回測跟實際上線真的是不同....

LONGWAN

當然不是每次都滑一點....
也會有快市時間較晚,但卻得到比較好的價位...
已扣除手續費意思是我回測是用800元測
重點是實際進場,交易次數一樣
但是績效卻不一樣

lucas

機會主義者 發表於 12-4-15 02:15
他已經扣掉手續費了。
而且，我覺得很準確耶！
因為4個程式獲利加起來總獲利應該是8萬。

他說 單筆費用  800   所以  他的程式回測績效  如果滑價用  1點+費用1點  =2點成本(原先4點)
他的回測績效更是好的不像話.  應該 再加上.


2*1000=   2000點 *200>   40萬.     


小弟的推測  是根據  他的  次數*成本
基本假設是  他不輸不贏  輸贏各半.

下單次數就是他的支出費用  20萬
小於20萬  就是高手.  更何況  他只輸  4萬....   
   應該是骨骼精奇的天才交易員  

LONGWAN

H大
個人經驗是問題在於
限價可以成交的那一筆通常是輸的
快市滑越多,但是那筆單通常會是賺的

lucas

LONGWAN 發表於 12-4-15 02:15
L大~不敢當~
寫程式剛好是我的本業...
由於我那朋友剛好是業內營業員

無意分化  你與朋友..營業員本來就要鼓勵當沖.

事實上  當沖  個人認為  在資源不隊稱的環境下.要比波段難的多.
你的短沖績效已經讓我口水留很大.

LONGWAN

L大~感謝你的好意提醒
不過以你經驗,是否繼續走下去,路就是對的......
心態面我完全是新手,目前只能相信數據
我可以寫出好績效,但是我卻沒有信心
這些日子來,讓我很懷疑台指當沖市場是否真有人可以賺到大錢入袋

bacardi

Hello168 發表於 12-4-15 03:09
怪怪的 (是我頭腦不清醒了)

如果934*4 點=3736 總共獲利點 扣除賠的

"如果回測有用上參數, 那將來環境, 一定不成立"

不用參數的程式只有靠型態, 價差 ... 這些了, 而這些要寫成程式, 小弟功力還差很遠

LONGWAN

大大們可能太鑽了
把我的4套想成一套策略就行了;沒那麼複雜
我這4種是搭配好的,缺一不可
長期回測績效雖然是1000左佑
但實際上是去年才進場
934次剛好從我去年入市到今
也許剛好上線這期間遇到每筆只剩獲利90~100....
所以我的問題還是
目前有小獲利時(雖然是小錢)績效都可以不正確成這樣
那遇到歷史左盪或者真正大行情
那不就更亂

akqjt9

市場參與者結構在改變
每年有倍數的程式交易進場
以前程式交易者競爭對手少
現在個個是洋槍大炮
程式交易會越來越難做

成本設４點已經很多了
程式跑出來賺.實際市場賠
當然是休息
搞清楚再行動

jinace

假設實單跟模擬單都能在同時間的信號下單
還出現12w的利差,表示滑價滑了12w
每口超滑成本=120000/(934*2)=256.95
大概是多滑了1.3點
也就是說把回測成本設在800+(1.3*2*200)=1320才能貼近市況
---
以版大的設定大概能承受1.25點的滑價(若手續費+稅=150)
也就是說在實際交易的滑價大概每口是在1.25+1.3=2.38點
不過2.38點好像滑太多了!?
建議版大也可分析一下兩者信號是否時間點一致

akqjt9

可已說說您的下單環境嗎?

j202036

我個人大約2011 11 月
也是同時上四個策略
對目前為止 滑價都大約在兩點以內
大大 是都用固定k棒進場嗎
我是都用stop 為主
不知道這跟進場方式有關係嗎

drfutures

我的滑價，有時一天超過十點.....所以我把交易次數降低...

akqjt9

dr. 您由H牌改成M牌
滑價有改善嗎?

abdiel

說實話，滑價設800，已經夠了。因為我都設600 ~~，也是賺錢的，雖然performance 比原來的模式打8折，但我也滿意了。

滑價當然是個問題，所以你要多比較不同的卷商、資訊源、…等IT問題 …

但真正的原因是，策略的問題，您對市場的認知錯誤……。不管是人為交易or 程式交易，都是死在這邊…

sorry，我可能搞錯問題，你是說 你上線後的performance變很爛，ts的報表跟實際一樣爛 ?
還是說，ts的報表上線後很好，但實際很爛 ?

LONGWAN

Hello168 發表於 12-4-15 04:23
90-100 還有0.5點

這樣是不夠滑沒錯, 有沒統計~過去每月, "平均獲利平不平衡", 都在 1000

哇!!H大~周末有開國外盤嗎?還沒睏!!
也謝謝各位大大熱心指導
H大你說的過去每月, "平均獲利平不平衡",
如果不平均 , 表示是看環境.....

我看了一下,確實是不太平均
有些月份比較適合有些則不是
不過我以為這屬正常!!
以我的方式來說,我無法抓到你說的平均耶.....