程式交易的回測期間之我見

期謀 · 發表於 10-10-7 10:41

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andreasyu · 發表於 10-10-7 10:48

謝謝分享,受益良多

eclife · 發表於 10-10-7 16:22

感謝分享
我知道另一種回測的方法叫做forward basket
內容是取一段時間當做樣本區間以這段區間跑出最佳化參數後
再拿這個參數去回測下一個區間
例如以2001-2004當做樣本區間取得的參數去回測2005
      2002-2005當做樣本區間取得的參數去回測2006
      2003-2006當做樣本區間取得的參數去回測2007
      2004-2007當做樣本區間取得的參數去回測2008
      2005-2008當做樣本區間取得的參數去回測2009
      2006-2009當做樣本區間取得的參數去回測2010
這樣的方式得到的回測數據比較能接近真實的狀況
通過這樣的回測如果還能得到穩定的獲利數字我覺得才算是穩定的程式

AMIBROKER內建forward basket
TS要另外去下載程式才能進行
土法煉鋼就是自己手動進行然後自己紀錄結果
目前我只有一支程式在經過forward basket可以得到滿意的結果

nikej · 發表於 10-10-7 18:37

2009下半年開始幾乎是一波波的人潮湧進
是否有約略數據統計程式交易人數的成長狀況 ?

philipshu · 發表於 10-10-8 01:21

我認為從2009開始差不多

期謀 · 發表於 10-10-11 07:57

2009下半年開始幾乎是一波波的人潮湧進
是否有約略數據統計程式交易人數的成長狀況 ? ...
nikej 發表於 10-10-7 06:37 PM

實際的統計人數我是沒有
但我知道2009年下半年之後開始
程式交易的課程越來越多
程式交易的論壇與聊天室也越來越熱絡

nn68768hk · 發表於 10-10-17 15:18

程式交易的人越來越多了

new123 · 發表於 10-12-1 11:51

感謝分享~~~~~~~~~~~~~~~~~

pipi1122 · 發表於 10-12-13 09:38

多謝大大分享

趕緊來參考

pipi1122 · 發表於 10-12-13 09:40

可以請教大大的停損都是怎樣拿捏的嗎??

elton8888 · 發表於 10-12-13 20:44

回測的理念是很好的,但是真的有需要回測那麼久嗎?
大家可以去思考一下,過去的績效不代表未來的績效!!

亂世煙 · 發表於 11-5-28 09:36

感謝趕快買來看看

市場上程式交易真是越來越多了...

huangsir · 發表於 11-5-28 18:39

感謝分享 ......................

期謀 · 發表於 11-5-30 16:06

回復 12# zoom959585

有沒有這麼感動啊

Acer2266 · 發表於 11-5-30 19:49

回復 zoom959585

有沒有這麼感動啊
期謀發表於 11-5-30 04:06 PM

兄弟你又浮出來囉.................

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期謀期謀當前離線積分 297	發表於 10-10-7 10:41 \| 顯示全部樓層 \|閱讀模式購買主題已有 37 人購買本主題需向作者支付 5 金錢才能瀏覽
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