AmiBroker 5.2接台証超級大三元的DDE設定範例及問題請教

stephen_chiou

因為剛好看到底下這篇內容被刪掉了
全都賺DDE匯入AmiBroker看即時盤
http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=54&extra=page%3D1&page=1

小弟又資質魯鈍,花了好久時間稍微看懂官網help後測試成功
(我是用AmiBroker 5.2 連 台証超級大三元)
,現在貢獻出來,順便請教各位高手幾個問題
dde.config的內容如下

1. [DDEConfig]
   
2. Server=TS
   
3. UseRegionalSettingsNumFormat=1
   
4. TimeOffset=0
   
5. Field0=
   
6. Field1=KS!{Ticker}K9.130
   
7. Field2=KS!{Ticker}K9.131
   
8. Field3=KS!{Ticker}K9.132
   
9. Field4=KS!{Ticker}K9.124
   
10. Field5=KS!{Ticker}K9.128
    
11. Field6=KS!{Ticker}K9.133
    
12. Field7=KS!{Ticker}K9.135
    
13. Field8=
    
14. Field9=KS!{Ticker}K9.136
    
15. Field10=
    
16. Field11=KS!{Ticker}K9.123
    

複製代碼

設定好dde.config後,去選單上的Symbol/New就可以新增想要收的股票代號或是期貨合約代號,
然後按右下角的Reconnect就可以收到資料了,不過很奇怪的是我的AmiBroker右下角
一直呈現黃燈WAIT(Waiting for connection),但收DDE資料看起來是正常的,不知為何會這樣?

小弟是新手,遇到很多問題,像是不知如何解決期指換月問題,因為台証超級大三元不像康和全都賺有固定的近月期指代號,
像是要收大台指11月合約的成交價,我有想到可以用騙的,
把KS!{Ticker}.124改為KS!{Ticker}K9.124,
然後把Symbol從TXFK9改成TXF,

然後再寫程式在每個月換月時去修改dde.config就好,
例如抓12月合約就把KS!{Ticker}K9.124改成KS!{Ticker}L9.124,
但是這樣搞就變成只能抓期指不能抓股票了,因為股票代號是固定的,只能寫成KS!{Ticker}.124,

請各位高手指教這該怎麼辦才好?如何才能在"沒有固定近月期指合約代號"的下單AP的同一個DDE來源中,
同時收期指和股票報價?

因為如果要開兩個AmiBroker,分別在不同的DDE Database存放期指和股票(或台股加權指數),
這樣不就無法計算出期指和大盤的價差?
(小弟是想在同一個DDE Database中同時接收大台指、小台指、台股加權指數、0050、0051、0056、0061)

綠茶妹

哇！好強喔！
幫你推一下！
有沒有高手知道的呀？

綠茶妹

回復 1# stephen_chiou


   

不知如何解決期指換月問題,因為台証超級大三元不像康和全都賺有固定的近月期指代號,

這個問題-->去康和開戶就有"全都賺"，沒有"台指近"這個代號很麻煩。

stephen_chiou

的確換一個下單軟體是最快最省力的solution,但是小弟有苦難言啊,
小弟是券商員工,法令有規定不能到別家券商去開戶,所以只能用自家的下單軟體.
(請別教我說可以叫家人去別家開戶就能用別家的AP,使用別人的帳號下單是違法的,而且券商內部稽核有在抓這個;券商員工真的很可憐,限制很多,像是"不能做證券信用交易",但是對風險更大的期貨和選擇權卻毫無限制,台灣的金融法令真的很奇怪吧!)  

最近才剛開始研究程式交易,馬上就能深深體會許多程式交易高手提到的台証超級大三元的缺點,
例如:
1. 每天早上08:26會清盤斷線,必須手動重連(康和e閃電也一樣要重連,但康和全都賺和元大YesWin就不會)
2. 沒有像康和e閃電那樣有記憶密碼的功能(就是可以不用登入帳號密碼,直接開啟下單AP)
3. 沒有像康和全都賺那樣有固定的近月期指合約代號(康和e閃電也一樣沒有)

ps:從以上3點看來,似乎沒有完美的下單AP.其實康和e閃電和台証超級大三元骨子裡都是韓國的HTS,只是經過各家券商客製化後產生細微功能的不同,當然各家AP的資訊源廠商也不同.所以我強烈懷疑第1、3項缺點是不是HTS的限制,或是資訊源廠商規劃不當造成.

另外很奇怪,怎麼看到好幾位高手都說台証有API quote(API報價),
可是小弟特別去請教負責人,他都說沒有這種東西啊,只有API下單元件和OfficeQuote(兩個都是艾揚科技的產品),而且API下單元件的功能只有下單(含刪單、改量)和接收委託回報、成交回報,根本沒有報價功能啊,難道是我們內部都搞錯了嗎?

另外OfficeQuote是不錯用,但是這畢竟跟真正的API quote還是有段差距,而且有交易量的限制,還要付費.小弟很少下單,主要是想用AmiBroker做ETF和小台指的盤中監控、下單和回測,下單也是做比較長的,不是當沖.所以像我這種小咖根本用不起要付費或是有交易量限制的專業資訊源,只能用最傳統又最不穩定的DDE來收報價,所以小弟接下來要研究的,就是如何能做到"每天自動化補歷史資料,蓋過當天的DDE報價",這點也請各位有經驗的高手多多賜教.

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補充:
有關康和e閃電和艾揚OfficeQuote、Xquote的使用經驗,請參閱底下 Redjoe 大大的文章:
康和的e閃電看盤下單軟體-(搬2008/10/05)
http://redjoetseng.blogspot.com/2008/12/e-20081005.html
電腦不關機，自動下單程式每天自動下單
http://redjoetseng.blogspot.com/2009/03/blog-post.html
好吃不黏牙的台証Office Quote報價源
http://redjoetseng.blogspot.com/2009/02/office-quote.html

stephen_chiou

回復 5# shiehyt


    感謝您的賜教,之前讀了不少文章都提到要用autoit來解決此類問題,但是聽說最怕會遇到突然popup出來的視窗干擾到,請問真的會有這種狀況嗎? 另外我也無法用日盛HTS(因為我是別家券商的員工),當初一開始研究也是受日盛HTS的吸引,但是發現有人說它回測時,K棒最多只能有500根,這個限制頗大,而且也是有交易量的限制,真的滿遺憾的,所以最後還是focus在非券商專屬的回測軟體上.

綠茶妹

回復 4# stephen_chiou


    嗯，原來如此。
那你不妨去請求貴公司資訊部的人員，
做"台指近"的資料。
既然你有需要，
也會有客戶和你一樣需要。

stephen_chiou

回復 7# shiehyt


    感謝您撥冗答覆,讓小弟受益匪淺.

OfficeQuote因為也有每月最低交易量門檻,所以小弟用不起.
其實很多ETF的成交量甚低,目前只有0050、0061的1分線能看到正常K棒,其他都是一堆短線,
所以5分線對小弟來說已經綽綽有餘,靠DDE就夠了,就像您說的,只要把"歷史資料的回補"自動化,
盤中DDE會掉ticks、掉量的問題,因為小弟不做當沖其實沒差.

未來等小弟研究到"自動化"這塊領域時,還煩請您不吝賜教,感恩啦!

Gump

回復 1# stephen_chiou


    請問 dde.conf 是一個檔案嗎？
    還是什麼設定，放在哪裡
    您 AmiBroker 版本是？

stephen_chiou

[i=s] 本帖最後由 stephen_chiou 於 09-11-13 03:01 PM 編輯 [/i]

[quote]回復  stephen_chiou
    嗯，原來如此。
那你不妨去請求貴公司資訊部的人員，
做"台指近"的資料。
既然 ...
綠茶妹 發表於 09-11-13 09:19 AM [/quote]

綠茶妹:
其實我就是資訊人員啊,但是不負責這塊.
其實能不能增加"台指近"這個代號,根本就不是資訊人員能做主的,
要由期貨公司的業務單位來提才有用.

再說增加期貨合約代號這事看似簡單,但牽涉資訊源廠商和中台、後台設定,若沒有太大的利益,
我想是很難說服他們去改的.

而現實上,如果是外資法人在做一籃子下單和程式交易,
我們有Basket Trade、GL Trade、FIX、GETS...等專業系統在伺候著.
因為外資的量很大,只要有提出需求,甚至是一家法人用一個專屬系統,我們都願意提供的.
但是散戶的程式交易,因為量太小了,坦白說不受重視,我去講說要怎樣改進只會惹人白眼而已,
甚至會被懷疑上班不務正業.

事實上小弟就是想專心上班,所以才想像shiehyt前輩一樣,研究怎樣把所有動作都自動化,
這樣才不會浪費時間看盤,也不至於讓心情跟著盤勢起起伏伏,可以安心上班.
畢竟資訊工作也是要耗費大量腦力的,不專心很難做事.

綠茶妹

換月每個月才換一次不是嗎？
就手動換。

stephen_chiou

[i=s] 本帖最後由 stephen_chiou 於 09-11-13 05:20 PM 編輯 [/i]

[quote]回復  stephen_chiou
    請問 dde.conf 是一個檔案嗎？
    還是什麼設定，放在哪裡
    您 AmiBroker  ...
Gump 發表於 09-11-13 02:56 PM [/quote]

dde.config是一個文字檔,存放要抓取的DDE欄位公式,就在你create的Database目錄中,
例如: c:\AmiBroker\MyNewData\dde.config  

小弟用的是 AmiBroker 5.2試用版

stephen_chiou

[i=s] 本帖最後由 stephen_chiou 於 09-11-13 03:29 PM 編輯 [/i]

[quote]換月每個月才換一次不是嗎？
就手動換。
綠茶妹 發表於 09-11-13 03:01 PM [/quote]

目前看來也只能這樣了,不過有個問題是,Symbol一經create後好像沒法改代號ㄟ(我找不到去哪改),例如大台指11月合約在台証的代號是TXFK9,12月是TXFL9,這樣我必須自己存好所有歷史資料,然後等換月時,把TXFK9這個symbol砍掉,然後create一個symbol叫TXFL9,然後再重補一次歷史資料.

所以問題其實是出在AmiBroker的設計哲學,DDE的所有symbol都是共用一個dde.config設定檔,
雖然方便,但是彈性就小,如果能改成:
1.不同symbol可以指定用不同的dde.config
2.在dde.config中,如果能同時有symbol和ticker兩個欄位,
這樣symbol可以永遠設定成TXF不用改,ticker則隨著換月更動為: TXFK9、TXFL9...
好處就是可以自己寫個小程式去修改dde.config中的ticker代號,不必動用到AutoIt那麼麻煩.這樣子彈性就非常大了,能躲掉很多問題了,例如更換DDE來源,因為每家的期指代號都不一樣,如果每次都砍掉重建symbol然後重補歷史資料,那太沒彈性了.

Gump

回復 13# stephen_chiou


    謝謝你
    我試著 Create 一個 Data Source 為 DDE 的 Database
    不過在 Database Directory 內沒有看到這個檔案
    可能因為我是用試用版在試的關係吧
    你的版本是 Standard Edition 嗎

stephen_chiou

回復 15# Gump
我使用試用版根本不准許存dde.config,造成測試時很大的困擾.
之前我也試過Wealth-Lab 5.5,Wealth-Lab 4.5,都是弄DDE就踢到鐵板了,所以才改用AmiBroker來試.
Wealth-Lab 5.5改成C#後變的很慢,而且拔掉了Stream Provider API,目前根本沒法用DDE.
Wealth-Lab 4.5是pascal語法,雖然有高手幫忙寫了個WLDTW來接收DDE,但是啟動資訊源時要手動到Wealth-Lab勾選,所以又是一個要動用到AutoIt才能自動化的地方.

Wealth-Lab和TradeStation都很多人用,名氣很響亮,但我不敢用的原因就是因為他們都被金融業買走了.
(Wealth-Lab被富達買走,TradeStation則是變身為證券商),產品發展策略變成個別公司的專屬產品,開放性就不夠了.
小弟一開始也是很好奇為什麼那麼多高手都還在用舊版的TradeStation 2000i和Wealth-Lab 4,可能就是因為這兩個產品的新版本都出現發展策略轉向的問題,那資訊人最怕的就是投入了很多心力,但產品未來卻不再更新或維護了.TradeStation 2000i聽說在2003年出最後的patch,而且因為年代久遠,在多核心CPU上跑也只會看到一個CPU在動而已,總不能五年後,大家都還在繼續用TradeStation 2000i吧,那多核心CPU、64位元作業系統、超過4G的記憶體要用來做什麼?

而獨立產品剩下MultiCharts和AmiBroker在台灣比較知名,但MultiCharts在台灣一套叫價近7萬元台幣,國外定價則是1497美元,另外每年還要付797美元的維護費,真的是很驚人的天價.

如果AmiBroker試的順利的話,小弟是很遠意花錢買一套啦,相對於MultiCharts的天價,AmiBroker便宜太多了.而且好像是正版用戶才能參與官方社群討論,功力才能更精進.

往後還請各位AmiBroker高手多多賜教,幫小弟解惑,感恩啦!

補充:
WLDTW請參閱http://docs.google.com/View?docid=dhmjrb2n_1hq7nr67c

MultiCharts 官網
http://www.tssupport.com/multicharts/
http://www.multicharts.com.tw/

綠茶妹

回復 16# stephen_chiou
   

但是MultiCharts在台灣一套叫價近7萬元台幣,國外定價則是1497美元,另外每年還要付797美元的維護費,真的是很驚人的天價.

MultiCharts價格真是驚人。越貴越沒人買。

AmiBroker的開放式架構的確很吸引人。
我覺得它的缺點是國內的資源不多。
不過如果用的人多，
就會越來越豐富。