請教, DDE 的 委買委賣 怎麼得到?

pcking2008

使用 dde 後程式中只能看到價(Close)跟量(ticks)
委買委賣 用 insidebid insideask 顯示都是 0
但在 QM 中測試委買委賣價位跟量都正確

有朋友知道答案嗎?
請教一下, 感謝


補充說明, 開圖時選賣價或買價價格是正確的...但在選擇成交價時無法像讀到 insidebid insideask
凱衛的網站好像有討論過, 要另開新圖 ...

alexliou

無論是InsideBid, InsideAsk, q_bid, q_ask, CurrentBid, CurrentAsk,
只要DDE 有接上 買價, 賣價
在盤中都會update的
status line 上也會顯示出Bid 和Ask


要取得這些資訊, 在 Indicator中完全沒問題.
但Signal 中就麻煩一點, 因為所有的statement是在每根Bar 的Closing Tick 才evaluate
如果要隨時都能取得當時的買賣價, 需開啟IOG模式

alexliou

用以下的program 測試了一下(在日線上Run)
[IntrabarOrderGeneration=True];
Print(D:9:0,T:9:0, insidebid:8:0, insideask:8:0);
Print(D:9:0,currenttime:9:0, q_bid:8:0, q_ask:8:0);
Print(D:9:0,currenttime_s:9:0, currentbid:8:0, currentask:8:0);

結果是
1160510     1345    8139    8140
1160510     1129    8139    8140
1160510   112938    8139    8140
1160510     1345    8140    8141
1160510     1129    8140    8141
1160510   112938    8140    8141

如果把IOG turn off , 結果變成
  1160506     1345    8143    8144
  1160506     1132    8143    8144
  1160506   113205    8102    8102
  1160509     1345    8143    8144
  1160509     1132    8143    8144
  1160509   113205    8114    8114

pcking2008

好像應該正常就可以看到 insidebid insideask 有值?
糟糕了... 我就算開 tick 圖去 print 也是 0 ..



還是感謝您

PS.
DOM_IsConnected 總是 false, 就算我看 DOM_BidSize (舉例) 也是0
q_bid 沒開起來看, 不過照您說不用這麼麻煩才對

alexliou

pcking2008 發表於 16-5-10 17:16
好像應該正常就可以看到 insidebid insideask 有值?
糟糕了... 我就算開 tick 圖去 print 也是 0 ..

QM中Universal DDE可以接資料的欄位只有六個:
Trade Price, Trade Volume, Bid Price, Bid Size, Ask Price, Ask Size.
應該是無法提供DOM 最佳五檔的資料.
(DDE接來的資料應該不會自動放到DOM)

另外, InsideBid, InsideAsk, q_bid, q_ask 這些都屬於即時報價資料
只有在盤中才有值, 盤後都會變成0.
currentBid, currentAsk在盤後都會等於收盤價

pcking2008

alexliou 發表於 16-5-10 18:54
QM中Universal DDE可以接資料的欄位只有六個:
Trade Price, Trade Volume, Bid Price, Bid Size, Ask Pri ...

我都是在盤中看的
發文有提到, 將成交價圖表改成賣價/買價的圖表, 價格就出來了, 表示 QM DDE 欄位應該沒問題
但在成交價圖表去程式看 insideask insidebid 都是 0

其實我只是想自己算 ticks , 原生 DDE 的量會錯, 因為 DDE 只看單筆量會漏 tick
但好處是開盤都會有價沒出過問題
若用萬用 DDE 去修量的問題, 變成容易在開盤時報價不動
每天開盤跟丟骰子一樣, 常常要開來關去才能讓 MC 更新報價, 但也就漏了一段 tick 沒吃到...
比如說吧, 0830~0845 這段時間用 QM 去看除了沒有量, 剩下五個欄位都會更新
但不是過了 0845 報價就沒了, 就是有量但關掉 QM 測試畫面後 MC 又停了
或是直接從沒問題收盤放到隔天開盤也是一樣的問題
0830後 萬用DDE重開 MC重開 也不一定保證開盤報價正常....
可能要重開 萬用 DDE 或是 MC, 總之是一團亂...

如果不看量, 其實沒這麼多事.....

alexliou

pcking2008 發表於 16-5-10 19:53
我都是在盤中看的
發文有提到, 將成交價圖表改成賣價/買價的圖表, 價格就出來了, 表示 QM DDE 欄位應該沒 ...

看了您的說明,
我猜測你大概是把券商資訊接到萬用DDE,
再把萬用DDE的成交價/量,買進價/量, 賣出價/量,.....
分別接到不同的symbol, 所以成交價Symbol的圖無法得知賣價與買價,
得靠Data2 和Data3 來取得
不曉得我理解的對不對?

pcking2008

alexliou 發表於 16-5-10 20:27
看了您的說明,
我猜測你大概是把券商資訊接到萬用DDE,
再把萬用DDE的成交價/量,買進價/量, 賣出價/量,.. ...

我的接法之一是 群益的超級贏家->萬用DDE->QM
但因為這個接法會有開盤卡住的問題, 所以我用原先的接法
也就是超級贏家直接給 QM, 然後看能不能自己去計算量
但這樣我看不到委買價委賣價 (先不管委買量委賣量正確否, 我只是要利用一個欄位去放總量而已)

我只有一個商品, 也就是只有 data1
我說的將圖表改成賣價/買價 只是將 data1 的報價欄位從 成交價 改成 賣價/買價 而已
我先開一張成交價圖表, 然後複製兩張, 將其改成 賣價 跟 買價, 就可以看到不同的價格了
跟交易軟體掛的價一樣, 所以我想 QM 的接法應該沒問題, 但奇怪就無法從 insidebid insideask 讀取

可能用 data2 也可以得到量, 但麻煩過頭...有點本末倒置
感謝您喔, 回答我的問題
我看我回去用凱衛數據源好了, 只是想知道問題的原因才追

alexliou

如果是這樣, 那我也沒輒了......
不過還是提供一下我的接法供您比對

選advanced和 standard 應該沒差別

pcking2008

alexliou 發表於 16-5-10 21:13
如果是這樣, 那我也沒輒了......
不過還是提供一下我的接法供您比對

看起來差不多耶...
不過我想到一個挺嚴重的問題
就是我盤中..就算我算的量都正確好了
這個量也不會存到 資料庫 裡去, 回測變成要用 tick 去算才會一致  

還是萬用 DDE 跟 凱衛 二選一吧

空忙了一天, 早該想到啊~~