mytest 發表於 14-10-20 15:38 static/image/common/back.gif
對您的觀點有很深刻的體會
確實單一策略對多商品有其難度
但不可否認的是也唯有這樣做出來的策略才會客觀 ...
若 "參數" 單純是指 EX. MA(CLOSE, 10)
那可以做到完全不用到這樣的參數，只用到 OPEN, HIGH, LOW, CLOSE 來做
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參考看看了
其實也不必過分‘妖魔化‘所謂的參數。每一種商品都有特性，重點是，要了解參數的意義，和’各家法門‘最佳化之後的參數是否真正代表better model 這個商品的特性。
譬如，head and shoulder形態，就得有參數定義head 和左右 shoulders 的高度。
可以很肯定的說，比較’活躍‘的商品，如果這些參數定的太低，就會滿街都是。
譬如個人專注的wolfe wave, 第二山/谷的高度，每個商品和跑的週期都不同。包括同性質的商品 也不同，譬如這回的大跌，NQ 就是比 ES 來的深，等等。
譬如，跑360分線的，如果高度設的和15分線一樣，變成到處都是’形態‘，結果光是處理這些形態可能memory 就爆掉了。。。
讀得越多次感受越多,受教了
太強了!竟然有人討論形態,在日線圖用是絕對沒問題的,但炒即市指數期貨有人用到嗎?真想見識一下!
本帖最後由 ooppqq81 於 15-3-26 12:07 編輯
Jason.chan 發表於 14-10-18 13:37 static/image/common/back.gif
那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!
實際操作的程 ...
請教一下:
1.整個投組的MDD?
2.您的策略是否有加碼機制?還是各商品皆1口?
3.可以透露一下今年2,3月的GC跟CL績效嗎?
我自己的投組,GC,CL今年表現很差,都破MDD了,不知道大家的表示如何,了解一下是市場改變了還是我的策略失效了!!
本帖最後由 Jason.chan 於 15-3-26 16:15 編輯
ooppqq81 發表於 15-3-26 10:37 static/image/common/back.gif
請教一下:
1.整個投組的MDD?
2.您的策略是否有加碼機制?還是各商品皆1口?
1. 因為後來增加商品時, 已經沒在做回測了, 所以還真不知道投組的MDD是多少, 只知道每筆風險約略是總資金的千分之五 !!
2. 我從沒用加碼, 雖然我台指操作常常讓人看起來像是加碼!!
3. 我今年做的商品與績效如下圖, 對我而言, 所有商品都是一樣的, 一樣難做, 所以只好利用多商品組合, 把爛爛的程式變成會賺錢的程式!!自己仔細看了一下, 最近很有趨勢的商品(DX, 日經, 原油)我都賠錢了, 自己也覺得有趣!!
你的系統是否失效, 黃金原油是否變難做, 我想這一篇扛霸子文章有了最好的解答, 多看二次吧!!
http://www.coco-in.net/thread-22956-1-1.html
下圖是目前手上未平倉獲利, 今年比起台指, 海期真是好做多了!!
2個商品破DD,讓整個投組的DD也破了,一整個感覺就是over fitting,感謝你的推文!
本帖最後由 andy03 於 15-3-28 22:00 編輯
kilroy 發表於 14-10-20 15:55 static/image/common/back.gif
若 "參數" 單純是指 EX. MA(CLOSE, 10)
那可以做到完全不用到這樣的參數，只用到 OPEN, HIGH, LOW, CLOS ...
寬哥
你的原型就是無無明大的144戰法
這原型還那麼有效嗎?
{:4_163:}
我看得先定義出個 SVM(support vector machine) 的範圍給每個型態先 才能再繼續下去