Rithmic能源類的即時K棒完整性問題

萬年船

即時K棒完整性，也就是盤中完成的分K棒開、高、低、收價格是否與盤後回補的歷史分K棒相同
檢測方式可在盤後用MultiCharts肉眼比較1分K棒與60秒K棒是否有出入
或用程式輸出後，再由比對軟體進行差異比對
（註：1分K棒會由回補的分鐘資料建構；60秒K棒會由盤中即時Tick資料建構）


即時K棒完整性如果符合以下兩條件，理論上不至於有壞的影響
（也就是長期下來，只要交易次數夠多，根據中央極限定裡，平均損益期望值應該是相當的）
(1) 肉眼觀察1分K棒與60秒K棒不易察覺有出入
(2) 且其差異部分符合常態分布
話雖如此，但即時K棒完整性不佳畢竟不是件好事，至少有以下缺點
(a) 回測與實際交易不同，不利於盤後交易查核
(b) 短期內或交易次數少時，回測與實際的報酬率容易有出入，可能動搖交易信心

所以如果能有優良的即時K棒完整性，會是好數據源的挑選依據之一
我把優良的即時K棒完整性定義為5%的K棒出入
也就是100根K棒最多只允許有5根K棒的開、高、低、收價格有出入

據此，進一步檢查Rithmic、IB、Touchance的即時K棒完整性，如下

【Rithmic實測】
ES 即時K棒完整性出入： 0.1%　（優良）
YM 即時K棒完整性出入： 0.0%　（優良）
CL 即時K棒完整性出入：22.3%　（不佳）
HO 即時K棒完整性出入：34.6%　（不佳）
RB 即時K棒完整性出入：41.6%　（不佳）
GC 即時K棒完整性出入： 2.3%　（優良）

【IB實測】
HSI即時K棒完整性出入：50.0%　（不佳）
＜＜其他商品就不測了，只要是IB數據源，其即時K棒完整性都是很不佳的＞＞

【Touchance實測】
TXF即時K棒完整性出入： 2.0%　（優良）

顯然，Rithmic在CME, CBOT, COMEX商品的即時K棒完整性都很優良
但NYMEX能源類的即時K棒完整性卻是不佳的（CL、HO、RB）
或許是算法造成，因為觀察即時Tick分K棒的量明顯都比較大
但精確是什麼原因，現在暫時還不清楚

CQG剛停掉而已，過幾天再啟用來試試，看NYMEX能源類的即時K棒完整性是否優良
可以的話，NYMEX能源類就可切換到CQG來用（成本只多增加$5）

至於IB數據源，即時K棒完整性都是很不佳的，無庸置疑

而台灣的Touchance在台指期的即時K棒完整性也是可以的，沒問題

jinace

也許可以試試看不統計開收~開收在時間差上要求比較高~

只統計高低相對能降低時間差的因素~比較能看出報價是否有漏失

jackthetan

請教萬年船大大,
我和朋友用 CQG  , 朋友也有反應有時看到盤中盤後 K Bar 不一樣,
是每個商品都會有差異嗎?
另外, 若使用國外虛擬主機, 找離 CQG 網路點近的虛擬主機, 是否可能可以改善?
或者有其它方法改善?
我才從 eSingal 換到 CQG , 用的還算順手, 再叫我換會累死。

萬年船

jackthetan 發表於 17-1-15 18:38
請教萬年船大大,
我和朋友用 CQG  , 朋友也有反應有時看到盤中盤後 K Bar 不一樣,
是每個商品都會有差異嗎? ...

Rithmic的能源類與非能源類有差
其他數據源不曉得，沒一一測過

至於Colocation是否可改善
可在盤後重新回補60秒K棒與1分K棒，再比較差異程度
如果差異依舊很大，那Colocation也無法改善

有個笨方法可以work around
就是把周期由分K改成秒K棒，例如2分鐘K棒改成120秒K棒
即時K棒與盤後K棒應該會相同（前提是不能手動再按重新回補，否則可能會產生出入）
但這個方法我比較不偏好，因為備份資料時連ticks資料也要一起備份
連續月歷史資料，我只維護分鐘資料

萬年船

jinace 發表於 17-1-15 17:02
也許可以試試看不統計開收~開收在時間差上要求比較高~

只統計高低相對能降低時間差的因素~比較能看出報價 ...

應該不是漏Ticks所致
因為即時K棒的量是大於回補分K棒的量

jackthetan

原來如此, 那看來暫時不要理它好了, 感謝

jinace

萬年船 發表於 17-1-16 00:21
應該不是漏Ticks所致
因為即時K棒的量是大於回補分K棒的量

臨界收盤(開盤)的報價會有前歸後歸的問題~若還有時間差的因素~差異會更多

但這樣的出入應該可以解釋為...~回補的報價可能是前歸~自己用秒組成的可能是後歸~

或回補的報價與即時報價在時間戳記上就已有時間差,容易被歸屬到不同的K棒上.

但若HL出入比較大~會比較直接指向品質異常

jeremy0331

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萬年船

jinace 發表於 17-1-16 10:46
臨界收盤(開盤)的報價會有前歸後歸的問題~若還有時間差的因素~差異會更多

但這樣的出入應該可以解釋為.. ...

外國應該都是國際分線歸法吧
也只有台灣凱衛才在分台灣分線歸法、國際分線歸法（Touchance也是國際分線歸法）

若只比對高、低價，Rithmic能源類的出入比例如下
CL 即時K棒完整性出入： 4.1%
HO 即時K棒完整性出入：11.2%（仍高）
RB 即時K棒完整性出入：15.3%（仍高）

jinace

提個餿主意...

可以交互觀察HL是否有單邊創新價的狀況

像是回補的報價有到9015點,但即時報價明顯沒碰觸到9015,表示即時報價有漏失

反過來,若回補的報價也有漏失,表示報價源端的報價維護也有問題~

...

howard2c

1分K棒 != 60秒K棒.  2分K棒 != 120秒K棒.  

打個比方, 如果程式是在某分鐘的第三十秒開始計60秒K棒, 這樣結果必定會跟1分K棒有差異. 尤其是能源, 因為能源的波動本來就比較大.

jinace

howard2c 發表於 17-1-16 15:01
1分K棒 != 60秒K棒.  2分K棒 != 120秒K棒.  

打個比方, 如果程式是在某分鐘的第三十秒開始計60秒K棒, 這樣 ...

"某分鐘的第三十秒開始計60秒K棒"好像不會有這樣的情況?...

萬年船

與其大家猜來猜去，不如讓大家看一下圖比較容易了解情況

• IB的分K與Rithmic的分K幾乎一致
• Rithmic能源類的60秒K則會與IB或Rithmic的分K有出入
  

能源類RB三個數據比較：IB一分K棒、Rithmic一分K棒、Rithmic 60秒K棒（秒K為Tick組成）
（請留意橘色框框圈起來的地方，明顯每根量總是比較多）



非能源類GC三個數據比較：IB一分K棒、Rithmic一分K棒、Rithmic 60秒K棒（秒K為Tick組成）
（請留意橘色框框圈起來的地方，明顯量幾乎相同）

jinace

萬年船 發表於 17-1-16 16:03
與其大家猜來猜去，不如讓大家看一下圖比較容易了解情況

之前為了交易量比對不一致的問題有找過一些資料

這些多出來的量有可能是Pit Trading的部分

像有些資料有分Electronic或Combined(Electronic+Floor)

Floor應該是指交易大廳下單的部分

有些商品日均量差距頗大逾萬口

howard2c

IQFEED 的分, 秒, 及TRADE資料都與IB相同.  

RB
2017-01-10 09:32:00,1.5787,1.5763,1.5787,1.5769,9979,78,
2017-01-10 09:17:00,1.5814,1.5782,1.5810,1.5782,8705,107,

看來Rithmic 60秒K棒真的有點不一樣.  可是那還不能證明是Rithmic出錯, 還得看實際的TICK及MULTICHART是否正確分類才能知道對錯.