尋找交易程式好手

kilroy

Jason.chan 發表於 14-10-17 23:30
1. 周期如圖是日線嗎
A: 是的!

拍謝，剛再看了一下
發現我看太快了


初始是用 100,000,000 嗎?

那我心裡平坦了一點 XD


感謝J大的分享

Jason.chan

kilroy 發表於 14-10-18 00:23
拍謝，剛再看了一下
發現我看太快了

那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!

實際操作的程式略有不同, 初始五萬美金, 五月中時開始跑, 除了ES用了逆勢策略, 其餘均是相同策略相同週期相同参數 , 回測與實單如下, 目前還蠻一致的!!  有下單的商品約二十多種(現在觀察了四十種商品, 所以會陸續增加, 慢慢調整台指與外期比重)! 只回測到2013/12, 我沒2014的數據!

回測





實單

kilroy

Jason.chan 發表於 14-10-18 13:37
那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!

實際操作的程 ...

帥呆了 J大
M頭可以簡單定義出來，這點真的很棒

我也想來想想看怎麼做


－－
請問40幾種商品可否列出讓小弟學習一下




我知道多商品組合的好處


寫單策略做多商品的最大優勢是這樣的策略才能真正掌握到價格的特性


而不是只有針對一個商品的特性，且針對單一商品的特性最怕要是特性改變了怎辦

以開高低收的價格來做，這樣就可以做到單一策略多商品的操作

不過上面是講給策略開發的人看的參考啦

J大已經做到了就當我老生常談 XD

---
方便的話，列一下40種商品給我參考啦


謝謝囉！

Jason.chan

kilroy 發表於 14-10-18 14:52
帥呆了 J大
M頭可以簡單定義出來，這點真的很棒

kilroy

Jason.chan 發表於 14-10-18 20:49

J 大，請問東京的黃金和白金

跟 GC 和 PL 關聯性高嗎

因為沒做過或觀察過

謝謝

freestyle

Jason.chan 發表於 14-10-17 10:18
來湊熱鬧, 個人以為M頭依據不同週期觀察有不同結果, 既然如此就依照自己的想法來定義, 能賺錢的M頭就是好頭 ...

買賣點是在M頭完成之前?

sbox1024

Jason.chan 發表於 14-10-18 20:49

請問交易這麼多商品.要用幾台電腦(NB)?

Jason.chan

kilroy 發表於 14-10-18 21:43
J 大，請問東京的黃金和白金

跟 GC 和 PL 關聯性高嗎

一定很多人覺得相關性不可能這麼低, 這跟好幾個因素有關, 我並不想多解釋甚麼, 相信自己相信的吧!! 至於我的實際操作, 我二邊都有交易!  相關性改月相關, 因為日本跟美國同一天的計算不同, 所以不用日相關!

sbox1024

sbox1024 發表於 14-10-18 22:53
請問交易這麼多商品.要用幾台電腦(NB)?

一台.還在用Win-XP的舊電腦. 運作順暢沒出大問題過?

sbox1024

Jason.chan 發表於 14-10-18 13:37
那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!

實際操作的程 ...

(國內:國外)/ 資金 (3:1)/ 獲利( 1.578:1)/

IBM2012

>> 2008   2933.3

2008年不是波動率最猛的?
這個策略是靠逆勢賺錢的嗎?

kilroy

IBM2012 發表於 14-10-19 15:38
>> 2008   2933.3

2008年不是波動率最猛的?

小弟路過亂入一下，是個人粗淺經驗，對錯自行判別 XD
在開發 "單一策略" 對 "多商品" 的策略時 (設定是同周期同參數)

也發現到有這樣的情形發生 (但我會以各年度績效的平均值來評估一個策略)

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期望上，應該多個商品就是要分散相關性的風險

也就是說不會全部不同類型的商品在同周期裡齊漲或是齊跌

但外期商品很多時候真的就是爆漲暴跌

比如說現在是獲利的，過沒一下子就翻成負的 (這應該有很多作外期的朋友有這樣的經驗 XD)

---
日線操作的好處是可以避免被這樣的波動掃來掃去

可是相對的就有機會遇到這個彎已經轉了一段才動作 (這要看策略怎麼寫)

看到這裡，你可能會想問，那幹嘛要堅持同周期同參數而且還同策略

做法很多，你可以把你的投組做成多個策略對多個商品

那是就一個 "做法"

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小弟的粗淺經驗是覺得一個策略可以做到同周期同參數多個商品可以獲利

那這樣的策略更能做到掌握價格的走勢 (當然不可能完全掌握啦)

否則你可能只是在針對單一個商品在做 fine-tune

畢竟在左邊的資料都是 "已經過去" 的歷史資料

都是在做 fitting 的動作是吧 XD

"參數" 這東西好像影響就很大

像是 3D高原、optimize/walk-forward optimize、in sample/out of sample 這些

不外乎就是在搞 "參數" 吧

那如果這參數對你的策略績效有很大的影響

不用我說，你自己也會擔心的

---
不過上面講這些，應該還是無法解釋這個策略為何 2008 的績效是這樣子

只能說單一策略多商品的開發策略上，會遇到這樣子的情況


粗淺經驗，參考看看了

sbluo

Jason.chan 發表於 14-10-18 13:37
那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!

實際操作的程 ...

J大，弱弱的問一下：五萬美元可以下單二十多種商品的技巧是？每次如何選擇要操作的商品是哪一種？還是全部都下？

sbluo

kilroy 發表於 14-10-19 17:56
小弟路過亂入一下，是個人粗淺經驗，對錯自行判別 XD
在開發 "單一策略" 對 "多商品" 的策略時 (設定是同 ...

單一策略對所有市場是很多人共同的目標，但是參數的問題常困擾大家。套用參數最大的好處是程式簡潔，透過參數給出運算公式可以簡單的量化。這裡 J 大已有很好的示範，七行程式碼就可實現單一策略多市場的目標。

版大已說明得很詳細，諸如 3D高原、optimize/walk-forward optimize、in sample/out of sample 等，這些都是在補參數的不足。也許受亞當理論影響太大，對我個人而言，參數就是個框框，所以我嘗試走 Price Action 的路，看看可不可以跳出「參數」這個大框框，我認為這是面對不可預測的未來最理想的處理方式。缺點是，你知道的，即使核心很簡單，程式還是很難寫，小小的一個價格跳動就可以搞半天，而可不可以賺錢還是個未知數。唉，看 J 大七行就可賺錢，我不禁懷疑我的堅持是不是對的⋯賺錢一定要搞這麼難嗎？


But you got a dream... You gotta protect it, right?

Adam Theory

mytest

kilroy 發表於 14-10-19 17:56
小弟路過亂入一下，是個人粗淺經驗，對錯自行判別 XD
在開發 "單一策略" 對 "多商品" 的策略時 (設定是同 ...

對您的觀點有很深刻的體會
確實單一策略對多商品有其難度
但不可否認的是也唯有這樣做出來的策略才會客觀
小弟一直在思考
不同的市場有不同的特性
但如果撇除掉參數回歸到k棒本身
是不是可以有相對客觀的發現呢？