今年我的波段程式都陷入苦戰

pcking2008

沒房子的阿捨 發表於 15-11-24 23:18
程式沒有參數, 所以無法跑最佳化哩~

這麼強, 我到處都有參數        

alexliou

經過去年上半年的盤整,
八月份開始, 台指期的波幅開始變大,
我的波段程式又開始恢復了活力,
我的策略組合中有五隻程式,
每隻策略都創下了新高


唯獨原先PO出那隻30分線層級的策略,
在九月份創下新高之後,就又開始走低,
還破了MDD(如果回測期間拉長至2001, 那可能還沒破)


2015也創下了首度年度虧損的紀錄


幾經思考之後, 我仍決定將它留在策略組合之內:
1) 它是以SineWave 為基礎的策略, 跟其他策略的下單邏輯不同.
(其實這五隻策略, 每隻下單邏輯基礎都不同)
而且我花在SineWave的資源非常多, 捨棄了覺得有點可惜.
(有一段時間我非常迷John Ehlers, 我大約花了2000hrs以上的時間 在閱讀他的書與Paper及做相關的測試)

2)這支策略與組合內其他策略的相關性很低,
日報酬與其他策略的相關係數都低於0.3,
這當然和它的下單邏輯和其他策略不同有關,
另外是和只有它在2015虧損, 別人都賺錢有關 (慘笑).


3.雖然五支策略中, 它的MDD最高,
但加入它以後, 整個投資組合的MDD反而變小(Sharpe Ratio應該也是提高了),
從這也可以看出來多策略組合的威力.
曾看過comewish大大提到, 他不怕MDD大的策略, 你如果不敢用, 可以給他用,
現在越來越能了解他這句話的意思了.

沒加入前的回測績效報告

加入後的回測績效報告


最後我還是檢討了為何這支策略在2015年會虧損:
交易過於頻繁,不只2015, 以前也是, 只是沒顯現出來.
並做了小小的修改(唉, 程式交易的我總是犯了過度最佳化的罪),
準備放個半年, 再看看是不是要取代現有的程式.

alexliou

有版友貼出了StrategyQuant 的破解版
為了瞭解StrategyQuant 是個怎樣的軟體
我去找了它的User's Guide 看了一下

How does it work ?
What it does is that it randomly combines available building blocks (indicators, prices, etc.) to createnew trading rules. The resulting strategy is then tested on a history data to see if it is profitable.

Random generation is the foundation of StrategyQuant. Strategies generated this way can be furtherimproved (evolved) using Genetic evolution.

簡單來說, 它組合各種standard technicle indicators, time values, and price patterns, 建立進出規則.  然後利用基因演算法, 在數以億萬計的參數組合中, 找出能獲利的策略

從以上的說明中, 我得到的推論是:
1. 任何基於標準技術指標. K線型態. 期日效應(或他們的combination)而構建且能夠獲利的交易策略都會被找到
2. 這些能獲利的策略, 被找出後, 一定會被利用到  使這些以前能獲利的策略失效為止
3. 程式交易越來越難混了, 交易人會發現, 過去有效的策略逐漸失效.  而新發展出的策略,  保鮮期也越來越短
4. 未來策略需要Adaptive, mashine learning  的角色會越來越重要, 用python 來寫策略的交易人會越來越多
5. 但長期來看, 會不會AI也失效了呢? 還是門檻會一直提高, 個人交易者在這個領域 的勝算越來越低呢?

alexliou

alexliou 發表於 18-4-2 08:44
有版友貼出了StrategyQuant 的破解版
為了瞭解StrategyQuant 是個怎樣的軟體
我去找了它的User's Guide 看 ...

我這兩隻過去表現優異的策略
在這過去這兩年都進入了撞牆期




我在去年第一季時, 就停止了他們的自動交易
因為我隱隱約約覺得, 2017年的盤勢應該不適合他們

今天再重run 他們的回測報表,
這兩隻策略還是符合"優秀"策略的標準
在盤勢適合的時候大賺, 盤勢不適合的時候小賠或小賺

一週前心中靈光一閃,
以為自己大概理解了當時為什麼覺得盤勢會不適合的那個變因
應該可以把那個變因量化  加入到策略中
這兩個策略應該又可以復活了

但週末看到 前面那段 how does StrategyQuant work
不禁又懷疑  策略是否已經失效了

special

alexliou 發表於 18-4-2 08:44
有版友貼出了StrategyQuant 的破解版
為了瞭解StrategyQuant 是個怎樣的軟體
我去找了它的User's Guide 看 ...

AI發展最後還是贏不過人類

除非AI學會詐術

人會使詐使騙使壞

alexliou

special 發表於 18-4-2 09:16
AI發展最後還是贏不過人類

除非AI學會詐術

AI 也是會耍詐的
我記得有一部電影  片名好像就是人工智慧
片中 那個女機器人   把科技宅男耍得團團轉
等到科技宅男協助她擺脫了主人的控制後
就拋棄了宅男  把他遺棄在深山裡

alexliou

alexliou 發表於 18-4-2 09:15
我這兩隻過去表現優異的策略
在這過去這兩年都進入了撞牆期

今天小 run 了 StrategyQaunt 一下它的 genetic engine 速度還滿快的

但產生出來的策略  其績效都還離我前面post 出的績效曲線
有一大段距離

但它為了避免curve fitting, 發展了一套篩選策略的程序

及robustness test 倒是很值得參考