程式交易的回測期間之我見

andreasyu

謝謝分享,受益良多

eclife

感謝分享
我知道另一種回測的方法 叫做forward basket
內容是取一段時間當做樣本區間 以這段區間跑出最佳化參數後
再拿這個參數去回測下一個區間
例如 以2001-2004當做樣本區間 取得的參數 去回測2005
         2002-2005當做樣本區間 取得的參數 去回測2006
         2003-2006當做樣本區間 取得的參數 去回測2007
         2004-2007當做樣本區間 取得的參數 去回測2008
         2005-2008當做樣本區間 取得的參數 去回測2009
         2006-2009當做樣本區間 取得的參數 去回測2010
這樣的方式得到的回測數據比較能接近真實的狀況
通過這樣的回測如果還能得到穩定的獲利數字 我覺得才算是穩定的程式

AMIBROKER內建forward basket
TS要另外去下載程式才能進行
土法煉鋼就是自己手動進行 然後自己紀錄結果
目前我只有一支程式在經過forward basket可以得到滿意的結果

nikej

2009下半年開始幾乎是一波波的人潮湧進
是否有約略數據統計程式交易人數的成長狀況 ?

philipshu

我認為從2009開始差不多

期謀

2009下半年開始幾乎是一波波的人潮湧進
是否有約略數據統計程式交易人數的成長狀況 ? ...
nikej 發表於 10-10-7 06:37 PM

實際的統計人數我是沒有
但我知道2009年下半年之後開始
程式交易的課程越來越多
程式交易的論壇與聊天室也越來越熱絡

nn68768hk

程式交易的人越來越多了

new123

感謝分享~~~~~~~~~~~~~~~~~

pipi1122

多謝大大分享

趕緊來參考

pipi1122

可以請教大大的停損都是怎樣拿捏的嗎??

elton8888

回測的理念是很好的,但是真的有需要回測那麼久嗎?
大家可以去思考一下,過去的績效不代表未來的績效!!

亂世煙

感謝   趕快買來看看

市場上程式交易真是越來越多了...

huangsir

感謝分享 ......................

期謀

回復 12# zoom959585


    有沒有這麼感動啊

Acer2266

回復  zoom959585


    有沒有這麼感動啊
期謀 發表於 11-5-30 04:06 PM

    兄弟你又浮出來囉.................