回測跟實際上線真的是不同....

LONGWAN

akqjt9 發表於 12-4-15 08:18
市場參與者結構在改變
每年有倍數的程式交易進場
以前程式交易者競爭對手少

你說的有道理
常常跟我們公司的一些年輕人聊天
不知道是台灣投資風氣旺盛還是
每個年輕人多多少少都會進出股市
而且電腦語言對他們來說不是太大問題
現在網路資訊如此發達
要學會幾套完整交易軟體與課程不難
程式交易的門檻變的很低

LONGWAN

j202036 發表於 12-4-15 08:52
我個人大約2011 11 月
也是同時上四個策略
對目前為止 滑價都大約在兩點以內

我大多進場也是用STOP
我無法控制滑幾點....
目前還在找問題中

LONGWAN

abdiel 發表於 12-4-15 10:30
說實話，滑價設800，已經夠了。因為我都設600 ~~，也是賺錢的，雖然performance 比原來的模式打8折，但我也 ...

a大
設800可以賺~600當然更賺吧
我ts是用1200做回測
mc是用800
期貨商內建軟體最厲害,設2000居然還是賺....

你說比原本模式打8折你可以接受
是指回測與實際交易,賺賠都在這範圍內嗎?

LONGWAN

myidisck6 發表於 12-4-15 11:57
可能有大大誤會嚕@@~
我看了圖片感覺~是一口手續費設400~一筆800~這樣真的太少了
基本上像abdiel大大應該是 ...

原來a大是這個意思

m大一口800~1000?
所以以mc的交易成本來算是像圖?

那會是一進一出3200!!

我目前是設
手續費:200
滑價:200
所以算起來是一進一出800

akqjt9

我設來回2點 手續費+稅+滑價
市價進出

實際比系統還優
每月結算
就算虧損
心情也會不錯

LONGWAN

剛剛仔細算了
問題確實出在滑價
將交易系統的手續費再提高,就接近實際情況了
看來只能減少次數
原本以為次數越多,代表撐的過真實盤勢......

abdiel

呃，越描越黑…

1、600 是一筆，不是一口：
    A、稅 + 期貨商成本在200元；
    B、每次成交，理論上 是一次 在BID，一次在ASK，所以 滑價本來就是一點；
    C、考量 快市時，所以，整體滑價是 1.2 ~ 1.5 點(超過這個數字，就是IT 有問題，更換你的報價系統跟自動下單系統)

2、次數越多,當然代表撐的過真實盤勢，一年至少150 個ROUND以上，太少根少是假的，但不代表多就是一定有未來性，畢竟還是要看你對市場的認知 正不正確。

3、

LONGWAN

abdiel 發表於 12-4-15 14:01
呃，越描越黑…

1、600 是一筆，不是一口：

1.報價系統跟下單系統我要認真來檢查看看
2.那我交易次數應該屬於過多....
   可以請a大談談市場認知嗎?
3.是?

雙巴神

有空可以實際看盤 Stop單不一定做得到 這裡不是外國可以預掛到交易所

有時一秒鐘  價早就跑到天邊了 預掛基本上不一定有效  因你不是在交易所掛

有時要偷跑  提早真的下出去  但行情又不一定發動...

abdiel

myidisck6 發表於 12-4-15 14:27
喔喔~可能a大大跑起來~實際上還不錯嚕
單筆=兩口=600~平均一口300

呃，

你是指 你的 平均每口滑價~約等於1.8~2，所以一個round 是 3.6 ~4 點，光滑價的部份 就要 720 ~ 800 嗎 ?
我的認知 有錯嗎 ?

abdiel

LONGWAN 發表於 12-4-15 14:30
1.報價系統跟下單系統我要認真來檢查看看
2.那我交易次數應該屬於過多....
   可以請a大談談市場認知嗎?

1.報價系統跟下單系統我要認真來檢查看看       恩，每個環節要幾豪秒 ~~
2.那我交易次數應該屬於過多....                      我 不知道你一個策略一年是多少個round ?
   可以請a大談談市場認知嗎?                          除非你的it能力超級強，不然就是肥尾跟跳早而已
3.是?                                                            忘了，多打的吧

權一郎

恕我直言
基本上回測本身就是一個錯誤
這樣講不知道有多少人會罵在下

LONGWAN

權一郎 發表於 12-4-15 19:55
恕我直言
基本上回測本身就是一個錯誤
這樣講不知道有多少人會罵在下 ...

回測到後來是有問過自己...
是不是在找一種安心的感覺而已....

權大~願聞其詳

bacardi

權一郎 發表於 12-4-15 19:55
恕我直言
基本上回測本身就是一個錯誤
這樣講不知道有多少人會罵在下 ...

請問權大, 不回測的話, 是不是要先做手工單, 賺錢後寫成程式取代回測的程序呢?

TWJJLIN

摸摸茶 發表於 12-4-15 01:38
應該是實際交易滑價被摸走了

的確一定是滑價的關係~不然怎麼那麼多高手出走去當外資呢?