程式交易這條路該如何走呢?(程式交易新手的疑問)
自己會接觸這個方向是因為1.想了解不同策略的績效及提供客觀的比較基準2.
最後目標希望可以全自動下單 目前自己能找到的免費回測軟體(如果是搜尋的不夠仔細 還請各位提點一下)1.
無法按照自己的想法寫條件2.
資料不足 我在2009 12月底才開始希望更了解程式交易這一塊 所以我現在會的東西還很少 有嘗試過用excel寫波段單的策略(結果是虧損的 主因蠻有可能是寫的不確實 這是自己的問題) 也有挑戰過當沖單的策略 只是有些地方還寫不出來 最近有在看些VBA的書 希望可以讓這些過程更有效率 但是一些基本的語法 自己還需要再加強 想問問大家的意見 如果我的最後目標是可以全自動下單 短期目標是建立策略回測程式 可以請大家給我些建議ㄇ (錢多錢少或是花時間的方法都可) 我只是怕自己迷失了方向 感謝啦 大家 小弟是這樣做法:
1. 盤後下期交所資料 , 用VB寫策略來回測績效
2. 看盤軟體 用DDE把及時資料拉到EXCEL
3. 用EXCEL把策略寫到VBA,並且策略確認時,輸出檔案到虛擬磁碟(比較不傷硬碟)
4. API下單軟體每秒偵測虛擬磁碟,有訊號自動下單
*若資金允許,可以用市面上的現成軟體(TS,HTS,奇狐,AmiBroker) 可以簡化步驟1~3
只剩下單機下單,然後再寫出你理想中的策略 新朋友，歡迎您~~
一起來學習程式交易軟體吧～如AmiBroker，Tradestation 謝謝ㄚ如果我有新問題 我會再發問的感謝喔^^ 這個題目我也有興趣，先搬椅子坐 {:4_162:} 不知道這裡使用tradestation的人多不多呢？
也可以討論tradestation呀 tradestation2000i 的historical bank 有人用來測 1987股災 etc etc 嗎？
那可是 一部歷史寶典,先過那關其餘都小case.(es oil gold stock , alot of USA market to backtest ,舊的10~20年資料沒測前找新的意義不大 ）.
用historical Bank 證明寫出了 獲利程式再找 reltime data ,否則越早上線狀況外越多.
要realtime trade? 弄個國外的paper account ------sim 一年看實單績效再上線.
不幸的 IB沒交易會收10USD/month ,否則 他的 order machine最齊.
如果不排斥 MT4 (metatrader4 :有一堆騙錢和客戶對賭的forex brokers), 用MBT-forex (他不是騙錢的 ---ecn to bank ,但股價剩1~3USD,我一直擔心 我的錢）先要個 demo account測個N年 也行 ,上線用MBT-forex 以前400USD就可run(你敢嗎？桿槓25死的快 ） ,現在 USA GOV 逼成 N:1 N=10 ,20 ,25, or 50 ? 我還沒弄懂 （MBT以前 leverage 就不大(25)好像不用改 ,有ECN真正單子到銀行的 一定不是政府的頭痛對像.
forex.com(不好的？不便置評） 已通知我轉到 英國 否則 Lever only XX (我忘了 多少,their original leverage=100 or 200 ）,forex.com 有免費 alert (I only like this alert)
forex silver andgold's price alert setting by yourself ----> mail to my phs.com email .
forex.com or alpari(Russia's forex corp.,could you trust them ?黑腳T?) also offer MT4 demo account , especially alpari (I current's favritest one ) 有 gold es dj nq silver ibm ,msft intc ,ge, apple ,ZAR (南非）QM (oil futures index) ,natural gas ,_W (wheat) _C(corn ) , 太多了自己瞧！
http://www.alpari.ru/ru/terms/32834.html --russia --good for download mobile tl smart phone tools (wince like cht9000 ,I used to use it during I hang arround) .
http://www.alpari-markets.cn/cn/terms/32834.html -----china
england one 就勝一些 forex -----被GB K 掉了 （不合法）.
要十年免費 data alpari is the best demo account (記得每月trade 一兩下 account always exist ）.
若你不想寫 MQ4 (metatrader languge:C like) ,write out historical data to csv file to fill into globalserver of ts2ki to write program of EL to test 也是 不錯. 若你不怕半夜吵 MT4's email可通知 PHS.com.tw 的 email .
我原以為phs.com.tw server 發簡訊 而我不下載 email便免費 "簡訊"
No, after 1000 or 500 mail ,server stop to alert you and do nothing as a still account.
I like to write some signal to tell me that MA slope(sp500)is changingetc .
You can play a lot on mt4 except Taiwan ----a non-connect-to-international financial makret's island自喜沒金暴,井底想亞太金融中心??
還好 IB可trade 摩台指,otherwise : order machine ,data backfill 都是問題.
我用multichart ----> order to IB for stw --ok .
5sec char -----ok ,
1 min chart 20000 bars backfilled ok .
hours cahrt backfilled 6 months ----not ok ,because every
stw only active two months only ----no 6 months data .
but I use es to backfilled 6 months is ok !!
你想 寫練武功程式前 ,MC +IB 輕鬆(test forex's continous data)還是 一個月一個月測 台指 easy ?
forex 24 hour continous data 量大呢？ 還是 短短10多年的淺盤台股,請抬頭望天有多高.
Taiwan Government是一口井 但我才不願當蛙 !!
但別氣餒程式本質是 signal 發在你想要的地方 就是一個月 data 你夠你微觀debug 很久.
別像我subroutine spec 列了 幾十個 還沒動手寫code.
我以為 simple programcount againt simple market ----every special condition
need a special subroutine to take care like波濤所言 .
30行賣 2萬 （yahoo 拍賣） 能用 ？當範本而已.我指的是永不人工介入.
若允許半自動 ,一下就有 MAxxxx slope <= xxxwarning and decide by yourself to trade .
alert 越多你越皮 最後還是沒auto .
So ,too many false signal,one bad trade killing all good trades 程式都不能用.
money-printer 談何容易 ,我光spec寫了大大一本筆記 ,
而收集 special condition like euro 暴漲 300 pips during 15 mins etc,etc .
台期開盤些時急拉漲停 --how fast ? fast than 閃電下單！！因為我要點 7750
他已掉到 7710 or 76XX 了 ,什麼程式可 以對付他？如果你有 賣點十足:hedge fund 會出
10萬美元併購你.
if I run some funds to show 50% stable profit for all products in real trading ,
美林 will offer you 一億併你（BlackRock) （美元喔）.
我不是不知天高地厚,但MTK 能把CELLPHONE 弄得如此 我75元就想賭MTK 贏 OAK patent
war,因UMC financial 一句化做罷（MTK被趕到charter) .
如今我賭 自己死前 可和 Soros 齊名 .(Soros 到處玩非政府組織:我也是喔！！）
看天地一沙鷗一書心法,抓魚 大同小異:
先練功 1萬次 才 玩demo account,demo account realtime trade ==> equity curve stable up ,then put in small money to trade .
after 10萬次 你不想變成陳五郎（10年畫線圖 數十萬次 ）也很難！！
天下無白吃的午餐 ！！
我太懶 又 太愛看 reltime 秀 （三場:taiwan ,forex ,USA ) 搞得沒時間寫code .
但bad condition 都印記腦中(這點有點像SOROS了 ,他可不是程式員,是交易員,
so I am trader ,but I need a programmer to work with .)
我想光一期貨信託 fund 就要 N個人.像我一人單挑三大市場的很少 ,但我可以把
USA 和 Taiwan 串成 一幅圖這是我努力的回報 .
以天地一沙鷗共勉 我也證明過REALTEK 能的 從 0~100%我們也能 ：
我是"劉邦"在此號招群雄攻入華爾街 挖空美帝金庫 一起大口喝"酒"(dream come true就夠讓我醉
-----社企is my dream , yours ,I don't care , don't kill earth ) . Errata: 陳進郎?? 那froex 又和USA futures 串成一幅圖 ?那才是大錢洶湧處 stock market 算什！！ 以前不解USA --->不解 taiwan
現在 不解 USA mainland-----> 不解 taiwan
台股多難阿！ gold 還簡單點 （+- US$20/dayis big move !!==> 2% only , Taiwan +-7%
2008 ~2009once/year ?
2010 也還會有 ？ ECFA or something bad to ECFA ?
系統性風險是程式無法預知的 data curve 也是不連續.
千萬別以為它是一切！！ 回復 7# myidisck6
感謝你喔針對我的問題詳細回覆也分享了你自己的經驗
有人一起討論的感覺真的還不錯謝啦如果我還有遇到疑問
會在繼續麻煩大家的 ^^ 回復 9# simon48
也謝謝你雖然你寫的東西我沒有完全明白我會在多看多問的
再提問時就再麻煩你ㄌㄡ 感謝 ^^ 陳進郎征服股海的祕訣
今年四十五歲的陳進郎，站在最近剛買的土地上，俯瞰溪邊景致，在潺潺溪水聲中，想像著未來這裡將打造一幢舒適的別墅，有一座美麗的花園，可以招待親友來此度假，心中的滿足感油然而生。
富足跳級生：四十二歲致富 十五年內把十五萬元變三億元
出生在尋常人家的陳進郎，沒有特殊背景，卻在十五年內迅速累積財富，把十五萬元變成三億元，足足獲利二千倍，在四十二歲那年提早退休。
目前他仍然每天浸淫在股市裡，但是退休後，不必每天穿戴整齊，不再朝九晚五，時間更靈活彈性，不僅在財務上自由，更提早享受富足自在的生活。他現在最大的夢想是寫書，把征服股海的經驗和態度分享給大家，再來就是每周到郊區走走，看看新買的土地，為打造夢想家園做準備。
儘管已是億萬富翁，但陳進郎仍然是一身樸實，低調過生活。他認為「人沒錢時，要看開一點；有錢時，也不要太放縱自己；更不要暴發了，就覺得金錢唾手可得。」
四十二歲就退休，其實是受到杜甫（旅月書懷）詩句的影響，其中一句「名豈文章著，官應老病休。」古代的官都是老了或者病了才退休，這啟發他重新思考人生。「幹麼要做到老了、病了才退休呢？」
陳進郎認為，「衣食無缺、財務獨立自由，便是富足。」他本人對金錢淡然，身上看不到奢華名牌裝扮，內心滿足，其實早已達到富足境界了。
從陳進郎的故事，你會發現，他並非一夕致富，而是花了近二十年時間，一點一滴累積財富。在過程中專注認真，持續不斷操作並且修正，增強自己的功力，終於練出征服股海的祕訣。
1.專注與用功 投資成功的關鍵，勤讀資料研究盤勢
2.實戰累積戰力 錯誤中不斷修正，培養獨立判斷能力
第二個成功的關鍵是「修正。」《億萬富翁的賺錢智慧》作者博多．雪佛說：「每個經驗都該是一座指路燈塔，而不是我們的停泊之地。」陳進郎深有所感。他強調，要誠實面對每次操作的成敗，不斷省思與修正，不在乎幾分鐘前操盤所犯的錯誤，只在乎下一步該如何挽回頹勢。
陳進郎認為透過不斷操作與修正，最終可以找出適合自己的一套投資方法，在投資路上，每個人都應該做自己，有獨立判斷能力，不要只問明牌，照單全收。
3.定期檢視 調整投資組合及策略，適時修正
做好資產配置是分散風險的最佳利器，投資者在做好資產配置後，再做標的、買進時點的分散，這樣可以進一步降低風險。
做好資產配置之後，接下來就是定期檢視你的投資組合。市場變動很快，投資之後要定期檢視，適時做修正，選擇風險一樣但報酬率較高的工具，勝算較高。
4.耐心長期持有 時間是百萬富翁最好的朋友
美國暢銷書《成為百萬富翁的八個步驟》，書中描述成為百萬富翁的其中一個步驟，是買了股票長期持有。調查顯示：四分之三的百萬富翁（指美金百萬元）買股票至少持有五年以上。
耐心長期持有是致富的重要因素，「只有抱對標的，投資好的公司或好的股票基金，才能長期持有。」此外，還要檢視該標的未來成長性，例如，現在的鴻海和十年後還會一樣嗎？這是長期持有必須注意的地方。 最近買了交易大師操盤密碼回來，都還沒打開書本呢
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