小弟的第一支交易程式績效請前輩提供意見

samuelho · 發表於 11-5-3 09:44

回復 32# airfirstxp
沒有任何程式可以盡善盡美的，顧此就會失彼，某年高就會某年低，所以個人喜歡發展不同策略分散風險，這樣1個策略好ㄅ好就沒那麼重要了，不然為什麼可口可樂那麼賺錢，還是要開發雪碧芬達各種飲料.....純個人意見
人性因子只是風險的參考，沒那麼重要，不須在意...否則會陷入尋找聖杯的胡同裡......
正確執行3個月的程式，才是寫好策略後的課題，
不然就像是學了門派武功卻遲遲問師父，我是高手了嗎??唯有踏入江湖，才能知道。
師兄弟說還早或是奉承的稱讚也於事無補。
想想出社會，很多東西都是學校沒教的，難道就得都學好才出去嗎，不，去了再學。

seykota · 發表於 11-5-3 09:55

考古題是要作的，但是多上幾次戰場可能收穫更多；例如事後盤回測沒問題，但是及時盤買得到賣得掉嗎，有沒存 ...
samuelho 發表於 11-5-2 10:26 PM

最大連續虧損TS報表不是會自動算出來嗎?

samuelho · 發表於 11-5-3 10:02

回復 34# seykota
重點就在系統算的是"連續"....
如果有個雇主被說，怎麼都雇用女生，女女男女女女男女女，
雇主說還好阿，我最大連續只雇用3個女生.....沒有特別歧視男生.....

folkchen · 發表於 11-5-3 23:30

本帖最後由 folkchen 於 11-5-3 11:32 PM 編輯

正確執行3個月的程式

只要觀察盤中一週，就可以知道有沒有bug上的問題了，不一定要真的執行
其他的問題只在電腦是否有異常，及不開下單機等，非交易系統面的問題
這就跟程式無關了

最大連續虧損

它指的是績效的回落，跟連虧幾次無關，你可能有點被文字誤導了唷

同意分散系統分散風險

seykota · 發表於 11-5-4 10:49

或是翻成最大平倉交易虧損就比較好理解

samuelho · 發表於 11-5-8 13:28

回復 36# folkchen

??不連續虧損，績效怎麼會回落呢???

saucer · 發表於 11-5-8 16:52

小心隱匿不知的bug

folkchen · 發表於 11-5-8 20:38

回復 folkchen

??不連續虧損，績效怎麼會回落呢???
samuelho 發表於 11-5-8 01:28 PM

停損大於停利，績效一樣會回落
不一定要是
女女男女女女男

folkchen · 發表於 11-5-9 00:26

本帖最後由 folkchen 於 11-5-9 12:28 AM 編輯

補充，看最大連續虧損一般指的是績效回落
不會有你說的男女問題

另外bug的問題只要盤中沒有出現消失的訊號，盤中不等於盤後
就沒有bug問題

maison6579 · 發表於 11-5-12 22:17

這程式看起來不錯。

maison6579 · 發表於 11-5-12 22:18

有關人性因子可參考小達人
http://chunikuo.blogspot.com/2008/10/blog-post_12.html

=======================
A值 = 平均每筆獲利/平均每筆損失
B值=錯的總次數/對的總次數
C值=A減B

C值=人性因子高低

我稱它為循環比，也就是完成一個程式循環，這個公式算來簡單，但其中已透視了
交易程式的一切，簡單的說循環比高等於失誤率低獲利率高循環比低等於失誤率
高獲利率低如何判斷　　　　　　　　　　　　　　　　　

低於0.5不能用不是失誤率高就是獲利率低容易中途而廢
0.5-0.75可採用但仍稍嫌不足
0.75-1.0相當不錯跟單時符合人性
1.0以上兩個字完美

wanghu · 發表於 11-5-31 23:19

說實在,10年獲利三百多萬績效並不好,獲利率59%起因於下單次數太少,10年交易1126次平均一個月才交易一次,那不是每天都在打瞌睡了.如果當沖還好,如果是留倉單的話那心臟要夠強(虧損超過300點還不停損),總之,程式沒人這樣寫的.

wanghu · 發表於 11-5-31 23:30

抱歉,算錯了,10年交易1126次平均一個月才交易9次,

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