Rithmic能源類的即時K棒完整性問題

萬年船

jinace 發表於 17-1-16 16:49
之前為了交易量比對不一致的問題有找過一些資料

這些多出來的量有可能是Pit Trading的部分

我估計應該也是這樣
只是這樣在資料完整性就會有困擾
要加就分鐘歷史資料與即時Tick都加
不加就兩頭都不加
那有一邊加，一邊不加的呢？
沒關係，再反過來看一下CQG的怎樣

萬年船

在Rithmic修正此問題前
對於能源類的商品，如要有較佳的即時Tick與歷史分鐘線的一致性
建議CL, HO, RB這三個能源商品使用CQG會好一些（而Rithmic的NG是OK的）
不是Rithmic漏Ticks所導致
相反的，反而是Rithmic在即時Ticks的資料可能多加了非電子盤的Tick資料的緣故

測試數據與量的比較圖如下所示（測試日期：2017-01-17）

【Rithmic實測】 （含開、高、低、收價的比較）
CL 即時K棒完整性出入： 7.9%　（不佳）
HO 即時K棒完整性出入：26.3%　（不佳）
RB 即時K棒完整性出入：29.6%　（不佳）
NG 即時K棒完整性出入： 4.8%　（優良）

【CQG實測】 （含開、高、低、收價的比較）
CL 即時K棒完整性出入： 1.7%　（優良）
HO 即時K棒完整性出入： 8.4%　（不佳）
RB 即時K棒完整性出入：10.6%　（不佳）
NG 即時K棒完整性出入： 6.3%　（不佳）



【Rithmic的即時Tick與歷史分鐘量比較】


【CQG的即時Tick與歷史分鐘量比較】

Haydn

TICK資料的問題 應該是出在 CME 2015/06/10 開始啟用 MDP3.0的關係
原本是逐筆不合併 改成同一TIMESTAMP同價合併 所以TICK會減少
分K應該大家都一樣 差別在TICK
Rithmic並沒有加入 所以不管你測任何商品 Rithmic的Tick一定會是最多的

網路傳輸因素 除非你把主機架在CME Aurora Data Center或是CME Aurora Trading Server
否則得到的即時數據都不會完整

Haydn

jackthetan 發表於 17-1-15 18:38
請教萬年船大大,
我和朋友用 CQG  , 朋友也有反應有時看到盤中盤後 K Bar 不一樣,
是每個商品都會有差異嗎? ...

手動交易 下單前 Ctrl+R 一次 快市後 Ctrl+R 一次或是軟體關掉在開 這時應該就會得到伺服器當下完整的數據
自動交易就沒辦法了

萬年船

Haydn 發表於 17-1-19 22:28
TICK資料的問題 應該是出在 CME 2015/06/10 開始啟用 MDP3.0的關係
原本是逐筆不合併 改成同一TIMESTAMP同 ...

改成同一TIMESTAMP同價合併 所以TICK會減少

不過如果只是因為同價合併，沒道理Rithmic只有能源類(CL, HO, RB)的開、高、低、收會差那麼多
而Rithmic其他商品ES, YM, GC, PL的開、高、低、收卻不受影響（請參考第一篇【Rithmic實測】）
如果是因為網路延遲或封包丟失所導致，應該是全面性的，不會只單挑CL, HO, RB，對吧？
所以我估計應該有其他原因

jackthetan

請教一下, 您這篇測試, 用的主機是在台灣還是國外的虛擬主機?
我用 CQG 約4個月,  今天我和朋友測試中的 CL 程式, 重新回補後, 今天一個多訊不見了,
目前用 15分K的程式, 希望可以讓訊號不見的狀況再少一點,
不知道用國外的虛擬主機有沒有幫助?