Jason.chan 發表於 14-10-17 10:18 static/image/common/back.gif
來湊熱鬧, 個人以為M頭依據不同週期觀察有不同結果, 既然如此就依照自己的想法來定義, 能賺錢的M頭就是好頭 ...
買賣點是在M頭完成之前?
Jason.chan 發表於 14-10-18 20:49 static/image/common/back.gif
請問交易這麼多商品.要用幾台電腦(NB)?
本帖最後由 Jason.chan 於 14-10-18 23:09 編輯
kilroy 發表於 14-10-18 21:43 static/image/common/back.gif
J 大，請問東京的黃金和白金
跟 GC 和 PL 關聯性高嗎
一定很多人覺得相關性不可能這麼低, 這跟好幾個因素有關, 我並不想多解釋甚麼, 相信自己相信的吧!! 至於我的實際操作, 我二邊都有交易!相關性改月相關, 因為日本跟美國同一天的計算不同, 所以不用日相關!
sbox1024 發表於 14-10-18 22:53 static/image/common/back.gif
請問交易這麼多商品.要用幾台電腦(NB)?
一台.還在用Win-XP的舊電腦. 運作順暢沒出大問題過?
Jason.chan 發表於 14-10-18 13:37 static/image/common/back.gif
那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!
實際操作的程 ...
(國內:國外)/ 資金 (3:1)/ 獲利( 1.578:1)/
>> 2008 2933.3
2008年不是波動率最猛的?
這個策略是靠逆勢賺錢的嗎?
IBM2012 發表於 14-10-19 15:38 static/image/common/back.gif
>> 2008 2933.3
2008年不是波動率最猛的?
小弟路過亂入一下，是個人粗淺經驗，對錯自行判別 XD
在開發 "單一策略" 對 "多商品" 的策略時 (設定是同周期同參數)
也發現到有這樣的情形發生 (但我會以各年度績效的平均值來評估一個策略)
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期望上，應該多個商品就是要分散相關性的風險
也就是說不會全部不同類型的商品在同周期裡齊漲或是齊跌
但外期商品很多時候真的就是爆漲暴跌
比如說現在是獲利的，過沒一下子就翻成負的 (這應該有很多作外期的朋友有這樣的經驗 XD)
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日線操作的好處是可以避免被這樣的波動掃來掃去
可是相對的就有機會遇到這個彎已經轉了一段才動作 (這要看策略怎麼寫)
看到這裡，你可能會想問，那幹嘛要堅持同周期同參數而且還同策略
做法很多，你可以把你的投組做成多個策略對多個商品
那是就一個 "做法"
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小弟的粗淺經驗是覺得一個策略可以做到同周期同參數多個商品可以獲利
那這樣的策略更能做到掌握價格的走勢 (當然不可能完全掌握啦)
否則你可能只是在針對單一個商品在做 fine-tune
畢竟在左邊的資料都是 "已經過去" 的歷史資料
都是在做 fitting 的動作是吧 XD
"參數" 這東西好像影響就很大
像是 3D高原、optimize/walk-forward optimize、in sample/out of sample 這些
不外乎就是在搞 "參數" 吧
那如果這參數對你的策略績效有很大的影響
不用我說，你自己也會擔心的
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不過上面講這些，應該還是無法解釋這個策略為何 2008 的績效是這樣子
只能說單一策略多商品的開發策略上，會遇到這樣子的情況
粗淺經驗，參考看看了
Jason.chan 發表於 14-10-18 13:37 static/image/common/back.gif
那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!
實際操作的程 ...
J大，弱弱的問一下：五萬美元可以下單二十多種商品的技巧是？每次如何選擇要操作的商品是哪一種？還是全部都下？
本帖最後由 sbluo 於 14-10-20 13:02 編輯
kilroy 發表於 14-10-19 17:56 static/image/common/back.gif
小弟路過亂入一下，是個人粗淺經驗，對錯自行判別 XD
在開發 "單一策略" 對 "多商品" 的策略時 (設定是同 ...
單一策略對所有市場是很多人共同的目標，但是參數的問題常困擾大家。套用參數最大的好處是程式簡潔，透過參數給出運算公式可以簡單的量化。這裡 J 大已有很好的示範，七行程式碼就可實現單一策略多市場的目標。
版大已說明得很詳細，諸如 3D高原、optimize/walk-forward optimize、in sample/out of sample 等，這些都是在補參數的不足。也許受亞當理論影響太大，對我個人而言，參數就是個框框，所以我嘗試走 Price Action 的路，看看可不可以跳出「參數」這個大框框，我認為這是面對不可預測的未來最理想的處理方式。缺點是，你知道的，即使核心很簡單，程式還是很難寫，小小的一個價格跳動就可以搞半天，而可不可以賺錢還是個未知數。唉，看 J 大七行就可賺錢，我不禁懷疑我的堅持是不是對的⋯賺錢一定要搞這麼難嗎？
But you got a dream... You gotta protect it, right?
kilroy 發表於 14-10-19 17:56 static/image/common/back.gif
小弟路過亂入一下，是個人粗淺經驗，對錯自行判別 XD
在開發 "單一策略" 對 "多商品" 的策略時 (設定是同 ...
對您的觀點有很深刻的體會
確實單一策略對多商品有其難度
但不可否認的是也唯有這樣做出來的策略才會客觀
小弟一直在思考
不同的市場有不同的特性
但如果撇除掉參數回歸到k棒本身
是不是可以有相對客觀的發現呢？
mytest 發表於 14-10-20 15:38 static/image/common/back.gif
對您的觀點有很深刻的體會
確實單一策略對多商品有其難度
但不可否認的是也唯有這樣做出來的策略才會客觀 ...
若 "參數" 單純是指 EX. MA(CLOSE, 10)
那可以做到完全不用到這樣的參數，只用到 OPEN, HIGH, LOW, CLOSE 來做
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參考看看了
其實也不必過分‘妖魔化‘所謂的參數。每一種商品都有特性，重點是，要了解參數的意義，和’各家法門‘最佳化之後的參數是否真正代表better model 這個商品的特性。
譬如，head and shoulder形態，就得有參數定義head 和左右 shoulders 的高度。
可以很肯定的說，比較’活躍‘的商品，如果這些參數定的太低，就會滿街都是。
譬如個人專注的wolfe wave, 第二山/谷的高度，每個商品和跑的週期都不同。包括同性質的商品 也不同，譬如這回的大跌，NQ 就是比 ES 來的深，等等。
譬如，跑360分線的，如果高度設的和15分線一樣，變成到處都是’形態‘，結果光是處理這些形態可能memory 就爆掉了。。。
讀得越多次感受越多,受教了
太強了!竟然有人討論形態,在日線圖用是絕對沒問題的,但炒即市指數期貨有人用到嗎?真想見識一下!
本帖最後由 ooppqq81 於 15-3-26 12:07 編輯
Jason.chan 發表於 14-10-18 13:37 static/image/common/back.gif
那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!
實際操作的程 ...
請教一下:
1.整個投組的MDD?
2.您的策略是否有加碼機制?還是各商品皆1口?
3.可以透露一下今年2,3月的GC跟CL績效嗎?
我自己的投組,GC,CL今年表現很差,都破MDD了,不知道大家的表示如何,了解一下是市場改變了還是我的策略失效了!!