今年我的波段程式都陷入苦戰

alexliou

今年的行情大多時間都走得很黏(感覺啦,但以後我會嘗試把它定義一下)
我許多過去績效很好的波段程式今年績效都不太好
直接看圖吧
(一口單  來回稅費1000)
日線策略




30分線策略




PS. 我前一段時間有做一個統計來嘗試找出原因
根據統計結果  我猜測今年對大多數人的順勢波段程式都很挑戰

twcs666

alexliou 發表於 15-6-5 20:16
大家要不要來討論一下為什麼順勢波段程式會賠錢的原因?

來另類思考一下

假設台指只有 %5 的人 固定賺錢 可以表示一日中 有 %95 的人賠錢

這 %95 的人 正是畫出當日K線 的 95百分比

一般的程式取的台指歷史K線 有沒有可能 取的正是 那輸家%95 與贏家%5 畫出來的K線
我們用程式 回測過去 在這百分之95的錯誤中 試圖去找出正確的百分之5


如果這百分之5又沒有固定模式 那是不是像大海撈針 想從這輸家的圖 找出贏的模式


當然可以思考 這%95 是資金控管上出了問題 但畫出來的當日K圖也是事實

呵呵 只是另類思考 別酸我

alexliou

大家要不要來討論一下為什麼順勢波段程式會賠錢的原因?

googleandy

alexliou 發表於 15-6-5 20:16
大家要不要來討論一下為什麼順勢波段程式會賠錢的原因?

會不會是 "Over Fitting" 所致 ?

alexliou

googleandy 發表於 15-6-5 21:11
會不會是 "Over Fitting" 所致 ?

有可能  但我還有幾個程式今年績效也是不彰
反過來說 今年的行情特別不fit
問個問題 : 您認為波段程式賺的是行情的哪一段?

pcking2008

alexliou 發表於 15-6-5 21:48
有可能  但我還有幾個程式今年績效也是不彰
反過來說 今年的行情特別不fit
問個問題 : 您認為波段程式賺 ...

賺的是..波段出現後, 都不會讓程式反轉的那一段

程式無法預知不順時會被巴多久, 巴幾次, 所以不知道績效會回檔大到什麼程度
等到真有一段拿穩的單脫手後, 盈虧相抵, 到底績效是否能創新高無人能知
只能說, 也許過去好用的程式在今年特不行
但也不代表以後完全都不起作用

我還算是新手

googleandy

alexliou 發表於 15-6-5 21:48
有可能  但我還有幾個程式今年績效也是不彰
反過來說 今年的行情特別不fit
問個問題 : 您認為波段程式賺 ...

波段程式賺的當然是＂趨勢＂的那一段囉，
而＂盤整＂那一大段都是巴來巴去的。

blj0511

您這程式沒改過參數實際使用多久了?

另外今年到現在我觀察許多人的程式績效,的確大部分都沒賺錢,沒賠錢就不錯了,許多年賺30萬的程式到現在應該要10~15W了,但大部分都是負的比較多

我認為主因是從一月以來,台股的走勢一直在變,如你說的,比較黏,尤其最近外資在玩隔日沖,每天3000~4000口多空,開盤大震盪後盤整,很多程式就被大震盪洗來洗去,也沒有比較明顯的連跌或連漲幾日共漲跌300點以上,這樣對波段是無法大賺的,尤其是日K程式

不過整年交易次數太少,很容易有最佳化的疑慮,一般一年能在150上下樣本數會比較足一些,除非你的程式沒有任何參數,若你的參數調整會影響出手的(影響出場或減少出手次數的濾網參數除外),那就很容易有最佳化的問題

alexliou

pcking2008 發表於 15-6-5 23:07
賺的是..波段出現後, 都不會讓程式反轉的那一段

程式無法預知不順時會被巴多久, 巴幾次, 所以 ...

沒錯   我認為波段行情賺的是"切頭去尾"的那段
所謂"切頭"  是指確認從低點回升(或高點下跌)之前   那段賺不到
"去尾"則有兩種做法
一種靠停利, 賺夠一定點數就出場, 後面再漲也不要
一種則等到確認行情反轉以後再出場, 所以賺得又吐回去
我的程式大多採取第二種(也就沒有停利或停損的機制, 全然依據信號決定進出)

既然是切頭去尾  要賺錢身體就要夠大  也就是波段的幅度要夠大
今年的行情到目前為止沒有夠大的波段(也許有人不這樣覺得, 要看如何定義波段)
所以會比較挑戰

alexliou

blj0511 發表於 15-6-5 23:54
您這程式沒改過參數實際使用多久了?

另外今年到現在我觀察許多人的程式績效,的確大部分都沒賺錢,沒賠錢就 ...

1. 我認同您的觀察: "無明顯的連跌或連漲幾日共漲跌300點以上,這樣對波段是無法大賺的,尤其是日K程式"
    是原因之一

2. 日線層級的程式, 要一年進出150次, 幾乎是不可能的任務

blj0511

twcs666 發表於 15-6-6 01:11
來另類思考一下

假設台指只有 %5 的人 固定賺錢 可以表示一日中 有 %95 的人賠錢

外資你是要算幾個人? 但他占了大部分的資金,應該是50%的資金都被外豬賺走了,剩下50%,30%是內資大戶,剩下的10%才是我們散戶,你說的95%大概是這10%內的95%

外豬星期三空單增10000口,隔天就殺230點,今天還能在黑盤下補4000多口,4000多口＊２３０＊２００,你算一下多少錢？誰是贏家誰是輸家？？

alexliou

blj0511 發表於 15-6-6 01:19
外資你是要算幾個人? 但他占了大部分的資金,應該是50%的資金都被外豬賺走了,剩下50%,30%是內資大戶,剩下 ...

這種大行情
對許多的波段程式而言(至少我貼出的這兩支)
這230點是賺的到的

blj0511

alexliou 發表於 15-6-6 01:22
但對許多的波段程式而言(至少在我貼出的這兩支)
這230點是賺的到的

未必,每個人都用程式嗎？畫線的是外資主力,我們小散戶微不足道,只有當散戶力量稍微大時,外資就會給你摜殺

你可以觀察一個現象,當大盤上漲時,但上櫃指數卻是黑盤的,尤其跌幅超過1%,隔天保證大噴,反之大跌

外資主力輕鬆將散戶玩弄股掌之間,用程式頂多偶爾被狙擊,程式被狙擊最容易發生日Ｋ剛下彎沒多久,所有程式幾乎空單,然後一天突然開盤狂噴８:45,沒多久又狂殺(9:00),台指開盤漲了100多點,但９點開盤大盤根本沒漲,這就是洗程式,沒被洗成多單也會停損

不過最近比較少,可能今年程式單不好做,很多人都沒做程式單,沒有單可以被狙擊,去年波段好做時,就有發生數次

water

主力也很難賺
以前魚隨便撈都有 現在水淺了 也變難了
想要再撈 當然要找那些還有錢的才能繼續提款

壞年冬總是會過去 只要撐得住 物極必反~

nsmvjmsojki

日線一口單績效這麼好PF=4
感覺是over-fitting
要不要同個程式套摩台試試