千載難逢的機會...就被我取消了

eclipse_fuzzy

美股大跌512點...盤前規劃9月份op sell put 7700 407點....也掛好單了...就等人來接...
09:45左右看到只漲到約300點...這時動搖了...取消掛單...改掛8月op sell put 8200....價格也沒繼續漲...
又取消....09:48 9月7700 put 漲到500點，09:49攻漲停.....好後悔 多等2~3分鐘就好了....

出乎意料的急漲急跌，伴隨的就是OP大波動...敢快高高掛、掛高高來賣，等指數穩定一點...OP回跌很快的....
一堆要避險的人把OP價格往上推、一堆原本sell put的人必須停損或是被平倉...價格還是往上推....
最近一次出現這種機會是日本盤中核爆那天，突然在下殺300~400點，put 也是急漲。
以9月份7700 put 賣400 點來看，成本在7300....相對很安全的價位...當然不需要拼結算，當日套利就有200多點價差....
以下就是盤前的掛單.....機會難得我就這樣讓它溜走....下次再出現不知何時了...而且這還是盤前就可以規劃的，常常是盤中出現，在忙期貨就忽略這一塊...在上一次的機會大概是吳敦義上任行政院長那天吧...期貨開盤直逼漲停...現貨開盤後馬上下殺...
應該還有幾次這樣的機會...不過沒特別去記....下次機會來臨要好好把握

philipz

作賣方，看錯一次，就會被抬出去。

eclipse_fuzzy

回復 2# philipz


    大大說的沒錯，不過我的意思是...突發性的急漲急跌，OP價格會飆上去超出合理價格....
賺的就是這不合理的價差....開盤跌400多點，OP價平在7800，7700 put 價外一檔還飆到400~500點
已經超出合理價格非常多，賣得到應該是賺得到機會非常大，通常再過一下子OP價格就會回到比較合理的價格...
就是賺這價差....必竟跌多了通常還是會有買單進入....就算續跌...OP還是慢慢會回到較合理價格....
會有不合理價格出現，主要就是原本sell put的人面臨斷頭，不得不買...而賣方這時就會把價格拉高...你不買不回補...
卷商還是幫你補了....
日本核爆那天也是如此...OP價格瞬間爆漲，那天我買了一口8300 put 17 點，最高翻到20倍，雖然我後來平倉的格很不理想...當然如果OP價格是那種慢慢漲上去當然不能貿然進場....
主要就是突然爆漲...很多人不得不追價...避險也好，被斷頭也好，當時就是任賣方宰割...當然有風險所以賣的價格不合理的高...
就是賺這價差，等OP波動率回穩...就可以出場了....
不可諱言的，還是有風險，但是開盤跌到快跌停了....OP波動率還是會回穩的....
就算今天跌停也跌不到7300 (7700-400=7300)，昨收8289，跌停在7708....而OP的波動率一定會回穩....OP波動率不穩就是因為瞬間追價的關係....就算今天期貨整個跌停鎖死2小時....OP的波動率有會慢慢回穩...
這邊談的OP波動率回穩也不能跟一般情況比較，是指當日相對穩定一點...如7700 put漲到500多點...回穩就到180~200多點左右
跟平廠比起來還是高，但跟當日比起來相對穩定了....
這是我的想法啦....畢竟有印象的情況經歷三次了....吳敦義上任當天call大漲，價平還漲到幾乎漲停，sell call 至少還有300~400點安全空間，call又比較好做，因為指數不會漲上天，續漲機會不高，而大跌通常會恐慌，有機會續跌....
吳敦義上任那天我又剛好有2口call...漲到500點，賺4倍...當時想說掛510平倉...結果現貨開盤...期貨開始收歛，那500多點是call 的高點了....為了10點，少賺2萬 ><

tacuya

我沒取消但是平的太早，7/27買8600put..8/3收盤平倉，多放二天就好了。

sentinels

回復 3# eclipse_fuzzy
大大說的是錢夠多的人
就可以好好等出手時機
就算是當賣方,風險無限
錢夠多的話,可以等好的進場點當沖

eclipse_fuzzy

回復 5# sentinels


    不是歐....我要說的是掌握短暫瞬間OP不合理價格的套利....
如今日9月份7700 put...前一日收盤價49點...開盤台指跌400多點...這口put一度攻上漲停630點....這只是開盤5分鐘內的事
隨後回穩到較合理價格200多點震盪(隨期貨震盪)....
為什麼不合理價格卻有人會買...就是不得不買...如果你有sell put 留倉...人家賣方就是賣這麼高...你要嘛撐過追繳...要嘛接受不合理價格....即使知道後續波動會回穩...但...當下不得不買...
即使賣了400點...漲到630點，就那一分鐘而已，也是撐一下就過了，不然就是掛600點賣，比漲停低一點點，但成交機會相對低
主要是成交後風險應該是還好，7700 put 賣400 點，成本在7300，當日期貨跌停也不會到7300...所以既然期貨不會到7300，put 權利金沒道理會一直在400點之上....不合理的高價只是短暫出現，價格是被迫接受的....當那些不得不買的人用高價買了之後...剩下的人會等合理價格再買....很正常啊，如果你手沒有sell put 而你又看空...你會去買在400點嗎?? 買在200點老實說都不太想買了
可以去查查各履約價OP put...幾乎都在08:49左右飆出最高價....隨後回復較合理價格...可見"很多人"在高掛sell put...狠一點的給你掛漲停，但是成交機會相對低一點...但是價格被不合理拉高是事實，有人還是買....我只是後悔太快取消掛單了...
並不是說口袋深可以承受無限風險....而是這是個機會...
對新手來說做賣方又賣那麼高...心理可能會有障礙...但這種情況其實還算安全

philipz

確認能穩定獲利後，記得要再分享。

ctntathy

回復 6# eclipse_fuzzy


大大太厲害了，我也錯失了這次機會
不知道下次哪時候會來呢><

span66

最近的行情有機會  大賺

好好操作 OP的買方  （8月還剩下8個交易日）

賣方  新手不要做

先穩穩 做買方

行情 會很大地     不信   你  看看  人心

eclipse_fuzzy

回復 8# ctntathy


        稍早看一下其他文...有人做OP buy call...這也是個方向...call大跌...一樣波動率會慢慢回復正常...這點倒是之前沒想過
可能sell put的價差較大所以忽略call，下次可以sell put+buy call ^^...
即使今日08/08續跌稍早9月份7700 put 還有200多點，如果當初賣400點今日才平倉還有100多點價差，即使現在09:22平倉
也還有接近80~90點價差....
所以不合理的高價終歸會回復正常的...這是機會財...一年可能一次都不一定會出現(盤前可以規劃的)，盤中突發的重大利空利多倒是可能出現機會較大....
希望下次能掌握到機會財...幾乎是天上掉下來的禮物....

eclipse_fuzzy

沒想到今天機會又來了...恐慌性賣壓...9月份put 價格高的嚇人... 連call 都很高歐

8300call 還有到110點，跟大盤差快900點...權利金還有110點....

我是在做期貨一直空...後來想去buy call 發現好貴...那應該來sell call+sell put

但是個人資金有用途無法留在市場上太久...所以放棄...

說著說著...價差開始收歛...期貨拉了快200點...我一個營業員早上做多...被嘎300點停損..
現在幹的要死....

sentinels

沒想到今天機會又來了...恐慌性賣壓...9月份put 價格高的嚇人... 連call 都很高歐

8300call 還有到110點， ...
eclipse_fuzzy 發表於 11-8-8 01:05 PM

今天工作忙碌
只看到摩台瞬間殺到跌16點
因為手機看盤下單不方便
要不然當時也想搶一下反彈
...........
這一波option有誰賺到大錢的
可以讓我崇拜一下嗎？

sentinels

回復 11# eclipse_fuzzy
美股最近落賽不知道台股會不會又有大行情
尤其是option
再來宰殺一次賣方吧

span66

配合時間週期

權利金 修正  趨於合理

空軍一直在飛

安全落地

winso

如果每次都不會錯過可能已經世界首富了