尋找交易程式好手

Jason.chan 發表於 14-10-17 10:18
來湊熱鬧, 個人以為M頭依據不同週期觀察有不同結果, 既然如此就依照自己的想法來定義, 能賺錢的M頭就是好頭 ...

果然，重要的不是長度，而是挖錢的素肚。(如果你看得懂這個梗，表示你很不純潔)

TrendRover

balance 發表於 14-10-16 12:03
形態學難就在，大家都說不是‘science' 是 arts. 程式最難的就是fuzzy, 也許，或者，差一點點也可以，等等 ...

cybernetic 那本書吧,有一章節就是談fuzzy logic 和一些innovation 的做法的,那裏有一些例子自己去看看,我在日本瘋fuzzy logic時也沒把fuzzy logic 搞懂,但 能否突破到非得 close>open 不等式不可呢? fuzzy logic 會把它數量化後,變成 close > open-thresthold 都容忍他是近四 close>open 的,那這樣適不適就fuzzy 一點呢?

wcyjulian

型態辨識是有可能做的到...方法還不少.
有論文提出怎麼利用chart pattern recognition, 付上兩篇文章給各位有興趣的參考
Foundations of Technical Analysis Computational Algorithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation 這是2000年MIT財工跟Yale華頓教授一起寫,登錄在金融期刊( 超過5mb上傳不了,需要的只能用mail)
The Predictive Power of Head -and-Shoulders Price Patterns in the U.S. stock market 是後續2003年 Uni. Iowa  改良他的做法


相關的做法我看過有:
neural network(又分很多不同變形)
dynamic time warping
PCA 或support vector machine

我用matlab 照他方式跑kernel regression, 覺得是有辨識效果, 可是沒有再繼續下去原因有兩個:
1.技術型態只能顯示過去跟現在的狀態,對未來一點意義也沒,個人淺見覺得更簡單能量化的markov chain model或monte carlo方法會比這有效
2. 其實賺錢不用搞得這麼複雜才對 XD, 與其花腦袋在這, zelida兄的操作方式,我覺得更有效參考

http://www.coco-in.net/thread-37115-1-1.html

那合乎最簡單的mean-variance portfolio theory, 賺錢就是好方法.

kilroy

Jason.chan 發表於 14-10-17 10:18
來湊熱鬧, 個人以為M頭依據不同週期觀察有不同結果, 既然如此就依照自己的想法來定義, 能賺錢的M頭就是好頭 ...

這個超強的

七行含部位控制

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請問跑的條件

1. 周期如圖是日線嗎
2. 商品共幾個、有哪些
3. 回測歷史是從何時開始
4. 最大部位是增加到幾口
5. 這七行是單策略多商品跑同周期同參數嗎
6. 回測應該是台幣計價對吧 XD


謝謝~~

balance

kuolung 發表於 14-10-17 09:06
可不可以把這高低點的程式碼分享一下

高低點的 可以搜尋 ‘zigzag', pivot, swing, 或是 fractals. 基本原理都是一樣，高/低 過前/後幾根，或是高過多少，或是%。 這些的問題都是只能做 'indicator'參考，不能做realtime trade. 原因很簡單，譬如要過兩根才叫高，那你就得等兩根，到時不知跌到哪裡去了，再空就來不及了。

所以所有的形態學，都是根據’過去‘的幾個高高/低低，造成形態，來’預測‘未來，而不是看現在的高/低點。。
最簡單的也只能簡化到三個點，所以很多討論在 ABC 形態。

另外一個形態學的問題（個人經驗），是在trendy 的時候不work. 隨便一張圖都可以找到head and shoulder 不work的，更不要說 ABC 了。 但是程式交易起來還得當下決定是strong trend再決定是否要做形態，那就變得非常複雜。。 最後變成一個AI expert systems... <-- 大工程。。

（如果有人有很好的方法決定現在是否是strong trend, 歡迎私下交流）

kilroy

balance 發表於 14-10-17 16:44
高低點的 可以搜尋 ‘zigzag', pivot, swing, 或是 fractals. 基本原理都是一樣，高/低 過前/後幾根，或 ...

其實我對 "型態" 放程式自動交易就是這樣的心態

有看過 蝴蝶、螃蟹、鱷魚、WOLF WAVE、DARVAS BOX 這些的

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回測用 C > 某個條件 或是 C < 某個條件 績效好得誇張

但那放在程式自動交易裡，完全不能用

原因很簡單，即時資料進來直到當根 k 收盤前， C 都是跳動的

可能下一秒這個 C 成為了 新的 H

因為沒有辦法預知這根 K 的 C 會走到哪裡

那這個型態可能隨時不見了

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若是以走出的型態，來決定可以進場的條件

可能往往都已經是走一段了

上面說得這些我得粗淺的經驗，或許這就是 S 大說的 "框框" 吧 XD

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而 zig zag, pivot, peak/valley(trough) 這類的

都會有 look into the future 的問題

這樣更不可能放程式自動交易裡

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總之能用"任何型態"寫出程式自動交易，不管什麼平台，且績效又很好

我都覺得那是很厲害的啦

曾永政

kilroy 發表於 14-10-17 17:06
其實我對 "型態" 放程式自動交易就是這樣的心態

有看過 蝴蝶、螃蟹、鱷魚、WOLF WAVE、DARVAS BOX 這些 ...

型態的策略我是有一個在 on line。通常麻煩的是轉彎的定義。至於幾波幾浪還是構成怎樣的形狀，大致上就是把陣列與迴圈合併使用，也許還得計算斜率就可以了。
動作都設在 next bar，不要搞 IOG 的話，其實不大會有什麼盤中訊號一個樣，盤後回測一個樣的問題。

看別人的回測報表總是讓我自慚形穢...

強拐順

balance 發表於 14-10-17 16:44
高低點的 可以搜尋 ‘zigzag', pivot, swing, 或是 fractals. 基本原理都是一樣，高/低 過前/後幾根，或 ...

1.難得有機會,我報名參加私交流.簡單自我介紹如下:
2.我現在也是用形態(跟你們說的可能不一樣)+其它的方法.3.我目前每日在盤中做實盤模擬,手動下單測試.
4.程式是用visual prolog語言寫的.(盤中即時顯示圖形)
5.程式目前專用於當沖,1分K.屬日內波段方式吧.
6. 雖然使用形態跟你不同,程式語言不同,但可交流市場核心邏輯.
7.其實形態=趨勢,只是如何確認它可以做一波段(較長的慣性),以達成今日目標.
8.其它的,用說的.

Jason.chan

kilroy 發表於 14-10-17 16:10
這個超強的

七行含部位控制

1. 周期如圖是日線嗎
A: 是的!

2. 商品共幾個、有哪些
A: 近三十個美盤商品, 看起來都蠻適用的, 我應用了相同特性實際下單也有小小獲利, 實單有貼操作了哪些商品!!

3. 回測歷史是從何時開始
A: 1995 開始, 所以風報比其實並不好, 實際操作的策略有變動

4. 最大部位是增加到幾口
A: 這裡只是回測  不代表實際操作 所以口數沒注意

5. 這七行是單策略多商品跑同周期同參數嗎
A:  是的  

6. 回測應該是台幣計價對吧 XD

A: 回測是用美金  回測與實作設定不同

kilroy

Jason.chan 發表於 14-10-17 23:30
1. 周期如圖是日線嗎
A: 是的!

感謝 J 大的回應

小弟列幾點，令我訝異而且感到非常厲害的地方

日線級、30幾種美盤商品，且還是從1995開始回測可以將交易次數壓在 5,000 之內、
單一策略同周期同參數、口數控制、語法只有七行


這個只能說太強大了 XD

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如果這策略沒有 bug，實際進場價位在加計滑價與手續費內

一個月賺個幾百萬台幣還嫌太少啦

外期商品都很猛的

kilroy

Jason.chan 發表於 14-10-17 23:30
1. 周期如圖是日線嗎
A: 是的!

拍謝，剛再看了一下
發現我看太快了


初始是用 100,000,000 嗎?

那我心裡平坦了一點 XD


感謝J大的分享

Jason.chan

kilroy 發表於 14-10-18 00:23
拍謝，剛再看了一下
發現我看太快了

那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!

實際操作的程式略有不同, 初始五萬美金, 五月中時開始跑, 除了ES用了逆勢策略, 其餘均是相同策略相同週期相同参數 , 回測與實單如下, 目前還蠻一致的!!  有下單的商品約二十多種(現在觀察了四十種商品, 所以會陸續增加, 慢慢調整台指與外期比重)! 只回測到2013/12, 我沒2014的數據!

回測





實單

kilroy

Jason.chan 發表於 14-10-18 13:37
那是個人回測的習慣, 初始金額亂按一通!! 主要是想說明M頭是可以用很簡單的定義寫出來的!!

實際操作的程 ...

帥呆了 J大
M頭可以簡單定義出來，這點真的很棒

我也想來想想看怎麼做


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請問40幾種商品可否列出讓小弟學習一下




我知道多商品組合的好處


寫單策略做多商品的最大優勢是這樣的策略才能真正掌握到價格的特性


而不是只有針對一個商品的特性，且針對單一商品的特性最怕要是特性改變了怎辦

以開高低收的價格來做，這樣就可以做到單一策略多商品的操作

不過上面是講給策略開發的人看的參考啦

J大已經做到了就當我老生常談 XD

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方便的話，列一下40種商品給我參考啦


謝謝囉！

Jason.chan

kilroy 發表於 14-10-18 14:52
帥呆了 J大
M頭可以簡單定義出來，這點真的很棒

kilroy

Jason.chan 發表於 14-10-18 20:49

J 大，請問東京的黃金和白金

跟 GC 和 PL 關聯性高嗎

因為沒做過或觀察過

謝謝