尋找交易程式好手

Jason.chan

ooppqq81 發表於 15-3-26 10:37
請教一下:
1.整個投組的MDD?
2.您的策略是否有加碼機制?還是各商品皆1口?

1. 因為後來增加商品時, 已經沒在做回測了, 所以還真不知道投組的MDD是多少, 只知道每筆風險約略是總資金的千分之五 !!

2. 我從沒用加碼, 雖然我台指操作常常讓人看起來像是加碼!!

3. 我今年做的商品與績效如下圖, 對我而言, 所有商品都是一樣的, 一樣難做, 所以只好利用多商品組合, 把爛爛的程式變成會賺錢的程式!!  自己仔細看了一下, 最近很有趨勢的商品(DX, 日經, 原油)我都賠錢了, 自己也覺得有趣!!  

你的系統是否失效, 黃金原油是否變難做, 我想這一篇扛霸子文章有了最好的解答, 多看二次吧!!
http://www.coco-in.net/thread-22956-1-1.html



下圖是目前手上未平倉獲利, 今年比起台指, 海期真是好做多了!!

ooppqq81

2個商品破DD,讓整個投組的DD也破了,一整個感覺就是over fitting,感謝你的推文!

andy03

kilroy 發表於 14-10-20 15:55
若 "參數" 單純是指 EX. MA(CLOSE, 10)

那可以做到完全不用到這樣的參數，只用到 OPEN, HIGH, LOW, CLOS ...

寬哥
你的原型就是無無明大的144戰法
這原型還那麼有效嗎?

iwillbeback44

我看得先定義出個 SVM(support vector machine) 的範圍給每個型態先   才能再繼續下去