本帖最後由 Jason.chan 於 15-3-26 16:15 編輯
ooppqq81 發表於 15-3-26 10:37 static/image/common/back.gif
請教一下:
1.整個投組的MDD?
2.您的策略是否有加碼機制?還是各商品皆1口?
1. 因為後來增加商品時, 已經沒在做回測了, 所以還真不知道投組的MDD是多少, 只知道每筆風險約略是總資金的千分之五 !!
2. 我從沒用加碼, 雖然我台指操作常常讓人看起來像是加碼!!
3. 我今年做的商品與績效如下圖, 對我而言, 所有商品都是一樣的, 一樣難做, 所以只好利用多商品組合, 把爛爛的程式變成會賺錢的程式!!自己仔細看了一下, 最近很有趨勢的商品(DX, 日經, 原油)我都賠錢了, 自己也覺得有趣!!
你的系統是否失效, 黃金原油是否變難做, 我想這一篇扛霸子文章有了最好的解答, 多看二次吧!!
http://www.coco-in.net/thread-22956-1-1.html
下圖是目前手上未平倉獲利, 今年比起台指, 海期真是好做多了!!
2個商品破DD,讓整個投組的DD也破了,一整個感覺就是over fitting,感謝你的推文!
本帖最後由 andy03 於 15-3-28 22:00 編輯
kilroy 發表於 14-10-20 15:55 static/image/common/back.gif
若 "參數" 單純是指 EX. MA(CLOSE, 10)
那可以做到完全不用到這樣的參數，只用到 OPEN, HIGH, LOW, CLOS ...
寬哥
你的原型就是無無明大的144戰法
這原型還那麼有效嗎?
{:4_163:}
我看得先定義出個 SVM(support vector machine) 的範圍給每個型態先 才能再繼續下去