有人用AmiBroker自動下單嗎?

ezbentley

哇
在網路上逛那麼久
第一次發現台灣有人在用AmiBroker(主流幾乎都是TS)
我用AB用了五年了

不知道有沒有人利用AmiBroker來做全自動下單交易(類似TS, HTS那樣)?
從DDE抓及時資料是很簡單的事
可是從產生信號到自動下單都是我還沒嘗試過的事
有人可以分享嗎?
還是大家都只是用來看盤跟分析?

第一次發言
謝謝指教

michael-knight

回復 8# 綠茶妹
AB做自動下單最偷懶的方式就是把信號寫到檔案，再去找個免費下單機如"下單大師"從檔案讀信號來做下單
如果要做的個人化專業，用API是較好的方式，這個改天再寫份文件告訴大家怎麼做，原則上AB的AFL plugin函式來呼叫外部寫的介面，外部程式又能呼叫AB端的函式。

kuolung

在這先回報大家，我目前用 群益的 api 寫 data plugin 收報價，然後用 元大的 下單 api 寫成
afl plugin 直接下單，所以基本上程式都沒有出Amibroker

下單的方式如下

把我寫好的  afl plugin --> dll 檔放在 Amibroker/plugin 的資料夾中

然後就

if (lastvalue(buy) == 1) {
OrderStatus = mPlaceOrder("01", "0", OrderBranchID , OrderAccount , "", "" , "B", Ticker ,
"" , TimePosStr , "" , "M" , "I" , "" , "" ) ;
}

就下單出去了


只是元大的 64bit 的下單 api 有一點問題，我用限價單都一直回報，價格有問題，所以目前都只用市價單


報價的也是

將 data plugin  dll 檔，放在 plugin 中，
然後在 database 中選我的 dataplugin  就可以了

dataplugin

kuolung

看到這是很久以前的文章了，但我有幾個問題，想請問一下，

---------------------------------------------------
首先呢需先了解AB跑AFL時有6種模式
1.  indicator：重繪indicator chart時
2.  Commentary：建議模式
3.  SCAN：可以設置timer，搭配訂單管理
4.  Exploration：可以設置timer，搭配訂單管理
5.  backtest：回朔測試
6.  portfolio-backtest：提供進階客制化回朔測試
-------------------------------------------------------------

我目對這幾個模式，不太了解，吃了很多苦頭，是否有資料可以詳解嗎  ?

建議用那個模式自動下單，如何知道，現在在那個模式，

我現在用的是 AB 6.31.0

TrendRover

回復 15# simon48

  7.  對不起 每每凌晨（操外匯　美期）打中文總是漏東漏西
     　ＷＲＩＴＥ　ＳＴＲＡＴＥＧＹ時　對於 multi-time-frame  不知是用何 AFL ?
　　--------我是用ninjatrader 的　multitimefram multi-data-array spec (stk1 2 3 data-array  check together but only trade order to stk1 ),　秒殺市場　ＷＡＬＬＳＴＲＥＥＴ　運用
本土拉專線　場內交易員　可迅速處理　ＯＲＤＥＲＳ　,EURUSD 15min 跳升　300 pips (1pip =0.0001) 嘰乎　20pips/min  ==2 pips/5sec  , 5 sec spec. 是如此來　的.
      1-2個月前　台指期　開盤就一路拉至漲停　7750~776X  而後　在數分鐘內跌掉100~200 點　哪個　ＭＩＮＢＡＲＳ　ＢＡＳＥＤ　ＳＴＲＡＴＥＧＹ　可以用　ＮＥＸＴＢＡＲＳ　反應　？
　　我用閃電下單點7750 後報價滑下到　7700 用手　去點　根本追不上　 1minbars 不比閃電下單快　


  8.   AM 是否不能 同時看 1min chart 5 min chart 15 minchart  etc .
     只說 EOD 和 INTRADAY 需不同DATABASE

TrendRover

回復 13# michael-knight

非常同意  一直放重心在 程式規格  coding 本身也是形而下 .
但是 工具survey 對了 省了 PORTING 時間 .
就如 datafeed 而言 ,INTERACTIVE BROKER  也被評的 體無完膚
但 buy and hold 的人 哪有 感覺啊 !!
   罵的人 已經用 turbofeed 的高收費 訊號源了 .
   我一直是 TS 信徒 (就如國際語言是英語) 但礙於開發階段省錢 還是
用了 MT4 ,ninjatrader (free in developing ) .
   如果不操台指選擇權 對 WL AM 一直 沒丁點興趣    METASTOCK PLUGIN
一堆 實在 輪不到選 AMIBROKER
    起因於 要構築 5sec bar  backtester ----Ambroker has this feature for charting ,
只好硬著頭皮 K 手冊
   對於很熟amibroker 的 先進 請賜教以下問題 :
     1.  is "DDE collect 5sec bars  for backtest"  feasible for day-trader(one whole day's 5-sec bars)?
     2. could Amibroker use 5sec chart mode to issue order of nextbars-like command ?(Timer 調到 5sec
        嗎 ?)
     3. AFL backtest very  fast -----> real time auto-trading 指令效率是否也是快到 5sec 跑完 普通AFL 程式 ?
     4. 有人有看到 現成的 hull moving average  indicator 嗎 ?
     5. Amibroker 有 neural network現成的 third party tool 嗎 ? (我從不信 optimization 但 有,比較有後路可退 )
      6. work forward testing ( backtest optimization  half range of days and work forward test the other )

            希望 各位幫忙

michael-knight

回復 10# simon48
    其實不論用哪個交易策略平台開發自動化交易，它都是一種工具平台，交易策略、演算機制才是真正核心關鍵

michael-knight

首先呢需先了解AB跑AFL時有6種模式
1.  indicator：重繪indicator chart時
2.  Commentary：建議模式
3.  SCAN：可以設置timer，搭配訂單管理
4.  Exploration：可以設置timer，搭配訂單管理
5.  backtest：回朔測試
6.  portfolio-backtest：提供進階客制化回朔測試

用AB做自動下單，向你的券商取得下單API(通常為*.dll配上*.h，可以在VC上使用)，當AB的timer時間一到，AB會執行

AFL，此時我們若發現有買賣信號則呼叫外掛的AFL plugin，如何使用客制化的AFL plugin，請參照ADK。

小娃

哇！
用AB用了5年啊！
高手高手。
目前站上就blue大最熟。

ezbentley

AmiBroker是可以直接連結Interactive Broker的API來自動下單
不過我沒用過
裡論上是可以設定AmiBroker把信號輸出文字檔
然後讓下單機去讀
不過這方法蠻土的
想看看有沒有高手有更好的方法
很高興有機會跟大家討論AB

小娃

AmiBroker是可以直接連結Interactive Broker的API來自動下單
不過我沒用過
裡論上是可以設定AmiBroker把信號輸出文字檔
然後讓下單機去讀

ezbentley 發表於 2009-8-18 11:05

這樣多轉一層，
下單機不就要一直讀？

ezbentley

對啊
其實這種用文字檔的下單機算是很普遍的
只是我沒試過用AB來一直根據最新的資料來寫出信號的文字檔(每秒寫出一次之類的)
對了
很奇怪
我明明有訂閱主題
可是有人回覆我都沒收到email通知@@

michael-knight

IB因為是國際上很住名的brokerage，所以其自動下單功能已經整至AB裡，應該是透過COM元件方式去操縱TWS做下單。

而我們用AFL做自動下單則是開啟Automatic analysis視窗，選定多久執行一次、套用至那些報價、那些股票，啟動scan或exploration進行監控

if (status("action")==actionScan) {
  buy = ...
  sell = ...
  
  分析buy或sell決定買賣並調用AFL plugin做下單
}

綠茶妹

8# michael-knight

國內有幾家公司的下單API有釋放出來，
所以可以接AB自動下單囉？

TrendRover

回復 1# ezbentley


    order-machine-free-from-ami2tws890.rar (154.39 KB, 下載次數: 2792)

09-12-14 15:45 上傳

點擊文件名下載附件

As attached ,

   amibroke 自動下單控制器  1.3beta version 配合 IB(interactive borker) TWS version >=890 , 我剛下載
有心得再 share .

    I am a new comer to here , I am not familiar to upload things , if you can not see attached , visit WWW of amibroker , there is IBcontroller( order machine )  free .

TrendRover

回復 9# michael-knight


    請問 MICHAEL
    有人 在教 wealthlab  option strategy trading , 我一直納悶 為何 程式交易界 用 wealthlab 的多
跟這 有關嗎  ?

綠茶妹

回復 9# simon48


    這個檔案已成功上傳。
但是打開時，會被防毒軟體擋下來。(office scan)

gigi

我也有要掃到