小弟的第一支交易程式績效請前輩提供意見

airfirstxp

以上是小弟最近完成的第一隻交易程式,一口大台5k當沖不留倉 交易成本1200
因為小弟是新手,希望各位大大能給些意見,因為最近想讓它下ㄑ跑了,
不知道有沒有地方沒考慮到的,讓我做改進,謝謝!

kilroy

以上是小弟最近完成的第一隻交易程式,一口大台5k當沖不留倉 交易成本1200
因為小弟是新手,希望各位大大能 ...
airfirstxp 發表於 11-4-30 08:54 PM

   Hi~ 大大
   可否貼上 25, 26, 29 這三天的進出場訊號圖

   哈，小弟純屬好奇的想看

   感謝

JadeFeng

請教各位程式高手們
程式交易有賺有賠,但以長期而言,如果以年單位計算
平均報酬率有多少?

kilroy

請教各位程式高手們
程式交易有賺有賠,但以長期而言,如果以年單位計算
平均報酬率有多少? ...
JadeFeng 發表於 11-4-30 09:17 PM

   小弟是低手
   請問平均報酬率的計算基礎是...?

airfirstxp

回復 3# kilroy


  你好:

你說的這三天都沒進場!

kilroy

回復  kilroy


  你好:

你說的這三天都沒進場!
airfirstxp 發表於 11-4-30 09:20 PM

   恩恩～ 感謝

JadeFeng

回復 5# kilroy


以年初投入三十萬元資本投資一口大台期為例
如果年底結算有三十五萬元(扣除手續費及交易稅等開支),年報酬率就有16.7% ((35萬-30萬)/30萬)

kilroy

回復  kilroy


以年初投入三十萬元資本投資一口大台期為例
如果年底結算有三十五萬元(扣除手續費及交易稅 ...
JadeFeng 發表於 11-4-30 09:49 PM

  大大覺得合理的報酬應該是在多少呢

Acer2266

每年都贏錢，不簡單，
勝率接近六成，不簡單，
獲利十年三百多萬要拿出來跑，不簡單，

只有一個小問題，單次獲利最大有  66400 約當 332 點，可以查一下那是哪一天的交易嗎?
回測資料，真的越來越不想去研究，邏輯正確還是比較重要的，給您參考。

Acer2266

剛再仔細看一下，底下還一段

做多最大獲利 48400 (約當 242點)，表示上一個我的問題 66400 那筆應該是空單，空單有可能有那種崩盤的行情，可是當天是否能下到單?就算下到了相信滑價也是一個天文數字。

另外您的最大虧損我估計是抓 70 點以上，那種最大虧損，你能承受連續幾次的虧損?我想也是這個策略是否能正式上線的一個重要參考依據。

Acer2266

看的越多問題越多，十年當沖交易才跑 1126 次，等於一年 112 次，兩天一趟看來不是很低，可是樣本數還是低了些，想是加了不少濾網，這種狀況下，未來是否會按照您的濾網去運行，又是一個問號了。

tina

Acer大果真是犀利阿

這樣的分析見解,又讓我長知識了
一直以來,我總是認為只要每年賺錢就ok了
沒想到一個績效表竟然隱藏了這麼多的問題危機

謝謝A大

kilroy

小弟好奇 25, 26, 29 這三天波動都算大的

但大大的程式不動如山，這三天都沒有交易
交易次數少，應該是把很多種情況都濾掉了

大大可不可以貼兩張圖來看看呀～

小弟對程式交易有某種程度的熱情說

wldtw2008

PF: 2.18。
MDD: 7萬。
不但賺大陪小，勝率又有六成。又是當沖，沒有留倉風險。恭喜!
說實話很強。就直接上線吧，不用再問人了，由市場和口袋的鈔票直接告訴你對錯吧!!

airfirstxp

回復 11# Acer2266

謝謝acer大大的意見讓我知道還有那麼多需要考慮的地方,我停損設40點,還有一個想請問大大樣品數需多少才夠
謝謝!