式的基石,在你研究出自己的聖杯時,同時去交易,因為交易中會產生一些程式無法掌握的問題,例如大滑價,幽靈交易,訊號斷線,電腦當機....等,有了交易經驗,才能將自己的未來聖杯完全發揮,因此我建議自己寫不出來就花點錢去買,怎能說買拼裝車會被人譏笑??
對了,我程式都是跟知名的程式交易者購買,因為它們自己有獲利,拿出來賣的open source或許不是最佳,只是基礎,但是至少不會是那種最佳化嚴重的程式,因為他們也不希望拿石頭砸自己的腳,至少我從這些程式裡找到一些寫程式的技巧,應用在其他程式裡有獲得改善

blj0511

平靜的海 發表於 15-12-26 16:03
很想週一就拿真金白銀去試..因為我在做修改
一口小台保證金20750 入金21750 試不成最多虧一千(低於保證金 ...

您目前正陷入程式交易最容易犯錯的階段,我目前看您每一步的想法與做法都是程式交易的大忌

不過,犯錯才能深刻體驗問題,所以等您發現問題後,想知道為什麼我說是大忌,再來問我,我再來告訴您

若我沒猜錯的話,在您程式交易前,是否自操都沒賺錢呢?或是賺了又賠,賠了又賺,每次的策略都好像可以,又好像不行?

平靜的海

如果要再次說起進入股市期貨的歷程

這...我用最簡單的方式說完........

我如果是一隻蛙 一隻井底之蛙 以井窺天 直到當這個井  因為大雨洪水而淹滿 將我帶

離井中之後 然後 世界變了 我的觀感也變了 同時 產生了恐懼 不安 興奮 與期待

跳不回井裡 也 回不到安逸與穩定的過去

每一天所面臨的 都是前所未見 前所未知的 每踏一步 每次抬頭 都是一種無窮無盡的

冒險 自知轉變成無知 因無知而恐懼 試圖尋找穩定 但 又陷入另一次的圈套

努力爬上樹梢 回顧腳下 以為成功 豈料只是愚蠢的開端

危害造成瞬落回底 再次的思索 何去何從

慶幸的是 繼續存活 留住生機 再往前 探索更寬的世界



週六日 我在做的是...重新尋找進場點(每個人都想賣在最高,買在最低) 明知不可為 也知很艱難 (除非是漲跌停,但漲跌停也很恐怖) ...................什麼樣的進場點是我可以接受的 就如同我一開始說的54均線 如果用我的另一條均線...會不會"比較"好....因為不可能是最好 而且是我能接受的 程式也寫的出來的

進出有據 且不論做多或空 先以停損的方式思考(賠錢出場) 這個點進場後 我的停損在那?我停損的方式為何?(方向不對.當然停損)(避免人性的凹單跟攤平) 這跟我最初的想法相同 設10-15點的停損(可接受的合理虧損)

然後再思考停利的方式(賺錢出場) 既然下單是對的方向 則找出最大獲利的方式

不然 丟個銅板決定如何進場 也是不錯的方法....^_^....

至於拼裝車的說法呢..嗯..各位前輩先進的說法應該是...要瞭解其他人為什麼要用這個指令..指令函數參數的用法..與用意為何

市場是變化莫測的 單一簡單的程式 是無法遇到所有的問題
譬如說 2015年8月24日的劇烈波動 2015年11-12月幾乎每天一小時的盤整  

但 交易不就是買進賣出 賣出買進 然後對"未來"做好最大的準備
買賣(簡單啦.....三歲小孩都會)(有點錢就可以買進賣出..記得點滑鼠^_<)
if marketposition=0 then buy(sellshort) next bar at market //很簡單 純賭博
未來(很複雜...算命仙才有的功力)
加上風險(意外跟無常)

我用簡單去面對未來..嗯..各位大大說的是風險 畢竟 真金白銀 是血汗換來的

平靜的海

                                準備資金進場--------------------------------------------------------
                                         ↓                                                                              
                        買進(賣出)條件訊號成立                                                              
                                         ↓
                                   買進(賣出)                                                                     
                                          ↓
             正確<-------------- 方向 ------------->錯誤
                ↓                                                 ↓
              獲利                                           停損
   找出最大獲利的方式                      設定最小虧損的方式                                 ↑
                ↓                                                 ↓
          讓自己賺錢                                 讓自己虧錢(但要有能力存活下去的機會)┘
                                                           (千萬別show hand)


這是我所認為的"交易"本質

唯獨沒辦法討論的是 人性

因此 為什麼想試著以程式交易的方式

就是"除去"人性(但也發現會在寫程式的當下,加入人性的想法)

Acer2266

blj0511 發表於 15-12-27 11:15
當然是要看過程式碼呀,哪一支程式不是拼裝車? 你所用的任何濾網,出場機制,都是零件的一部分,花點錢買程式 ...

這是HTS時代收集的程式碼

國外的PLE就更不用說了

我所謂的拼裝車

是要去了解策略的內容

而不是 直接拿數據再那邊最佳化

買來的都賺錢???

這句話就保留了

程式交易有時候也有點運氣性質

不對的時候上了車

到站還是得下車

等你下車時 車子又繼續開走了

可惜這時你已經不在車上 XD

新手學期貨

blj0511 發表於 15-12-27 11:15
當然是要看過程式碼呀,哪一支程式不是拼裝車? 你所用的任何濾網,出場機制,都是零件的一部分,花點錢買程式 ...

A大所謂的譏笑不是被別人笑...是只原本能賺錢的績效,變成賠錢的"績效"..A大這樣解釋對嗎??
  A大也會虧我是績效還是譏笑...別太嚴肅了...輕鬆點...XD

平靜的海

Acer2266 發表於 15-12-27 20:08
這是HTS時代收集的程式碼

國外的PLE就更不用說了

說個故事吧

台灣有個馬拉松的好手 林義傑

2002第17屆「撒哈拉沙漠七天六夜橫越賽」排名12(亞洲No.1)
2003第一屆「中國大戈壁七天六夜超級馬拉松賽」第三名。
2004「智利阿他馬加寒漠超級馬拉松賽」世界第一。
2004「亞馬遜叢林七天六夜超級馬拉松賽」世界第二。
2005「埃及撒哈拉超級馬拉松賽」世界第二。
2006 「南極冰原超級馬拉松賽」世界第三。
2006 世界四大極地超級馬拉松賽總冠軍。


每一次的比賽 所用的裝備 策略 應該都不一樣吧

唯一不變的是 人(執行者)

因時制宜 因地置宜

任一個策略 都有優點 也有缺點 就是大大說的 "策略的本質是什麼"

市場多空是循環的加上盤整 狀況很多 再加上"意外"跟"無常"

拿多頭的策略用在空頭市場 必顯不宜

我不認為 買就不好 也不認為 自製策略不好

只有適合不適合的問題  也必需有適當的調整

如果有全能的程式 那麼應該叫做"人工智慧"


而我從最初的問題到現在

經過討論(絕無批評) 很謝謝各位大大 在我進入這個領域的時候 有那麼多的意見讓我參考

這是一個很棒的收獲



附記:

在聚X網中的某一篇文章看到一句話

盤後諸葛亮 盤中豬一樣

第一次見到這樣的話 我笑了

笑的是自己 盤中真的腫的跟豬頭差不多...尤其在判斷盤勢上 兩面巴 很腫 非常腫(手動下單的交易者)

當各位大大提到 "回測" 也在書中看到 範圍之內 與範圍之外( out of sample)

我也這樣做 但看不到更久的資料 讓我這樣簡單的程式 跑完一整個多空循環 甚至是兩次的多空循環

所以我只能用最實在的方式 在我加入券商版之前 目前試用版(一個月)(還有25天)中

以實際看盤的方式 配合MC的訊號做人工下單

做類似的真實驗證

sbox1024

平靜的海 發表於 15-12-27 21:05
說個故事吧

台灣有個馬拉松的好手 林義傑

半自動程式交易..........

平靜的海

Inputs:price(close),N(54);
Variables:ma(0),mb(0),md(0),me(0),mf(0);
ma=Average(price,N);
mb=Slowk(9);
md=SlowD(9);
me=fastK(9);
mf=fastd(9);
value1=entryprice(0);

condition1= me=0;
condition2=entryprice-c>=10;

if marketposition=0 and c cross under ma then  //airforce into market
sellshort("S") next bar market;

if marketposition<0 and entryprice-c>=12 then //study for other condition for countinu to earn money
buytocover("SW") next bar market;

if marketposition<0 and c-entryprice>=4 then //for stop loss
buytocover("SL") next bar market;

這是目前我用的訊號
到目前發現的問題還蠻多的
1.均線跟券商版的均線有價差-2
2.我居然會罵電腦笨 明明盤整有低點 為什麼不平倉
  (原來笨的是自己,因為是我設定的條件)
現在時間10:42 虧六賺一 如計算成本..嗯..只能先找營業員再壓低小台的一口進出成本
其他的參數是這幾天學起來 放在裡面備用



補充內容 (15-12-28 14:53):
總結 這個簡單的程式 今天的盤(我認為是盤整盤)
賺二 虧八 試驗的結果
程式下單是虧
(手動下單是賺 本日賺622元)
發現很多問題 還需要再好好研究