回測跟實際上線真的是不同....

LONGWAN

從去年中開始使用4種策略掛自動交易進出場
每一種都做一口大台
這期間內每種策略大概回測績效如下
1.+9W(交易201次)
2.+2W((交易228次)
3.-4W(交易198次)
4.+1W(交易307次)
四種回測加起來應該是獲利8萬多,共934次(已扣除每筆800元手續費)
但在實際交易上,我的帳戶卻是虧損4W多.....來回差了12萬多!
每一筆單我都遵守著紀律自動進出場.
不知道有再做程式自動交易的各位,是否也有這種問題
目前我是先停止所有交易
我怕不到一年的時間就可以差這麼多,繼續下去應該是更慘@@
(真的體會到幫期貨商與政府做白工的心情)

機會主義者

看帳戶虧損與實際回測不同，就立刻停止交易，你算是我看過最有智慧的程式交易者。只要不再繼續賠錢，我覺得就算不知道原因也沒差了。

摸摸茶

應該是實際交易滑價被摸走了

bacardi

L大有統計過滑價, 還有看過盤後訊號價位跟盤中訊號價位有沒有差別嗎?

機會主義者

摸摸茶 發表於 12-4-15 01:38
應該是實際交易滑價被摸走了

我覺得這是正解。實際是可以由交易人自行核對回測與實際交易的出入點位。
摸摸茶果然是老交易人了，我是程式新手也要跟摸大多多學習。

LONGWAN

有的~
我發現進場的滑價似乎是最大原因
雖然出場也會滑,但是也有可能賺
平均進場都是滑1點,快市有遇過5點.......

lucas

934*1滑價*200=20萬
版大已經是高手了

機會主義者

LONGWAN 發表於 12-4-15 01:50
有的~
我發現進場的滑價似乎是最大原因
雖然出場也會滑,但是也有可能賺

你將滑價的賺賠認真統計並加減計算一番，答案很快就出來了。
如果長期滑價賠>滑價賺>獲利，當沖長期交易次數越多當然就會賠越多了。
這就是程式交易聖杯變靠杯的幾個實例之一了，但很多人搞不清楚這些潛藏的賠錢因素。

機會主義者

lucas 發表於 12-4-15 01:56
934*1滑價*200=20萬
版大已經是高手了

你的計算非常之犀利與快速。
實際才賠12萬，認真算起來還少賠了8萬耶！

lucas

機會主義者 發表於 12-4-15 02:01
你的計算非常之犀利與快速。
實際才賠12萬，認真算起來還少賠了8萬耶！
...

哪裡
而且  還沒算他的手續費  
所以  是高手囉   我都梅納麼利害
有成為交易天才的潛力

LONGWAN

機會大~
我的問題就是在此了
帶我入門那朋友確確實實是靠有程式交易累積到財富
他告訴我的是:行情來的時後,這些都不重要....
問題是~
他剛好是07年開始做;那種行情我想不管是誰做應該都是賺
但~如果當時是從09年開始
照我目前帳戶的方式進場,應該撐不到今天
所以遇到瓶頸了~來這向各位大大請教

摸摸茶

LONGWAN 發表於 12-4-15 02:02
機會大~
我的問題就是在此了
帶我入門那朋友確確實實是靠有程式交易累積到財富

把你的每個策略改到一年只交易60次以內，保證賺！！

滑價算啥東西， 批示ofCake~（落一下英文）~

LONGWAN

L大~不敢當~
寫程式剛好是我的本業...
由於我那朋友剛好是業內營業員
他常跟我說~拜託,以當沖績效來看,你已經打敗很多很多帳戶了...
這讓我更納悶了
進這市場居然是為了要打平??
打不打敗,大家都是輸家我實在不知道有什麼好得意
這好像在錢櫃關起門來唱歌最好聽的就以為自己是巨星了.....

機會主義者

lucas 發表於 12-4-15 02:02
哪裡
而且  還沒算他的手續費  
所以  是高手囉   我都梅納麼利害

他已經扣掉手續費了。
而且，我覺得很準確耶！
因為4個程式獲利加起來總獲利應該是8萬。
20萬扣掉8萬=12萬，但他實際才賠4萬，所以程式的滑價賺應該也是8萬左右。
滑價賠-20萬+(滑價賺8+獲利8萬)=-4萬
這樣的計算結果還是符合：滑價賠20>滑價賺8+獲利8的推論

LONGWAN

感謝摸大
換成60次的話
我統計後的每筆交易獲利大概是1000左佑
60*1000=6萬......
我目前在考慮是否轉波段
當初做當沖是因為比較單純,睡的著,所謂今日事今日畢
但實際下場滑價還挺重要的
波段最大問題是
每個月的換月價差要扣除
不過滑價好像就不那麼重要了