一個很簡單的台指波段策略_自寫版本

pinkpuma1966042

以新手來說，這樣的績效算不錯了！

wwwwwwwww7

謝謝大大分享 下載來看看

MaxWu

感謝分享，下載學習。

SamJiang

我是剛加入論壇的新手。正研究這個策略之中。謝謝大大的分享。

iamayan

感谢分享，学习一下非常好，

SamJiang

匯入及編譯成功，淨利及平倉權益曲線大致相同。微小差異應該是設定上有小小的差異。

本策略如果加上停損機制，應該會有更好的表現。

KK998877

這個腳本如果能賺錢的話     是靠4.5.7     而不是其他     個人看法     一般人想的剛好相反     他會一直搞那個通道     進出最佳化     其實長期賺錢不是靠那個

KK998877

被丟棄視為賠錢失敗的策略    常常只要加上停損要多久之後才能再下單     或是每次下單要間隔多久     就從賠錢變成盈利了     知道為何嗎     那是因為寫的人想賺更多的貪念     他才是造成策略失敗的原因     並不是策略的問題     這叫     用自己想要的去規範盤勢     而不是跟著盤作      

u04122

謝謝 大大的分享！

SamJiang

發現本程式碼寫得很好。尤其是結算日的邏輯，更是優秀。
另外，程式碼也已涵蓋停損及移動停利的操作，或許參數可以再調整一下。
以原本的參數，由2016/12/31多跑一年5個月左右，直到今天（2018/5/14）獲利幾乎沒有變動。

一年半（交易編號由450到約520)的交易，做了虚功。
這也就是15樓 Thinkahead大大所說的：近年較不穩定。

由總交易分析可以算出策略的 C值 =平均獲利/平均虧損 - 虧損交易次數/獲利交易次數=1.6-280/236=0.41。
PS：C值大於0.75才是好的交易策略。
稍晚，我更新一下停損及移動停利的操作參數，來看看會不會有所改善。

SamJiang

我修正了本策略停損及移動停利的操作參數，績效結果如下。
2006/1/1~2015/12/31的淨利有所提昇，2016/1/1~2018/5/14也有小賺。
但這不是重點。重點在C值提高了。

C = 2.63 - 446/241 = 0.78
超越了0.75的要求，策略長期更加可行。

有興趣了解調整後的參數，不妨下載本帖的附件看看。
（附件需要兩個函數程式碼，MP及 _Settlement，含在樓主的附件之中，請先去下載。
   單獨下載本帖的附件會資料不全，無法執行哦！）
PS:附件要求金錢1點，目的不在賺取沒什麼用的金錢，而在統計一下對此策略的操作參數有興趣的人數。

rumblefish

感謝分享, 學習研究中

1344

感謝分享台指波段策略

jynuts85

SamJiang 發表於 18-5-14 21:58
我修正了本策略停損及移動停利的操作參數，績效結果如下。
2006/1/1~2015/12/31的淨利有所提昇，2016/1/1~2 ...

大大, 請問一下策略上線前, 除了C值還有甚麼要注意的??

kuojake

謝謝分享，下載下來研究研究！！！！！！