順勢而為的10月操作紀錄

順勢而為

想請教各位大大，目前美元指數一籃子中，是對6種幣別(歐、日、英、加、瑞典及瑞士)
還是7種幣別(多一個澳幣)? 或是其它?
因為上網找，似乎找不到正確的答案~
大大們，能否為我解惑也

prodigaltw

回復 136# 順勢而為
美元指數只有針對 歐元(EUR)、英鎊(GBP)、瑞士法郎(CHF)、瑞典克朗(SEK)、加拿大元(CAD)和日元(JPY)六種貨幣之間的匯率,依照不同權重來編製的指數.其權重比為:  EUR58.6%  JPY12.6% GBP11.9% CAD9.1% SEK4.2% CHF3.6%. 可見最主要是對歐元.

okyagogo

回復 135# 順勢而為


   如果有興趣可以想想


   近月op消失的比較快

   還是遠月的op消失的比較快

  遠月的造市者是靠程式上去掛單 靠資金去控管

  買遠月的買方就是靠造市者的掛單

香蕉船

遠月買方的用意

在近月結算日之前
遠月的時間價值流逝比較慢
所以想嘗試賺短期的大波動
又不想負擔期貨一比一的風險
當遠月的買方
付出權利金擁有部位
萬一市場反向時
損失不會太多(損失會比近月少一些)
如果順向大波動
內心會比較欣慰
至少擁有順向部位
情緒穩定比較容易從容研判行情的發展


所以近遠月可以套利
賣近月買遠月
只是價差細節相當繁瑣
很難有專家一五一十完全描述長期套利後的結果

okyagogo

回復 139# 香蕉船


   這不算套利
  算是吃波差

  商品流動性攸關部位大小

  1500萬大多為3~4擋的履約價的極限



  我只能說這麼多了

  在說下去   我可能會被拖出去

azadash

呵呵~
就讓我說一句--那就是真的運氣好而已~
重點是aza大的分享及提醒讓我覺得很窩心~{:4_199: ...
順勢而為 發表於 11-10-7 11:03 PM

順大太抬舉小弟了

這些分享如果真的有讓您的心態改變

那才是最讓小弟覺得欣慰的


另小弟的邏輯及策略很簡單

就是交易時機,資金控管,情緒管理

最重要的是情緒管理

閱讀偉大的作手傳記可以構建正確的學習心態

小弟認為最重要的一個心態無非是

"大盤永遠是正確的,錯的只會是我自己"



資金控管簡單的說就是控制風險,放大獲利

好的資金分配比例可以讓你的獲利永遠大於損失



但是資金控管作的再好

對大盤的看法再正確不過

如果沒有正確的交易時機

您還是只能達到小利或持平或損失

這就是Livermore說的

"我正確的要命,卻賠得一文不值"

建部位如果建在盤整時

就會被洗得一文不值

建部位的方式有兩種

盤整順勢突破跟突破後回檔時

運用一些簡單的工具可以較簡單明確的判斷出趨勢可能走勢

例如價.量

對於交易時機(趨勢)的判斷機率必須大於50%

只要大於50%再搭配資金控管.紀律

穩定獲利就不是夢想

以上希望對您有幫助

香蕉船

回復 140# okyagogo


    專家阿      

拜託啦    多講一點麻   


你被拖出去   頂多我在把您拖回來就好了阿
我們小咖
絕對不會影響行情的

順勢而為

回復  順勢而為
美元指數只有針對 歐元(EUR)、英鎊(GBP)、瑞士法郎(CHF)、瑞典克朗(SEK)、加拿大元(CAD)和 ...
prodigaltw 發表於 11-10-9 05:47 PM

了解~所以美元指數的漲跌並沒有受澳幣的影響~
看來網路上的消息都是假假真真的~
感謝pro大的分享~

離結算剩7天~
pro大的賣出勒式已經可以說是穩穩入袋了~
真是超讚的啦~

順勢而為

回復  香蕉船


   這不算套利
  算是吃波差

  商品流動性攸關部位大小

  1500萬大多為3~4擋的履約價的 ...
okyagogo 發表於 11-10-10 12:32 AM

照正常的邏輯來思考~
應該是近月op消失的比較快~
遠月op反而波動不大~
是因為會買遠月op來操作的人，通常比較少~
也進而造成波動性不大~
所以遇到震盪較大的行情~
萬一做錯邊，損失也可在控制範圍內~
有點了解ok大所說的波動率想法了~

香蕉大所分析的套利觀念，也就是您說的賺波差~
感覺是有利可圖的~
真是太讚了~
讓我新增加了一個操作思維~
及在未來多一個的操作策略的佈局~
感謝ok大及香蕉大的分享~

順勢而為

順大太抬舉小弟了

這些分享如果真的有讓您的心態改變

那才是最讓小弟覺得欣慰的


另小弟的邏輯及策略 ...
azadash 發表於 11-10-10 11:14 AM

嗯嗯~aza大所言甚是~
情緒管理的穩定性一直是我目前所追求的境界~
所以八月初那波雖然有掌握住~
但因為內心的恐惧，使得對的部位不敢增加~
進而未能在一年可能只有一波這麼大行情裡，獲利無法擴大~

現在我已經不會在建立第一筆單虧損的狀況下去做加碼~
因為會虧損，表示方向可能短期內看錯了~
萬一去加碼(攤平)，市場仍然是往我看錯的方向前進~
此時，除了損失擴大之外，心裡承壓也會越來越重~(這也是李摩佛的操作觀念之一)

而我現在要學習的是，克服順勢加碼的恐惧~
當然還要改掉當沖不拗單的壞習慣~
呵呵~
aza大成熟的心理素質，也是我長期要追求的目標之一~
感謝你的feedback~

prodigaltw

回復 143# 順勢而為
因為只剩下個位數,可吃的肉已經不多,陸續開始轉倉到11月合約.區間與10月大致相同,只是Put已經賣到5800了.會不會太悲觀了啊?

順勢而為

回復  順勢而為
因為只剩下個位數,可吃的肉已經不多,陸續開始轉倉到11月合約.區間與10月大致相同,只是Put已 ...
prodigaltw 發表於 11-10-10 02:50 PM

呵呵~對啊~是有點誇張~
所以我也打算這幾天要來建立11月的賣賣權了~
而且我還看了一下，12月的賣賣權所需的保證金會不會太高了~
竟然要25k-30k~
這是為什麼?

prodigaltw

而且我還看了一下，12月的賣賣權所需 ...
順勢而為 發表於 11-10-10 10:49 PM

我想順大所指的是7000左右的put吧?因為權利金價值高,保證金自然高.不過收的權利金可以抵保證金,實際需要付出並不多.若加用span在相反方sell call,total所需金額就會更少.但......問題是:12月變數很大( 因為選舉 ),下這樣的遠單還是得謹慎些~!個人淺見~!

順勢而為

今天做三筆當沖單，一筆大台，二筆小台~
還有一筆原本是當沖空小台，但卻把我上星期留的小台多單給平掉了~
我覺得有點奇怪，照理講，當沖單應該跟我的部位應該不會有衝突才對~

那位大大可以解決我的疑惑嗎? 因為我不好意思問營業員~
在尾盤時，我又把我的波段單建立回來在7402~
今天獲利 : + 9083元





盤勢看法:
今天一個跳空直接越過MA20及下降壓力線，最重要的是過7251前高，短線型態扭轉成多方~
未來要觀察的是，在進入7400點以上，指數遇壓的狀況，也不猜壓力會不會過，因為市場會告訴我們~
之後，如果壓回，不破MA10，應該都可以開始找股票佈局了~
因為指數如果轉成另一個箱型震盪，操作股票應該會比期貨有更大的獲利空間~

手上目前部位:

SP6100，收權利金68點。
SP6200，收權利金80點。
SC7500，收權利金82點。
SC7600，收權利金23點。
二套賣出勒式組合~

做多小台:
7402 * 1

離結算還有6天~

順勢而為

我想順大所指的是7000左右的put吧?因為權利金價值高,保證金自然高.不過收的權利金可以抵保證金,實際需要付 ...
prodigaltw 發表於 11-10-11 08:35 AM

了解~
我看我還是乖乖的做11月份好了~
先不要想到12月份的~
時間變數的確是有點大~
現在市場上被軋空或空手的人，可能不少~
只是11月份6000-6200PUT的權利金越來越少~
已經勾不起我做的慾望了~