今年我的波段程式都陷入苦戰

alexliou

water 發表於 15-6-6 07:13
主力也很難賺
以前魚隨便撈都有 現在水淺了 也變難了
想要再撈 當然要找那些還有錢的才能繼續提款

這我倒是不擔心
每種程式邏輯都有它適合的盤勢及不適合的盤勢
好的程式要在它適合的盤勢時大賺
不適合的盤勢不虧或小虧
目前我評估 那兩隻程式還算符合標準
現在要做的事
可能是要把原先我看不上眼的Average Performer
加入到程式組合中

Acer2266

blj0511 發表於 15-6-6 01:19
外資你是要算幾個人? 但他占了大部分的資金,應該是50%的資金都被外豬賺走了,剩下50%,30%是內資大戶,剩下的 ...

用淨單的數據這樣想也許是對的
但是
請進去看看他們實際的多空單變化
前面淨空單增加有相當大部分是 多單減碼
今天淨空單減少 有將近四千口是多單買回
是賺嗎???

GOGA

是不是震盪幅度變大，頻率變多了!

blj0511

Acer2266 發表於 15-6-6 07:54
用淨單的數據這樣想也許是對的
但是
請進去看看他們實際的多空單變化

外資有好幾家,或許幾家賠幾家賺錢,但整體來說這些淨多空的增減就是整個外資從股市撈走的錢,管他是打空單還是多單回補,總total的結果都是一樣,都是外資從內資散戶手上把錢撈走,差異不過就是一部分外資賠錢一部分外資賺錢罷了

alexliou

GOGA 發表於 15-6-6 09:13
是不是震盪幅度變大，頻率變多了!

我的基本想法是
先把那些幅度太小的震盪過濾掉
因為那些幅度太小的震盪可視為Noise(要捕捉這些Noise太困難了)
就像ZigZag Indicator 設一個hurdle
pass 這個 hurdle的震盪, 才算是有意義的震盪
然後再對這些significant的震盪加以觀察 統計

我的初步心得是
今年大震幅的波段太少, 小振幅的波段稍多, 平均震幅相對小
(用不同標準去設hurdle, 得出的結論很可能會不一樣)
所以對"切頭去尾"型的波段程式的確有點挑戰
但我的日線程式也的確有overfit的現象

alexliou

我將2003.5.28 至2015.6.5的60分線(backward-adjusted)
依據我自己設定的邏輯來劃分波段
(不同的邏輯結果會不一樣, 不過這裡劃分波段的邏輯與前述兩支程式的作單邏輯不同)
統計結果如下:

年度	波段數	波幅>800    波段數	波幅500~800     波段數	波幅<200   波段數	年度平均波幅
2003	29	0	4	12	278
2004	35	5	7	6	462
2005	33	0	4	14	284
2006	37	2	7	8	371
2007	40	9	8	2	549
2008	40	13	16	0	759
2009	40	8	7	0	525
2010	34	3	6	4	437
2011	45	3	15	2	493
2012	33	1	6	7	378
2013	42	1	1	21	269
2014	30	1	6	9	355
2015	19	0	1	5	290

從以上統計看起來, 2007/8/9 對波段策略是大好的年, 2005是艱困的年
我的日線策略績效大致也呈現此狀況
2011年理論上也很友善
但我的日線策略表現卻沒那麼好,  30分線策略表現正常
2013年理論上比今年還挑戰
但我的日線策略卻表現得出奇的好 , 30分線策略表現比較正常
2015年雖有挑戰
但日線策略虧損卻嫌稍大, 30分線策略差強人意
當然每個策略的特性不同,  但日線策略確有overfit 的可能性

alexliou

nsmvjmsojki 發表於 15-6-6 07:27
日線一口單績效這麼好PF=4
感覺是over-fitting
要不要同個程式套摩台試試

good suggestion
我會來試試

blj0511

其實版大自己已經說過有解決方案了,就是找一隻現有程式在賠錢時段卻賺錢的程式來執行

一直去修現有的程式固然是有機會修得更好,但也有很大的機會顧此失彼,多策略是良策

Acer2266

blj0511 發表於 15-6-7 09:09
外資有好幾家,或許幾家賠幾家賺錢,但整體來說這些淨多空的增減就是整個外資從股市撈走的錢,管他是打空單 ...

您覺得是就是了

交易本來就是很主觀的

加油

nickyya

我自己的年初也被八很慘 現在有回來一點
可以套看看 金融跟電子 看穿透性強不強

alexliou

七月份開始  
市場波動的幅度開始變大
程式績效又開始轉佳了

賭神咖啡客

這不是當沖程式，是波段留倉程式

這是三年前，2012年開發出來的策略，沒過度最佳化，參數只有一個，程式邏輯是海龜操盤法再稍微變形，停損採ATR式停損，單一口不加碼，因加碼後2010年後會死的更慘產生加速八字權益曲線。
後來發現盤整被巴的虧損無法打平波段趨勢的利潤，所以用不到3個月後發現不對勁，停用了。很多朋友同好叫我"堅持下去，堅守紀律 "，還好沒聽大家的話，否則真的家破人亡。
其實八字權益曲線的原因是，盤不上上下下，一直震盪打到停損，其實策略有加ATR隨盤勢停損，但因震盪的輻度"太隨機了"，策略不是死在坳單，而且波段都抱的很牢，從來沒漏掉任何波段，但一直被巴停損所累積的巨額虧損，實可和坳單相比。

我真不知道"順勢加碼""堅持紀律 "會害死很多程式交易者被抬出場，很多同好說"你再撐久一點，權益曲線一定會上來的"，之後這策略被冰在冷凍庫關了兩年，今天拿出來檢視，是這個樣子。

記得老手一句話"期貨如麻將桌，有人輸多少必有人贏多少，如果大家都用相同類似打牌邏輯，比如順勢策略，那誰要賠順勢策略的單"。


PS.回測時停損不會很頻繁，且變形一下ATR會過濾掉盤整盤，趨勢從來不漏掉，但之後盤就如市場所說的"高效率隨機化"，被巴的次數越來越多

沒房子的阿捨

賭神咖啡客 發表於 15-11-23 22:51
這不是當沖程式，是波段留倉程式

這是三年前，2012年開發出來的策略，沒過度最佳化，參數只有一個，程式邏 ...

我也有一個波段留倉程式, 屬於翻單策略
沒有參數,沒有指標,程式碼不到5行
2012年以後的表現讓人想放棄他.....但今年...



因為你有提到加碼, 於是我試著改一下部位限制為2口....沒改程式碼.
這是順勢加碼版




但其實....我還沒有跑過這支程式.....
我該給他一個機會嗎?

pcking2008

沒房子的阿捨 發表於 15-11-24 21:43
我也有一個波段留倉程式, 屬於翻單策略
沒有參數,沒有指標,程式碼不到5行
2012年以後的表現讓人想放棄他.. ...

阿捨兄
您把上面那張程式最佳化從 2002-2013, 再看看 2014 以後如何
如果您最佳化不是取暴力法的話
我覺得 MC 通常會讓最早幾年績效好
所以看過很多績效圖都是拋物線
越晚年越差

附帶一問, 您的最佳化條件是自己改還是選現成的?

沒房子的阿捨

pcking2008 發表於 15-11-24 22:33
阿捨兄
您把上面那張程式最佳化從 2002-2013, 再看看 2014 以後如何
如果您最佳化不是取暴力法的話

程式沒有參數, 所以無法跑最佳化哩~