程式交易這條路該如何走呢?(程式交易新手的疑問)

Q10bear

自己會接觸這個方向是因為

1.
想了解不同策略的績效及提供客觀的比較基準

2.
最後目標希望可以全自動下單

目前自己能找到的免費回測軟體(如果是搜尋的不夠仔細 還請各位提點一下)

1.
無法按照自己的想法寫條件

2.
資料不足

我在2009 12月底才開始希望更了解程式交易這一塊 所以我現在會的東西還很少 有嘗試過用excel寫波段單的策略(結果是虧損的 主因蠻有可能是寫的不確實 這是自己的問題) 也有挑戰過當沖單的策略 只是有些地方還寫不出來 最近有在看些VBA的書 希望可以讓這些過程更有效率 但是一些基本的語法 自己還需要再加強

想問問大家的意見 如果我的最後目標是可以全自動下單 短期目標是建立策略回測程式 可以請大家給我些建議ㄇ (錢多錢少或是花時間的方法都可) 我只是怕自己迷失了方向

感謝啦 大家

confer

小弟是這樣做法:

1. 盤後  下期交所資料 , 用VB寫策略來回測績效
2. 看盤軟體 用DDE把及時資料拉到EXCEL
3. 用EXCEL把策略寫到VBA,並且策略確認時,輸出檔案到虛擬磁碟(比較不傷硬碟)
4. API下單軟體每秒偵測虛擬磁碟,有訊號自動下單

*若資金允許,可以用市面上的現成軟體(TS,HTS,奇狐,AmiBroker) 可以簡化步驟1~3
  只剩下單機下單,然後再寫出你理想中的策略

綠茶妹

新朋友，歡迎您~~
一起來學習程式交易軟體吧～如AmiBroker，Tradestation

Q10bear

謝謝ㄚ  如果我有新問題   我會再發問的  感謝喔^^

nicowang

這個題目我也有興趣，先搬椅子坐

綠茶妹

不知道這裡使用tradestation的人多不多呢？
也可以討論tradestation呀

TrendRover

tradestation2000i 的  historical bank 有人用來測 1987股災 etc etc 嗎？
那可是 一部歷史寶典,先過那關其餘都小case.(es oil gold stock , alot of USA market to backtest ,舊的10~20年資料沒測前找新的意義不大 ）.
   用historical Bank 證明寫出了 獲利程式再找 reltime data ,否則越早上線狀況外越多.
要realtime trade? 弄個國外的paper account ------sim 一年看實單績效再上線.
不幸的 IB沒交易會收10USD/month ,否則 他的 order machine最齊.
如果不排斥 MT4 (metatrader4 :有一堆騙錢和客戶對賭的forex brokers), 用MBT-forex (他不是騙錢的 ---ecn to bank ,但股價剩1~3USD,我一直擔心 我的錢）先要個 demo account測個N年 也行 ,上線用MBT-forex 以前400USD就可run(你敢嗎？桿槓25死的快 ） ,現在 USA GOV 逼成 N:1 N=10 ,20 ,25, or 50 ? 我還沒弄懂 （MBT以前 leverage 就不大(25)好像不用改 ,有ECN真正單子到銀行的 一定不是政府的頭痛對像.
   forex.com(不好的？不便置評） 已通知我轉到 英國 否則 Lever only XX (我忘了 多少,their original leverage=100 or 200 ）,forex.com 有免費 alert (I only like this alert)
forex silver and  gold's price alert setting by yourself ----> mail to my phs.com email .
   forex.com or alpari(Russia's forex corp.,could you trust them ?黑腳T?) also offer MT4 demo account , especially alpari (I current's favritest one ) 有 gold es dj nq silver ibm ,msft intc ,ge, apple ,ZAR (南非）QM (oil futures index) ,natural gas ,_W (wheat) _C(corn ) , 太多了自己瞧！
http://www.alpari.ru/ru/terms/32834.html   --russia --good for download mobile tl smart phone tools (wince like cht9000 ,I used to use it during I hang arround) .
http://www.alpari-markets.cn/cn/terms/32834.html   -----china
england one 就勝一些 forex -----被GB K 掉了 （不合法）.
    要十年免費 data alpari is the best demo account (記得每月trade 一兩下 account always exist ）.
   若你不想寫 MQ4 (metatrader languge:C like) ,write out historical data to csv file to fill into globalserver of ts2ki to write program of EL to test 也是 不錯.

TrendRover

若你不怕半夜吵 MT4's email可通知 PHS.com.tw 的 email .
我原以為phs.com.tw server 發簡訊 而我不下載 email便免費 "簡訊"
No, after 1000 or 500 mail ,server stop to alert you and do nothing as a still account.
   I like to write some signal to tell me that MA slope(sp500)  is changing  etc .
   You can play a lot on mt4 except Taiwan ----a non-connect-to-international financial makret's island自喜沒金暴,井底想亞太金融中心??
   還好 IB可trade 摩台指,otherwise : order machine ,data backfill 都是問題.
    我用multichart ----> order to IB for stw --ok .
                                5sec char -----ok ,
                                1 min chart 20000 bars backfilled ok .
                                hours cahrt backfilled 6 months ----not ok ,because every
stw only active two months only ----no 6 months data .
     but I use es to backfilled 6 months is ok !!
     你想 寫練武功程式前 ,MC +IB 輕鬆(test forex's continous data)  還是 一個月一個月測 台指 easy ?
   forex 24 hour continous data 量大呢？ 還是 短短10多年的淺盤台股,請抬頭望天有多高.
Taiwan Government是一口井 但我才不願當蛙 !!

     但別氣餒程式本質是 signal 發在你想要的地方 就是一個月 data 你夠你微觀debug 很久.
別像我subroutine spec 列了 幾十個 還沒動手寫code  .
    我以為 simple program  count againt simple market ----every special condition
need a special subroutine to take care like波濤所言 .
    30行賣 2萬 （yahoo 拍賣） 能用 ？當範本而已.我指的是永不人工介入.
若允許半自動 ,一下就有 MAxxxx slope <= xxx  warning and decide by yourself to trade .
    alert 越多你越皮 最後還是沒auto .
So ,too many false signal  ,one bad trade killing all good trades 程式都不能用.
money-printer 談何容易 ,我光spec寫了大大一本筆記 ,
而收集 special condition like euro 暴漲 300 pips during 15 mins etc,etc .
台期開盤些時急拉漲停 --how fast ? fast than 閃電下單！！因為我要點 7750
他已掉到 7710 or 76XX 了 ,什麼程式可 以對付他？如果你有 賣點十足:hedge fund 會出
10萬美元併購你.
    if I run some funds to show 50% stable profit for all products in real trading ,
美林 will offer you 一億併你（BlackRock) （美元喔）.
    我不是不知天高地厚,但MTK 能把CELLPHONE 弄得如此 我75元就想賭MTK 贏 OAK patent
war  ,因UMC financial 一句化做罷（MTK被趕到charter  ) .
    如今我賭 自己死前 可和 Soros 齊名 .(Soros 到處玩非政府組織:我也是喔！！）
     看天地一沙鷗一書心法,抓魚 大同小異:
先練功 1萬次 才 玩demo account  ,demo account realtime trade ==> equity curve stable up ,then put in small money to trade .
    after 10萬次 你不想變成陳五郎（10年畫線圖 數十萬次 ）也很難！！
天下無白吃的午餐 ！！
     我太懶 又 太愛看 reltime 秀 （三場:taiwan ,forex ,USA ) 搞得沒時間寫code .
但bad condition 都印記腦中(這點有點像SOROS了 ,他可不是程式員,是交易員,
so I am trader ,but I need a programmer to work with .)
我想光一期貨信託 fund 就要 N個人.像我一人單挑三大市場的很少 ,但我可以把
USA 和 Taiwan 串成 一幅圖  這是我努力的回報 .
以天地一沙鷗共勉 我也證明過REALTEK 能的 從 0~100%我們也能 ：
我是"劉邦"在此號招群雄攻入華爾街 挖空美帝金庫 一起大口喝"酒"(dream come true就夠讓我醉
-----社企is my dream , yours ,I don't care , don't kill earth ) .

TrendRover

Errata: 陳進郎??

TrendRover

那froex 又和USA futures 串成一幅圖 ?  那才是大錢洶湧處 stock market 算什！！

TrendRover

以前不解USA --->不解 taiwan  
現在 不解 USA mainland  -----> 不解 taiwan  
台股多難阿！ gold 還簡單點 （+- US$20/day  is big move !!==> 2% only , Taiwan +-7%
2008 ~2009  once/year ?
2010 也還會有 ？ ECFA or something bad to ECFA ?
系統性風險是程式無法預知的 data curve 也是不連續.
千萬別以為它是一切！！

Q10bear

回復 7# myidisck6

感謝你喔  針對我的問題詳細回覆  也分享了你自己的經驗

有人一起討論的感覺  真的還不錯  謝啦  如果我還有遇到疑問   

會在繼續麻煩大家的   ^^

Q10bear

回復 9# simon48


也謝謝你  雖然你寫的東西  我沒有完全明白  我會在多看多問的

再提問時  就再麻煩你ㄌㄡ    感謝 ^^

TrendRover

陳進郎征服股海的祕訣

今年四十五歲的陳進郎，站在最近剛買的土地上，俯瞰溪邊景致，在潺潺溪水聲中，想像著未來這裡將打造一幢舒適的別墅，有一座美麗的花園，可以招待親友來此度假，心中的滿足感油然而生。

富足跳級生：四十二歲致富　十五年內把十五萬元變三億元

出生在尋常人家的陳進郎，沒有特殊背景，卻在十五年內迅速累積財富，把十五萬元變成三億元，足足獲利二千倍，在四十二歲那年提早退休。

目前他仍然每天浸淫在股市裡，但是退休後，不必每天穿戴整齊，不再朝九晚五，時間更靈活彈性，不僅在財務上自由，更提早享受富足自在的生活。他現在最大的夢想是寫書，把征服股海的經驗和態度分享給大家，再來就是每周到郊區走走，看看新買的土地，為打造夢想家園做準備。

儘管已是億萬富翁，但陳進郎仍然是一身樸實，低調過生活。他認為「人沒錢時，要看開一點；有錢時，也不要太放縱自己；更不要暴發了，就覺得金錢唾手可得。」

四十二歲就退休，其實是受到杜甫（旅月書懷）詩句的影響，其中一句「名豈文章著，官應老病休。」古代的官都是老了或者病了才退休，這啟發他重新思考人生。「幹麼要做到老了、病了才退休呢？」

陳進郎認為，「衣食無缺、財務獨立自由，便是富足。」他本人對金錢淡然，身上看不到奢華名牌裝扮，內心滿足，其實早已達到富足境界了。

從陳進郎的故事，你會發現，他並非一夕致富，而是花了近二十年時間，一點一滴累積財富。在過程中專注認真，持續不斷操作並且修正，增強自己的功力，終於練出征服股海的祕訣。

1.專注與用功　投資成功的關鍵，勤讀資料研究盤勢

2.實戰累積戰力　錯誤中不斷修正，培養獨立判斷能力

第二個成功的關鍵是「修正。」《億萬富翁的賺錢智慧》作者博多．雪佛說：「每個經驗都該是一座指路燈塔，而不是我們的停泊之地。」陳進郎深有所感。他強調，要誠實面對每次操作的成敗，不斷省思與修正，不在乎幾分鐘前操盤所犯的錯誤，只在乎下一步該如何挽回頹勢。

陳進郎認為透過不斷操作與修正，最終可以找出適合自己的一套投資方法，在投資路上，每個人都應該做自己，有獨立判斷能力，不要只問明牌，照單全收。

3.定期檢視　調整投資組合及策略，適時修正

做好資產配置是分散風險的最佳利器，投資者在做好資產配置後，再做標的、買進時點的分散，這樣可以進一步降低風險。

做好資產配置之後，接下來就是定期檢視你的投資組合。市場變動很快，投資之後要定期檢視，適時做修正，選擇風險一樣但報酬率較高的工具，勝算較高。

4.耐心長期持有　時間是百萬富翁最好的朋友

美國暢銷書《成為百萬富翁的八個步驟》，書中描述成為百萬富翁的其中一個步驟，是買了股票長期持有。調查顯示：四分之三的百萬富翁（指美金百萬元）買股票至少持有五年以上。
耐心長期持有是致富的重要因素，「只有抱對標的，投資好的公司或好的股票基金，才能長期持有。」此外，還要檢視該標的未來成長性，例如，現在的鴻海和十年後還會一樣嗎？這是長期持有必須注意的地方。

jenshong86

最近買了交易大師操盤密碼回來，都還沒打開書本呢